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Volume medio giornaliero di scambi - Definizione ADTV

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Qual è il volume medio giornaliero degli scambi (ADTV)?

Il volume medio giornaliero di scambi (ADTV) è il numero medio di azioni scambiate in un giorno in un determinato titolo. Il volume giornaliero è il numero di azioni negoziate ogni giorno, ma può essere calcolato in media su un numero di giorni per trovare il volume giornaliero medio. Il volume di scambi giornalieri medi è una metrica importante perché un volume di scambi elevato o basso attira diversi tipi di operatori e investitori. Molti trader e investitori preferiscono un volume di scambi giornaliero medio più elevato rispetto al basso volume di scambi, poiché con un volume elevato è più facile entrare e uscire dalle posizioni. Le attività a basso volume hanno un minor numero di acquirenti e venditori e, pertanto, potrebbe essere più difficile entrare o uscire al prezzo desiderato.

Key Takeaways

  • Il volume di scambi giornalieri è il numero di azioni scambiate al giorno. Il volume medio giornaliero di scambi è generalmente calcolato in 20 o 30 giorni.
  • Calcola il volume medio giornaliero degli scambi sommando il volume degli scambi negli ultimi X giorni. Quindi, dividi il totale per X. Ad esempio, somma gli ultimi 20 giorni del volume degli scambi e dividi per 20 per ottenere l'ADTV a 20 giorni.
  • Aumenti considerevoli del volume significano che qualcosa sta cambiando nello stock che sta attirando più interesse. Questo potrebbe essere ribassista o rialzista a seconda di come sta andando il prezzo.
  • Il calo del volume mostra che l'interesse sta diminuendo, ma anche il calo del volume è utile perché quando ritorna il volume più alto c'è spesso anche una forte spinta dei prezzi.

Cosa ti dice il volume medio giornaliero degli scambi (ADTV)?

Quando il volume medio giornaliero degli scambi (ADTV) aumenta o diminuisce drasticamente, segnala che c'è stato un sostanziale cambiamento nel modo in cui le persone valutano o visualizzano l'attività. Di solito, un volume di scambi giornalieri medio più elevato significa che la sicurezza è più competitiva, ha spread più ristretti ed è generalmente meno volatile. Le azioni tendono ad essere meno volatili quando hanno volumi di scambi giornalieri medi più elevati perché si dovrebbero fare scambi molto più grandi per influenzare il prezzo. Ciò non significa che un titolo ad alto volume non avrà grandi movimenti di prezzo giornalieri. In qualsiasi singolo giorno (o più giorni) qualsiasi azione potrebbe avere un movimento di prezzo molto elevato, su un volume superiore alla media.

Il volume medio giornaliero di negoziazioni è una misura di negoziazione di titoli spesso citata e un'indicazione diretta della liquidità complessiva di un titolo. Maggiore è il volume degli scambi per una sicurezza, più acquirenti e venditori ci sono sul mercato, il che rende più facile e veloce eseguire un'operazione. Senza un ragionevole livello di liquidità del mercato, è probabile che i costi di transazione aumentino (a causa di spread più ampi).

Il volume medio giornaliero di scambi è uno strumento utile per analizzare l'azione sui prezzi di qualsiasi attività liquida. Se il prezzo di un'attività è limitato e si verifica un breakout, l'aumento del volume tende a confermare tale breakout. Una mancanza di volume indica che il breakout potrebbe non riuscire.

Il volume aiuta anche a confermare che il prezzo si sposta in alto o in basso. Durante i forti aumenti dei prezzi, anche il volume dovrebbe aumentare. In caso contrario, potrebbe non esserci abbastanza interesse per continuare a spingere il prezzo. Se non c'è abbastanza interesse, allora il prezzo potrebbe tornare indietro.

Durante le tendenze, i pullback a basso volume tendono a favorire il prezzo che alla fine si sposta nuovamente nella direzione della tendenza. Ad esempio, in una tendenza al rialzo, il volume aumenterà spesso quando il prezzo è in forte aumento. Se lo stock si tira indietro e il volume è basso, ciò dimostra che non c'è molto interesse alla vendita. Se il prezzo inizia di nuovo a salire su un volume più alto, questo può essere un punto di ingresso favorevole poiché il prezzo e il volume confermano entrambi la tendenza al rialzo.

Quando il volume è ben al di sopra della media, a volte indica un climax del movimento dei prezzi. Così tante azioni sono cambiate in una certa area di prezzo che potrebbe non esserci nessun altro che possa intervenire e continuare a spingere il prezzo in quella direzione. Movimenti dei prezzi elevati associati a forti aumenti del volume possono spesso essere un segnale di un'inversione imminente dei prezzi.

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Volume medio giornaliero di scambi (ADTV)

Esempio di come utilizzare il volume medio giornaliero di scambi (ADTV)

Volume medio giornaliero di scambi (ADTV) utilizzato nell'analisi di trading. Investopedia

Nella parte inferiore del grafico è presente una finestra del volume. Le barre rosse e verdi riflettono il volume giornaliero, mentre la linea nera è il volume medio di 20 giorni. La media è meno influenzata dagli eventi di un solo giorno ed è un indicatore migliore del fatto che il volume complessivo sia in aumento o in diminuzione.

Il grafico mostra un'area di resistenza a sinistra. Lo stock si rompe sopra di esso all'aumentare del volume, il che aiuta a confermare l'aumento e la rottura dei prezzi. Dopo il breakout, il prezzo si consolida e il volume è piuttosto basso, ad eccezione di un giorno di volume elevato. Nel complesso, tuttavia, il volume medio è in calo durante l'intero consolidamento / pullback, dimostrando che la pressione di vendita è ridotta. Il prezzo esplode di nuovo su un volume elevato, confermando un altro anticipo.

Il prezzo cerca di salire, ma volume e prezzo non seguono. Mentre il prezzo inizia a diminuire, il volume aumenta. Ciò indica che c'è molta pressione di vendita e che il prezzo potrebbe continuare a scendere.

La differenza tra il volume medio giornaliero degli scambi (ADTV) e gli interessi aperti

Il volume è talvolta confuso con interesse aperto. Il volume di scambi giornaliero medio è la media di quante azioni (borsa) o contratti (mercato dei futures e opzioni) cambiano di mano in un giorno. Open interest è un termine di future e opzioni che descrive quanti contratti sono aperti, che non sono ancora stati chiusi. Le due misurazioni sono abbastanza diverse. Il volume è la quantità grezza di quanti contratti cambiano di mano. Gli interessi aperti misurano quante transazioni sono state utilizzate per aprire o chiudere posizioni e quindi traccia il numero di contratti che rimangono aperti.

Limitazioni dell'utilizzo del volume medio giornaliero degli scambi (ADTV)

Il volume medio giornaliero di scambi è una metrica comunemente usata ed è utile per determinare se un titolo soddisfa i parametri commerciali di un investitore o di un trader. L'ADTV è in media, però. In un dato giorno un'attività può discostarsi dalla media, producendo volumi molto più alti o più bassi.

La media può anche spostarsi nel tempo, aumentando, diminuendo o oscillando. Pertanto, monitora regolarmente il volume e il volume medio per assicurarti che l'attività rientri ancora nei parametri di volume desiderati per il tuo trading.

Cambiamenti significativi nel volume possono segnalare che qualcosa è cambiato all'interno dell'asset e che questi cambiamenti possono essere sfavorevoli o favorevoli. Il volume non ti dirà quale sia, ma ti farà sapere che potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche o azioni.

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