Rapporto profitti / perdite

Qual è il rapporto profitti / perdite?

Il rapporto profitti / perdite si comporta come una scorecard per un trader attivo il cui motivo principale è massimizzare i guadagni di trading. Il rapporto profitti / perdite è il profitto medio sulle negoziazioni vincenti diviso per la perdita media sulle negoziazioni perdenti in un determinato periodo di tempo.

Spiegazione del rapporto profitti / perdite

Il rapporto profitti / perdite misura il rendimento di una strategia o di un sistema di negoziazione. Ovviamente, maggiore è il rapporto, migliore è. Molti libri di trading richiedono almeno un rapporto 2: 1. Ad esempio, se un sistema avesse una media vincente di $ 750 per operazione e una perdita media nello stesso tempo di $ 250 per operazione, il rapporto profitti / perdite sarebbe 3: 1. Un rapporto profitti / perdite costantemente solido può incoraggiare un trader a sfruttare le scommesse sulla stessa strategia nel tentativo di generare maggiori profitti assoluti. Al contrario, un rapporto profitti / perdite inaccettabile porterebbe a un esame della strategia o del sistema impiegato per trovare collegamenti deboli. Forse il trader deciderà di abbandonare del tutto una strategia o un sistema se il rapporto non sta producendo guadagni sufficienti o addirittura causando perdite di capitale.

Pensando oltre la proporzione

Il rapporto profitti / perdite può essere un modo eccessivamente semplicistico di guardare alla performance perché non tiene conto delle probabilità di guadagni o perdite per le negoziazioni. Un concetto chiamato redditività media per trade (APPT) può essere più approfondito. APPT è l'importo medio che un trader può aspettarsi di vincere o perdere per negoziazione. APPT è la differenza tra a) il prodotto della probabilità di vincita e della vincita media; e b) il prodotto della probabilità di perdita e della perdita media. Ad esempio, prendi 10 operazioni, tre delle quali redditizie e sette in perdita. La probabilità di vincita, quindi, è del 30% e la probabilità di perdita è del 70%. Inoltre, supponi che il trade vincente medio fosse $ 600 e il trade perdente medio fosse $ 300. APPT è (30% x $ 600) in meno (70% x 300) o - $ 30. Pertanto, anche se il rapporto profitti / perdite era 2: 1 ($ 600: $ 300), la strategia di trading in realtà è perdente in termini di probabilità.

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