Anomalia
Che cos'è un'anomaliaAnomalia è un termine che descrive l'incidenza quando il risultato effettivo in una determinata serie di ipotesi è diverso dal risultato atteso. Un'anomalia fornisce la prova che un dato presupposto o modello non è valido nella pratica. Il modello può essere un modello relativamente nuovo o precedente. In ambito finanziario, due tipi comuni di anomalie sono anomalie di mercato e anomalie dei prezzi. Le anomalie di mercato sono distorsioni nei rendimenti che contraddicono l'ipotesi di mercato efficiente. Le anomalie di prezzo sono distorsioni nel prezzo a causa di una serie di ipotesi utilizzate in un modello di prezzo.
ROTTURA Anomalia
Anomalia è un termine che descrive un evento in cui i risultati effettivi differiscono dai risultati previsti o previsti in base a modelli. Due tipi comuni di anomalie nella finanza sono anomalie di mercato e anomalie dei prezzi. Le anomalie di mercato comuni includono l'effetto small cap e l'effetto gennaio. Spesso si verificano anomalie rispetto ai modelli di determinazione del prezzo delle attività, in particolare il modello di valutazione delle attività in conto capitale (CAPM). Sebbene il CAPM sia stato derivato usando ipotesi e teorie innovative, spesso fa uno scarso lavoro di previsione dei rendimenti azionari. Le numerose anomalie del mercato che sono state osservate dopo la formazione del CAPM hanno contribuito a costituire la base per coloro che desiderano confutare il modello.
Anche se il modello potrebbe non reggere nei test empirici e pratici, ciò non significa che il modello non contenga alcuna utilità.
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