Mesokurtic
Mesokurtic è un termine statistico usato per descrivere la caratteristica anomala (o rara, dati estremi) di una distribuzione di probabilità. Una distribuzione mesokurtic ha un carattere di valore estremo simile a una distribuzione normale. La curtosi è una misura di code, o valori estremi, di una distribuzione di probabilità. Con una maggiore curtosi, occasionalmente si verificano valori estremi (ad es. Valori di cinque o più deviazioni standard dalla media).
Abbattere Mesokurtic
Le distribuzioni possono essere descritte come mesokurtic, platykurtic e leptokurtic. Le distribuzioni mesokurtic hanno una curtosi pari a zero, corrispondente a quella della distribuzione normale, o curva normale, nota anche come curva a campana. Al contrario, una distribuzione leptokurtic ha code più grasse. Ciò significa che la probabilità di eventi estremi è maggiore di quella implicita dalla curva normale. Le distribuzioni platicurtiche, invece, hanno code più leggere e la probabilità di eventi estremi è inferiore a quella implicita dalla curva normale. In finanza, la probabilità di un evento estremo negativo è chiamata "rischio di coda".
Anche i gestori del rischio devono preoccuparsi delle distribuzioni di probabilità con "code lunghe". In una distribuzione con una coda lunga, la probabilità di un evento estremamente estremo non è trascurabile.
La curtosi è un concetto importante nella finanza perché influenza la gestione del rischio. Si presume che i rendimenti degli investimenti siano distribuiti normalmente, ovvero distribuiti in una normale curva a campana. In realtà, i ritorni cadono in una distribuzione leptocurtic, con "code più grasse" rispetto alla curva normale. Ciò significa che la probabilità di grandi perdite o grandi guadagni è maggiore di quanto ci si aspetterebbe se i rendimenti corrispondessero a una curva normale.
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