Rapporto di volatilità
Il rapporto di volatilità è una misura tecnica utilizzata per identificare modelli di prezzo e breakout. Nell'analisi tecnica utilizza la gamma reale per comprendere come si muove il prezzo di un titolo nel giorno corrente rispetto alla sua volatilità passata.
RIPARTIZIONE Rapporto di volatilità
Il rapporto di volatilità è una misura che aiuta gli investitori a seguire la volatilità del prezzo di un titolo. È uno dei pochi indicatori tecnici incentrati sulla volatilità. In generale, la deviazione standard è in genere una delle misure più comuni utilizzate per la successiva volatilità. La deviazione standard costituisce la base per diversi canali tecnici tra cui le bande di Bollinger. Analisti tecnici utilizzano canali di inviluppo completi di molte varietà diverse per identificare fasce di prezzo e modelli di volatilità che aiutano a generare segnali di trading. La volatilità storica è anche un'altra linea di tendenza comune che può essere utilizzata per seguire la volatilità.
Il rapporto di volatilità è stato sviluppato per contribuire all'analisi della volatilità dei prezzi. I calcoli della volatilità e del rapporto di volatilità del settore possono variare. Per l'analisi tecnica, Jack Schwager è noto per aver introdotto il concetto di un rapporto di volatilità nel suo libro "Analisi tecnica".
Calcolo del rapporto di volatilità
La metodologia di Schwager per il calcolo del rapporto di volatilità si basa sul concetto di intervallo reale che è stato sviluppato e introdotto da Welles Wilder ma ha diverse iterazioni. Schwager calcola il rapporto di volatilità dai seguenti:
VR = TTRATRwhere: VR = Rapporto di volatilitàTTR = Range vero di oggi Range vero di oggi = Max − MinMax = Massima di oggi, Close di ieri Min = Minima di oggi, Close di ieri ATR = Intervallo vero medio del periodo di N-Day passato \ inizio {allineato} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {VR} = \ text {Rapporto di volatilità} \\ & \ text { TTR} = \ text {Il vero intervallo di oggi} \\ & \ text {Il vero intervallo di oggi} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Il massimo di oggi, la chiusura di ieri} \\ & \ text {Min} = \ text {Low di oggi, chiusura di ieri} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervallo reale medio dell'ultimo N-Day}} \\ \ end {allineato} VR = ATRTTR dove: VR = Rapporto di volatilitàTTR = Range vero di oggi Range vero di oggi = Max − MinMax = Massima di oggi, Close di ieri Min = Min di oggi, Close di ieri ATR = Intervallo vero medio del periodo di N-Day passato
Altre iterazioni del rapporto di volatilità possono includere le seguenti:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Valore assoluto di Max Valore assoluto di Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL di oggi = LowYC di oggi = Chiusura di ieri \ inizio {allineato} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text TTR = \ text {Valore assoluto di Max} \\ & \ text {Valore assoluto di Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Today's High} \ \ & \ text {TL} = \ text {Low di oggi} \\ & \ text {YC} = \ text {Chiusura di ieri} \\ \ end {allineato} VR = ATR∣TTR∣ dove: | TTR | = Valore assoluto di Max Valore assoluto di Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL di oggi = LowYC di oggi = Chiusura di ieri
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Media mobile esponenziale del vero intervallo del periodo di N-Day passato \ inizio {allineato} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Media mobile esponenziale della gamma reale} \\ & \ text {del periodo dei giorni passati}} \ end {allineato} VR = EMA∣TTR∣ dove: EMA = media mobile esponenziale della gamma reale del periodo N-Day passato
Segnali di rapporto di volatilità
Gli investitori e gli operatori avranno i propri meccanismi per seguire e rilevare i modelli dal rapporto di volatilità. Questo rapporto viene in genere tracciato come una singola riga su un grafico tecnico come overlay o nella propria finestra di visualizzazione.
Un rapporto di volatilità più elevato segnalerà una notevole volatilità dei prezzi nell'attuale giornata di negoziazione. In generale, la volatilità può essere un segnale di disturbi o sviluppi che incidono sul prezzo del titolo. Pertanto, l'elevata volatilità può portare a una nuova tendenza per il prezzo del titolo in una direzione positiva o negativa. I trader seguono la volatilità e il rapporto di volatilità in combinazione con altri modelli di negoziazione per aiutare a confermare un segnale di negoziazione per l'investimento.
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