Mesokurtic

dirigenti d'azienda : Mesokurtic

Mesokurtic è un termine statistico usato per descrivere la caratteristica anomala (o rara, dati estremi) di una distribuzione di probabilità. Una distribuzione mesokurtic ha un carattere di valore estremo simile a una distribuzione normale. La curtosi è una misura di code, o valori estremi, di una distribuzione di probabilità. Con una maggiore curtosi, occasionalmente si verificano valori estremi (ad es. Valori di cinque o più deviazioni standard dalla media).

Abbattere Mesokurtic

Le distribuzioni possono essere descritte come mesokurtic, platykurtic e leptokurtic. Le distribuzioni mesokurtic hanno una curtosi pari a zero, corrispondente a quella della distribuzione normale, o curva normale, nota anche come curva a campana. Al contrario, una distribuzione leptokurtic ha code più grasse. Ciò significa che la probabilità di eventi estremi è maggiore di quella implicita dalla curva normale. Le distribuzioni platicurtiche, invece, hanno code più leggere e la probabilità di eventi estremi è inferiore a quella implicita dalla curva normale. In finanza, la probabilità di un evento estremo negativo è chiamata "rischio di coda".

Anche i gestori del rischio devono preoccuparsi delle distribuzioni di probabilità con "code lunghe". In una distribuzione con una coda lunga, la probabilità di un evento estremamente estremo non è trascurabile.

La curtosi è un concetto importante nella finanza perché influenza la gestione del rischio. Si presume che i rendimenti degli investimenti siano distribuiti normalmente, ovvero distribuiti in una normale curva a campana. In realtà, i ritorni cadono in una distribuzione leptocurtic, con "code più grasse" rispetto alla curva normale. Ciò significa che la probabilità di grandi perdite o grandi guadagni è maggiore di quanto ci si aspetterebbe se i rendimenti corrispondessero a una curva normale.

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Comprensione delle distribuzioni leptokurtic Le distribuzioni leptokurtic sono distribuzioni statistiche con curtosi su tre. altro Platicurtosi Platicurtosi è un termine statistico che si riferisce alla relativa planarità di una distribuzione di probabilità. altro Kurtosi La kurtosi è una misura statistica utilizzata per descrivere la distribuzione dei dati osservati intorno alla media. A volte viene definita "volatilità della volatilità". altro Cosa significa Platykurtic? Il termine "platicattico" si riferisce a una distribuzione statistica con eccesso di curtosi. Ha meno eventi estremi di una normale distribuzione. altro Che cos'è l'eccesso di curtosi? La curtosi in eccesso descrive una distribuzione di probabilità con il grasso non riuscito, indicando che un evento anomalo ha una probabilità superiore alla media di verificarsi. altro Informazioni su Skewness Skewness descrive il grado di distorsione da una normale distribuzione in un insieme di dati. più collegamenti dei partner
Raccomandato
Lascia Il Tuo Commento