Esposizione creditizia

Che cos'è l'esposizione creditizia?

L'esposizione creditizia si riferisce all'importo totale del credito che un prestatore offre a un mutuatario. L'entità dell'esposizione creditizia indica la misura in cui il finanziatore è esposto al rischio di perdita, nel caso in cui il debitore sia inadempiente sul prestito. L'esposizione creditizia può essere ridotta al minimo attraverso l'acquisto di credit default swap e altri tipi di strumenti finanziari.

Comprensione dell'esposizione creditizia

L'esposizione creditizia è la quantità massima di denaro che andrà persa in caso di inadempienza della controparte di un contratto su un prestito. Ad esempio, se una banca ha concesso prestiti a breve e lungo termine per un totale di $ 100 milioni alla società A, la sua esposizione creditizia a tale attività è di $ 100 milioni.

Le banche in genere cercano di massimizzare le loro esposizioni creditizie verso i clienti con rating creditizi elevati, riducendo al minimo l'esposizione ai clienti con rating creditizi più bassi. Se un cliente incontra problemi finanziari imprevisti, una banca può cercare di ridurre la propria esposizione creditizia nel tentativo di mitigare il rischio di perdita che potrebbe derivare da un potenziale default.

Le banche possono esaminare la totalità delle attività di prestito con un determinato cliente durante l'analisi dell'esposizione creditizia; un consumatore che ha effettuato pagamenti tempestivi sia sul suo prestito auto che sul suo mutuo, ad esempio, può avere un tempo più facile a ricevere l'approvazione su una domanda di prestito personale.

Come i finanziatori controllano l'esposizione creditizia

I finanziatori hanno numerosi metodi per controllare l'esposizione creditizia. Alcune pratiche sono semplici, come una società di carte di credito che stabilisce limiti di credito, in base alla sua valutazione della probabile capacità del debitore di rimborsare la somma dovuta. Ad esempio, è logico che una società di carte di credito imponga un limite di credito di $ 300 a uno studente universitario senza precedenti creditizi fino a quando non dimostra una comprovata esperienza di pagamenti puntuali.

All'altra estremità dello spettro, la stessa società di carte di credito può essere strategicamente giustificata nell'offrire un limite di $ 100.000 a un cliente ad alto reddito con un punteggio FICO superiore a 800. In primo luogo, la società di carte sta riducendo la sua esposizione creditizia a un mutuatario ad alto rischio. In quest'ultimo scenario, la società sta aumentando abilmente la propria esposizione verso un debitore di carta A.

I metodi più complessi per limitare l'esposizione al credito includono l'acquisto di credit default swap, che trasferiscono efficacemente il rischio di credito a terzi. L'acquirente di swap effettua pagamenti di premi al venditore, che accetta di assumersi il rischio del debito e compensa l'acquirente con pagamenti di interessi, restituendo al contempo i suoi premi in caso di inadempienza del debitore. I credit default swap hanno svolto un ruolo importante nella crisi finanziaria del 2008, poiché i venditori hanno giudicato erroneamente il rischio del debito che stavano assumendo durante l'emissione di swap su fasci di mutui subprime.

Key Takeaways

• L'esposizione creditizia è un termine usato per descrivere la misura in cui il creditore è vulnerabile a una potenziale perdita in caso di inadempienza di una controparte che prende in prestito un prestito.
• Le società di carte di credito attenuano il rischio che offro limiti di credito differenziati ai diversi consumatori in base alla loro probabile capacità di effettuare pagamenti tempestivi sui loro debiti.
• Altri metodi per ridurre l'esposizione al credito includono l'uso di credit default swap, in cui una terza parte assorbe efficacemente il rischio di credito.

Esposizione creditizia vs. rischio di credito

I termini "esposizione creditizia" e "rischio di credito" sono spesso usati in modo intercambiabile. In realtà, l'esposizione al credito è una componente del rischio di credito, che misura l'entità potenziale della perdita in caso di inadempienza.

La probabilità di insolvenza misura la probabilità che il debitore non sia in grado o non sia disposto a rimborsare il debito. Il tasso di recupero quantifica la parte della perdita che potrebbe essere recuperata attraverso procedure fallimentari o altri tentativi di recupero.

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