Strategie e applicazioni dietro l'EMA a 50 giorni (INTC, AAPL)

La media mobile a 50 giorni segna una linea nella sabbia per i trader che detengono posizioni attraverso inevitabili riduzioni. La strategia che adottiamo quando il prezzo si avvicina a questo punto di flesso spesso decide se andiamo via con un profitto meritato o una perdita frustrante. Considerando le conseguenze, ha senso migliorare la nostra comprensione di questo livello di prezzi, nonché trovare nuovi modi per gestire il rischio quando entra in gioco.

La formula più comune prende le ultime 50 barre dei prezzi e si divide per il totale. Ciò produce la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni utilizzata dai tecnici per molti decenni. Il calcolo è stato modificato in molti modi nel corso degli anni mentre gli attori del mercato cercano di costruire una trappola per topi migliore. (Per ulteriori informazioni, consultare: Creazione di una trappola per topi migliore con gli ETF Smart Beta ). La media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) offre la variazione più popolare, rispondendo al movimento dei prezzi più rapidamente rispetto al suo semplice cugino. Questa maggiore velocità nella produzione del segnale definisce un chiaro vantaggio rispetto alla versione più lenta, rendendola una scelta superiore. (Per ulteriori informazioni, vedere: Media vs. medie mobili esponenziali ).

L'EMA da 50 giorni offre ai tecnici un posto nella linea da 50 yard, il luogo perfetto per osservare l'intero campo di gioco per opportunità a medio termine e contromisure naturali dopo tendenze attive, più alte o più basse. È anche un terreno neutrale quando l'azione dei prezzi è spesso interpretata male dalla maggioranza. E poiché il nostro mercato contrario si ripete continuamente, i segnali più affidabili tendono a scoppiare quando la maggioranza si trova dalla parte sbagliata dell'azione.

Esistono decine di modi per utilizzare l'EMA a 50 giorni nelle strategie di mercato. Funziona come un controllo di realtà quando una posizione colpisce la linea magica dopo un rally o un selloff. Offre uguali vantaggi in periodi di tempo inferiori e superiori, applicando l'indicatore ai grafici intraday o monitorando le tendenze a lungo termine con la versione di 50 o 50 mesi. Oppure gioca a flipper, scambiando le oscillazioni tra l'EMA a 50 giorni e l'EMA a 200 giorni a più lungo termine. Funziona anche nell'arcano mondo del voodoo di mercato, con crossover di 50/200 giorni che segnalano croci dorate rialziste o croci mortali ribassiste.

pullback

L'EMA a 50 giorni entra spesso in gioco quando ti trovi in ​​una tendenza che si ribella a te in una contromisura naturale o in reazione a un impulso che trascina migliaia di strumenti finanziari lungo la corsa. Ha senso posizionare un arresto appena attraverso la media mobile perché rappresenta un supporto intermedio (resistenza in una tendenza al ribasso) che dovrebbe reggere in normali condizioni di nastro. Il problema con questo ragionamento è che non funziona come previsto nei nostri mercati moderni volatili. (Per ulteriori informazioni, consultare: Nozioni di base su supporto e resistenza ).

Gli EMA a 50 e 200 giorni si sono trasformati da linee strette in zone estese negli ultimi due decenni a causa dell'aggressiva battuta di caccia. (Per la lettura correlata, vedi: Stop alla caccia con i grandi giocatori Forex ). È necessario considerare fino a che punto arriveranno queste violazioni prima di porre fine o programmare una voce alla media mobile o in prossimità di essa. La pazienza è fondamentale in queste circostanze perché i test presso l'EMA a 50 giorni di solito si risolvono entro 3-4 barre dei prezzi. Il trucco è di stare lontano fino a quando a) l'inversione entra o b) il livello si interrompe, producendo una spinta di prezzo contro la tua posizione.

Il rischio di sbagliare danneggerà il tuo portafoglio, quindi per quanto tempo dovresti rimanere in giro quando il prezzo testa l'EMA a 50 giorni "> seghe, esaminando altri tecnici spesso individua l'esatta estensione di un'inversione. Ad esempio, Intel (INTC) ha restituito al massimo di gennaio di aprile e venduto all'EMA di 50 giorni. Ha rotto il supporto, è sceso al ritracciamento del rally .386 Fibonacci e è tornato alla media mobile nella sessione successiva. (Per la lettura correlata, vedi: Top 4 Fibonacci Errori di ritracciamento da evitare ) Lo stock ha riacquistato supporto il terzo giorno ed è entrato in una ripresa, completando una coppa e gestendo il modello di breakout.

Frattali di 50 giorni

La media mobile funziona altrettanto bene in intervalli di tempo inferiori e superiori. Di conseguenza, i trader giornalieri trarranno vantaggio nel posizionare EMA a 50 bar su grafici da 15 e 60 minuti perché definiscono i punti finali naturali per le oscillazioni intraday. Basta tenere presente che il rumore aumenta al diminuire del lasso di tempo, diminuendo il suo valore su grafici a 5 e 1 minuto. D'altro canto, l'indicatore mostra un'eccellente affidabilità sui grafici settimanali e mensili, spesso individuando punti di svolta esatti nelle correzioni e nelle tendenze a lungo termine.

Ciò ha senso se si considera che l'EMA a 50 settimane definisce l'inversione media su un intero anno mentre l'EMA a 50 mesi tiene traccia di più di quattro anni di attività di mercato, avvicinandosi alla durata media di un tipico ciclo economico. I marketer possono utilizzare queste medie mobili a lungo termine per stabilire posizioni redditizie che durano per mesi o anni, mentre le violazioni offrono livelli perfetti per ottenere profitti e riallocare il capitale in altri strumenti a lungo termine.

Apple (AAPL) ha creato eccellenti opportunità di acquisto all'EMA di 50 mesi nel 2009 e nel 2013. Ha rotto il supporto medio mobile a settembre 2008 e ha trascorso 5 mesi a macinare lateralmente prima di rimontare quel livello nell'aprile 2009, emettendo un "fallimento di un fallimento " acquistare un segnale che ha prodotto oltre 80 punti in tre anni. Ha testato la media mobile una seconda volta nel 2013, trascorrendo quattro mesi a costruire un doppio fondo che ha innescato un rally del 100 percento nel 2014. Nota come i minimi abbinati supportino perfettamente, offrendo un'incredibile entrata a basso rischio per gli operatori del mercato dei pazienti. (Per la lettura correlata, consultare: Analisi dei modelli di grafico: doppio superiore e doppio inferiore ).

Flipper 50-200 giorni

Le tendenze rapide in entrambe le direzioni tendono ad aumentare la separazione tra gli EMA a 50 e 200 giorni. Una volta che una controtendenza rompe una di queste medie, passa spesso all'altra media, creando alcuni round della strategia del 50-200 flipper. I commercianti di swing sono i beneficiari naturali di questa tecnica a due lati, andando lungo e poi corto fino a quando un lato della scatola lascia il posto a un impulso di tendenza più attivo.

Biogen (BIIB) ha toccato un nuovo massimo a marzo dopo un lungo trend rialzista ed è entrata in una ripida correzione che ha rotto l'EMA a 50 giorni pochi giorni dopo. L'azione dei prezzi è poi entrata in una partita di due mesi di flipper 50-200, attraversando oltre 75 punti tra la nuova resistenza all'EMA a 50 giorni e il supporto a lungo termine all'EMA a 200 giorni. L'inversione dell'oscillazione ha avuto luogo vicino ai numeri target, consentendo un facile accesso e arresti relativamente stretti per uno stock a tre cifre.

Crossover rialzisti e ribassisti

Il crossover al ribasso dell'EMA a 50 giorni attraverso l'EMA a 200 giorni segna una croce mortale che molti tecnici ritengono che segna la fine di un trend rialzista. Un crossover verso l'alto o una croce d'oro avrebbe proprietà magiche simili nello stabilire un nuovo trend rialzista. In realtà, numerosi incroci possono stampare nel ciclo di vita di una tendenza al rialzo o al ribasso e questi segnali classici mostrano scarsa affidabilità.

È una storia diversa con gli EMA da 50 e 200 settimane. SPDR S&P Trust (SPY) mostra quattro segnali incrociati validi risalenti a 15 anni fa, due in ciascuna direzione. Ancora più importante, non c'erano falsi segnali durante questo periodo, che includeva tre mercati rialzisti e due mercati orso. (Per ulteriori informazioni, vedi: In che modo i commercianti esperti identificano i falsi segnali nel mercato "> Comprensione e riproduzione della media industriale di Dow Jones ). Questo ci dice che le croci d'oro e della morte meritano un posto rispettato nell'analisi del mercato.

La linea di fondo

L'EMA a 50 giorni identifica un livello di reversione medio naturale per l'intervallo di tempo intermedio. Ha numerose applicazioni nella previsione dei prezzi, nella scelta della posizione e nella costruzione della strategia. I trader, i marketer e gli investitori beneficiano tutti dello studio EMA di 50 giorni, che lo rende un ingrediente indispensabile nell'analisi tecnica del mercato.