Indice direzionale medio - Definizione e usi ADX
L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato da alcuni trader per determinare la forza di una tendenza. La tendenza può essere su o giù, e questo è mostrato da due indicatori di accompagnamento, l'indicatore direzionale negativo (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+ DI). Pertanto, ADX include comunemente tre linee separate. Questi sono usati per aiutare a valutare se un trade dovrebbe essere preso lungo o corto, o se un trade dovrebbe essere preso affatto.
Key Takeaways
- Progettato da Welles Wilder per i grafici giornalieri delle materie prime, ma può essere utilizzato in altri mercati o altri tempi.
- Il prezzo aumenta quando + DI è sopra -DI e il prezzo scende quando -DI è sopra + DI.
- Gli incroci tra + DI e -DI sono potenziali segnali commerciali quando orsi o tori ottengono il sopravvento.
- La tendenza ha forza quando ADX è superiore a 25. La tendenza è debole o il prezzo è senza tendenza quando ADX è inferiore a 20, secondo Wilder.
- Il non trend non significa che il prezzo non si sta muovendo. Potrebbe non esserlo, ma il prezzo potrebbe anche cambiare tendenza o essere troppo volatile per essere presente una direzione chiara.
Le formule per l'indice direzionale medio
Gli indicatori (ADX) sono
L'ADX richiede una sequenza di calcoli a causa delle linee multiple nell'indicatore.
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Smoothed -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (ADX precedente × 13) + ADX14 corrente: + DM (movimento direzionale) = Current High − PHPH = Previous High-DM = Previous Low − Current LowS Smoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Range \ begin { allineati} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {ADX precedente } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {+ DM (Movimento direzionale)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Precedente precedente} \\ & \ text {-DM} = \ text {Precedente precedente} - \ text {Current Low} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end { allineato} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (precedente ADX × 13) + ADX corrente dove: + DM (Movimento direzionale) = Corrente alta − PHPH = Precedente alta-DM = Precedente bassa − corrente bassa Bassa lisciata +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR corrente = intervallo reale medio
Calcolo dell'indice di movimento direzionale medio (ADX)
- Calcola + DM, -DM e True Range (TR) per ciascun periodo. In genere vengono utilizzati 14 periodi.
- + DM = Current High - Previous High.
- -DM = precedente basso - attuale basso.
- Utilizzare + DM quando corrente alta - precedente alta> precedente bassa - corrente bassa. Utilizzare -DM quando precedente basso - attuale basso> attuale alto - precedente alto.
- TR è il maggiore tra corrente alta - corrente bassa, corrente alta - chiusura precedente o corrente bassa - chiusura precedente.
- Appianare le medie a 14 periodi di + DM, -DM e TR. La formula TR è di seguito. Inserire i valori -DM e + DM per calcolare le medie uniformi di quelle.
- First 14TR = Somma delle prime 14 letture TR.
- Valore 14TR successivo = Primo 14TR - (Precedente 14TR / 14) + TR corrente
- Quindi, dividi il valore + levigato per il valore TR levigato per ottenere + DI. Moltiplicare per 100.
- Dividi il valore -DM livellato per il valore TR levigato in get-DI. Moltiplicare per 100.
- L'indice di movimento direzionale (DX) è + DI meno -DI, diviso per la somma di + DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplicare per 100.
- Per ottenere l'ADX, continuare a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniformare i risultati per ottenere ADX
- Primo ADX = somma 14 periodi di DX / 14
- Successivamente, ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) / 14
Cosa indica l'indice direzionale medio (ADX) ">
L'indice direzionale medio (ADX) insieme all'indicatore direzionale negativo (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+ DI) sono indicatori di momentum. L'ADX aiuta gli investitori a determinare la forza del trend mentre -DI e + DI aiutano a determinare la direzione del trend.
L'ADX identifica una tendenza forte quando l'ADX è superiore a 25 e una tendenza debole quando l'ADX è inferiore a 20.
I crossover delle linee -DI e + DI possono essere utilizzati per generare segnali commerciali. Ad esempio, se la linea + DI attraversa sopra la linea -DI e l'ADX è superiore a 20, o idealmente superiore a 25, questo è un potenziale segnale da acquistare.
Se -DI incrocia sopra + DI e ADX è superiore a 20 o 25, allora questa è un'opportunità per entrare in un potenziale trade short.
Le croci possono anche essere usate per uscire dalle negoziazioni correnti. Ad esempio, se lungo, esce quando -DI incrocia sopra + DI.
Quando ADX è inferiore a 20, l'indicatore segnala che il prezzo è senza tendenza, e quindi potrebbe non essere il momento ideale per entrare in uno scambio.
La differenza tra l'indice direzionale medio (ADX) e l'indicatore Aroon
L'indicatore ADX è composto da un totale di tre righe. L'indicatore Aroon è composto da due. I due indicatori sono simili in quanto entrambi hanno linee che rappresentano il movimento positivo e negativo, il che aiuta a identificare la direzione del trend. La lettura / livello Aroon aiuta anche a determinare la forza del trend, come fa l'ADX. Tuttavia, i calcoli sono diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori avverranno in momenti diversi.
Limitazioni dell'utilizzo dell'indice direzionale medio (ADX)
I crossover possono verificarsi frequentemente. A volte troppo frequentemente, con conseguente confusione e potenzialmente perdita di denaro in operazioni che vanno rapidamente dall'altra parte. Questi sono chiamati falsi segnali. Questo è più comune quando i valori di ADX sono inferiori a 25. Detto questo, a volte l'ADX raggiunge un valore superiore a 25, ma è solo temporaneamente e quindi si inverte insieme al prezzo.
Come ogni indicatore, l'ADX dovrebbe essere combinato con l'analisi dei prezzi e potenzialmente altri indicatori per aiutare a filtrare i segnali e controllare il rischio.
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