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Definire la curtosi in eccesso

dirigenti d'azienda : Definire la curtosi in eccesso
DEFINIZIONE di eccesso di curtosi

L'eccesso di curtosi è un termine statistico che descrive che una probabilità, o distribuzione di ritorno, ha un coefficiente di curtosi che è maggiore del coefficiente associato a una distribuzione normale, che è circa 3. Ciò indica che la probabilità di ottenere un risultato o un valore estremi dal l'evento in questione è superiore a quello che si potrebbe trovare in una distribuzione probabilisticamente normale degli esiti.

RIPARTIZIONE Kurtosi in eccesso

La curtosi si riferisce alla dimensione delle code su una distribuzione. Le code di una distribuzione misurano il numero di eventi che si sono verificati al di fuori dell'intervallo normale. L'eccessiva curtosi significa che la distribuzione dei risultati degli eventi ha molti casi di risultati anomali, causando "code grasse" sulla curva di distribuzione a forma di campana. Ciò significa che l'evento in questione è soggetto a risultati estremi. È una considerazione importante da prendere quando si esaminano i rendimenti storici di un titolo o di un portafoglio, ad esempio. Più alto è il coefficiente di curtosi è al di sopra del "livello normale" o più grasso è la coda sul grafico di distribuzione dei rendimenti, più è probabile che i rendimenti futuri siano estremamente grandi o estremamente piccoli.

Esempio di eccesso di curtosi

Ad esempio, se si tiene traccia del valore di chiusura dello stock ABC ogni giorno per un anno, si avrà una registrazione della frequenza con cui lo stock si chiude a un determinato valore. Se si crea un grafico con i valori di chiusura lungo l'asse "X" e il numero di istanze di quel valore di chiusura si è verificato lungo l'asse "Y" di un grafico, verrà creata una curva a campana che mostra la distribuzione della chiusura del grezzo valori. Se ci sono un alto numero di occorrenze per pochi prezzi di chiusura, il grafico avrà una curva a campana molto snella e ripida. Se i valori di chiusura variano ampiamente, la campana avrà una forma più ampia con lati meno ripidi. Le "code" di questa campana mostreranno quanto spesso si sono verificati prezzi di chiusura fortemente deviati, poiché i grafici con molti valori anomali avranno code più spesse che escono da ogni lato della campana.

Si può dire che i prezzi delle azioni che hanno una maggiore probabilità di valori anomali sul lato positivo o negativo del prezzo di chiusura medio hanno un'asimmetria positiva o negativa, che può essere correlata alla curtosi.

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