Definizione e usi dell'indicatore direzionale negativo (-DI)
L'indicatore direzionale negativo (-DI) misura la presenza di una tendenza al ribasso e fa parte dell'indice direzionale medio (ADX). Se -DI è inclinato verso l'alto, è un segnale che la tendenza al ribasso dei prezzi sta diventando più forte. Questo indicatore è quasi sempre tracciato insieme all'indicatore direzionale positivo (+ DI).
Key Takeaways
- -DI fa parte di un indicatore più completo chiamato Average Directional Index (ADX). L'ADX rivela la direzione e la forza della tendenza.
- L'indicatore è stato progettato da Welles Wilder per le materie prime, è utilizzato per altri mercati e in tutti i tempi.
- Quando l'indicatore direzionale negativo (-DI) si alza ed è sopra l'indicatore direzionale postivo (+ DI), la tendenza al ribasso dei prezzi sta diventando più forte.
- Quando -DI si sta muovendo verso il basso e sotto il + DI, il trend rialzista dei prezzi si sta rafforzando.
- Quando + DI e -DI crossover, indica la possibilità di una nuova tendenza. Se -DI incrocia sopra + DI allora potrebbe iniziare una nuova tendenza al ribasso.
La formula per l'indicatore direzionale negativo (-DI) è
-DI = S -DMATDove: -DM = Movimento direzionale negativo-DM = Bassa corrente precedente bassaS -DM = Smoothed -DMS -DM = ∑t = t − 14t-DM− (∑t = t − 14t-DM14) + Current -DMATR = Intervallo True True \ begin {allineato} & \ text {-DI} = \ frac {\ text {S -DM}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {-DM} = \ text {Movimento direzionale negativo} \\ & \ phantom {\ text {-DM}} = \ text {Prior Low} - \ text {Current Low} \\ & \ text {S - DM} = \ text {Smoothed -DM} \\ & \ phantom {\ text {S -DM}} = \ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}}} {14} \ right) + \ text {Current -DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervallo reale medio } \\ \ end {allineato} -DI = ATRS -DM dove: -DM = movimento direzionale negativo-DM = bassa corrente precedente bassaS -DM = levigato -DMS -DM = t = t − 14∑t - DM− (14∑t = t − 14t -DM) + Current -DMATR = Average True Range
Come calcolare l'indicatore direzionale negativo (+ DI)
- Calcola -DI trovando -DM e True Range (TR).
- -DM = Prior Low - Current Low
- Ogni periodo viene conteggiato come -DM se il precedente precedente - attuale basso> attuale alto - precedente alto. Utilizzare + DM quando corrente alta - precedente alta> precedente bassa - corrente bassa.
- TR è il maggiore tra corrente alta - corrente bassa, corrente alta - chiusura precedente o corrente bassa - chiusura precedente.
- Leviga i 14 periodi di -DM e TR usando la formula seguente. Sostituire TR per -DM per calcolare ATR. [Il calcolo seguente mostra una formula TR levigata, leggermente diversa dalla formula ATR ufficiale. È possibile utilizzare entrambe le formule, ma usarne una in modo coerente].
- Primi 14 periodi -DM = Somma delle prime 14 letture -DM.
- Valore 14 -DM successivo 14 = Primo valore 14 -DM - (precedente 14 DM / 14) + Corrente -DM
- Quindi, dividi il valore -DM livellato per il valore TR (o ATR) levigato per ottenere -DI. Moltiplicare per 100.
Cosa indica l'indicatore direzionale negativo (-DI) ">
La linea -DI viene utilizzata insieme alla linea + DI per mostrare la direzione della tendenza.
Quando -DI è sopra + DI allora la tendenza è in calo, o almeno il movimento verso il basso sta superando di recente il movimento verso l'alto. Se + DI è superiore a -DI, la tendenza è in aumento o il movimento al rialzo dei prezzi sta recentemente superando il movimento al ribasso dei prezzi.
Poiché queste due linee possono indicare la direzione del trend, i crossover vengono talvolta utilizzati come segnali commerciali. L'incrocio -DI sopra il + DI segnala un prezzo di movimento al ribasso ed è, quindi, un segnale di vendita o short trade. Un segnale di acquisto si verifica se + DI attraversa sopra -DI.
Questi indicatori fanno parte del sistema dell'Indice direzionale medio (ADX). L'aggiunta della linea ADX, che è una media levigata della differenza tra + DI e -DI, aiuta i trader a vedere quanto sia forte l'attuale tendenza. In genere, le letture superiori a 20 su ADX e soprattutto superiori a 25 mostrano una forte tendenza.
Gli operatori possono utilizzare tutti gli elementi del sistema ADX per prendere decisioni di trading migliori. Ad esempio, le linee + DI e -DI mostrano la direzione del trend e i crossover. ADX mostra la forza del trend, quindi un trader può decidere di fare lunghe negoziazioni quando ADX è superiore a 20 e + DI è sopra, o attraversando, -DI.
Le differenze tra l'indicatore direzionale negativo (-DI) e una media mobile
Una media mobile prende il prezzo medio di un bene in un determinato periodo di tempo. L'indicatore direzionale negativo (-DI) riguarda solo il minimo precedente rispetto al minimo corrente, quando applicabile. Per questo motivo, l'IDE non è una media, anche se a volte può sembrare che segua il prezzo quando il prezzo è in calo. A causa dei diversi calcoli dei due indicatori, il -DI e la media mobile forniranno al trader informazioni diverse.
Limitazioni dell'uso dell'indicatore direzionale negativo (-DI)
-DI fornisce informazioni limitate per conto proprio. È molto più utile se combinato con la linea + DI. Osservando la relazione tra le due linee, gli operatori possono valutare meglio se il movimento dei prezzi verso l'alto o verso il basso è più forte.
Poiché i trader spesso guardano alla relazione tra queste due linee e i crossover, si dovrebbe notare che le linee + DI e -DI possono intersecarsi frequentemente. Ciò può comportare frese. Le fruste sono quando le linee si incrociano avanti e indietro, innescando le negoziazioni, ma il prezzo dell'attività non segue e il trader perde denaro.
Gli investitori esperti usano altre forme di analisi tecniche e fondamentali per confermare ciò che le linee DI suggeriscono.
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