Medie mobili semplici fanno risaltare le tendenze

Le medie mobili (MA) sono uno degli indicatori tecnici più popolari e spesso utilizzati. La media mobile è facile da calcolare e, una volta tracciata su un grafico, è un potente strumento visivo per individuare le tendenze. Sentirai spesso parlare di tre tipi di medie mobili: semplice, esponenziale e lineare. Il punto di partenza migliore è comprendere la più elementare: la media mobile semplice (SMA). Diamo un'occhiata a questo indicatore e come può aiutare gli operatori a seguire le tendenze verso maggiori profitti. (Per ulteriori informazioni sulle medie mobili, consulta la nostra Soluzione Forex .)

Linee di tendenza

Non ci può essere una comprensione completa delle medie mobili senza una comprensione delle tendenze. Una tendenza è semplicemente un prezzo che continua a muoversi in una certa direzione. Ci sono solo tre tendenze reali che i titoli possono seguire:

• Una tendenza al rialzo, o tendenza rialzista, significa che il prezzo si sta muovendo verso l'alto.
• Una tendenza al ribasso, o ribassista, significa che il prezzo si sta abbassando.
• Una tendenza laterale, in cui il prezzo si muove lateralmente.

La cosa importante da ricordare sulle tendenze è che i prezzi raramente si muovono in linea retta. Pertanto, le linee a media mobile vengono utilizzate per aiutare un trader a identificare più facilmente la direzione del trend. (Per una lettura più avanzata su questo argomento, vedere Spostamento di buste medie: perfezionamento di uno strumento di trading popolare .)

Costruzione mobile media

La definizione da manuale di una media mobile è un prezzo medio per un titolo che utilizza un periodo di tempo specificato. Prendiamo ad esempio la popolare media mobile di 50 giorni. Una media mobile di 50 giorni viene calcolata prendendo i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni di qualsiasi titolo e sommandoli. Il risultato del calcolo dell'addizione viene quindi diviso per il numero di periodi, in questo caso 50. Per continuare a calcolare la media mobile su base giornaliera, sostituire il numero più vecchio con il prezzo di chiusura più recente ed eseguire la stessa matematica.

Indipendentemente dalla lunghezza o dalla lunghezza di una media mobile che stai cercando di tracciare, i calcoli di base rimangono gli stessi. La modifica sarà nel numero di prezzi di chiusura che usi. Quindi, ad esempio, una media mobile di 200 giorni è il prezzo di chiusura per 200 giorni sommati e poi divisi per 200. Vedrai tutti i tipi di medie mobili, dalle medie mobili di due giorni alle medie mobili di 250 giorni.

È importante ricordare che è necessario disporre di un determinato numero di prezzi di chiusura per calcolare la media mobile. Se un titolo è nuovo di zecca o ha solo un mese, non sarai in grado di fare una media mobile di 50 giorni perché non avrai un numero sufficiente di punti dati.

Inoltre, è importante notare che abbiamo scelto di utilizzare i prezzi di chiusura nei calcoli, ma le medie mobili possono essere calcolate utilizzando prezzi mensili, prezzi settimanali, prezzi di apertura o persino prezzi infragiornalieri. (Per ulteriori informazioni, consulta il nostro tutorial sulle medie mobili .)

Figura 1: una media mobile semplice in Google Inc.

Fonte: StockCharts.com

La Figura 1 è un esempio di una media mobile semplice su un grafico azionario di Google Inc. (Nasdaq: GOOG). La linea blu rappresenta una media mobile di 50 giorni. Nell'esempio sopra, si può notare che la tendenza si è spostata verso il basso dalla fine del 2007. Il prezzo delle azioni Google è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni nel gennaio 2008 e ha continuato a scendere.

Quando il prezzo supera una media mobile, può essere utilizzato come un semplice segnale di trading. Una mossa al di sotto della media mobile (come mostrato sopra) suggerisce che gli orsi hanno il controllo dell'azione del prezzo e che l'attività si sposterà probabilmente più in basso. Al contrario, una croce sopra una media mobile suggerisce che i tori hanno il controllo e che il prezzo potrebbe essere pronto a fare una mossa più alta. (Maggiori informazioni su Traccia i prezzi delle azioni con Trendlines .)

Altri modi per utilizzare le medie mobili

Le medie mobili sono utilizzate da molti trader non solo per identificare una tendenza attuale ma anche come strategia di entrata e uscita. Una delle strategie più semplici si basa sull'incrocio di due o più medie mobili. Il segnale di base viene dato quando la media a breve termine supera o scende al di sotto della media mobile a più lungo termine. Due o più medie mobili consentono di vedere una tendenza a più lungo termine rispetto a una media mobile a breve termine; è anche un metodo semplice per determinare se la tendenza sta guadagnando forza o se sta per invertire. (Per ulteriori informazioni su questo metodo, leggi A Primer sul MACD .)

Figura 2: media mobile a lungo e breve termine in Google Inc.

Fonte: StockCharts.com

La Figura 2 utilizza due medie mobili, una a lungo termine (50 giorni, indicata dalla linea blu) e l'altra a breve termine (15 giorni, indicata dalla linea rossa). Questo è lo stesso grafico di Google mostrato nella Figura 1, ma con l'aggiunta delle due medie mobili per illustrare la differenza tra le due lunghezze.

Noterai che la media mobile a 50 giorni è più lenta per adattarsi alle variazioni di prezzo perché utilizza più punti dati nel suo calcolo. D'altra parte, la media mobile a 15 giorni risponde rapidamente alle variazioni dei prezzi, poiché ogni valore ha una maggiore ponderazione nel calcolo a causa dell'orizzonte temporale relativamente breve. In questo caso, usando una strategia incrociata, guarderesti che la media a 15 giorni passa sotto la media mobile a 50 giorni come una voce per una posizione corta.

Figura 3: tre mesi

Fonte: StockCharts.com

Quanto sopra è un grafico a tre mesi del petrolio degli Stati Uniti (AMEX: USO) con due medie mobili semplici. La linea rossa è la media mobile più corta di 15 giorni, mentre la linea blu rappresenta la media mobile più lunga di 50 giorni. La maggior parte dei trader utilizzerà l'incrocio della media mobile a breve termine al di sopra della media mobile a più lungo termine per iniziare una posizione lunga e identificare l'inizio di una tendenza rialzista. (Ulteriori informazioni sull'applicazione di questa strategia nel trading della divergenza MACD .)

Supporto e resistenza

Supporto e resistenza, o soffitti e pavimenti, si riferiscono alla stessa cosa nell'analisi tecnica.

• Il supporto viene stabilito quando un prezzo tende al ribasso. C'è un punto in cui la pressione di vendita diminuisce e gli acquirenti sono disposti a intervenire. In altre parole, viene stabilito un pavimento.
• La resistenza si verifica quando un prezzo tende al rialzo. Arriva un momento in cui la forza d'acquisto diminuisce e i venditori intervengono. Ciò determinerebbe un tetto massimo. (Per una spiegazione, leggi Nozioni di base su supporto e resistenza .)

In entrambi i casi, una media mobile può essere in grado di segnalare un supporto iniziale o un livello di resistenza. Ad esempio, se un titolo sta scivolando più in basso in una tendenza rialzista consolidata, non sarebbe sorprendente vedere lo stock trovare supporto con una media mobile a lungo termine di 200 giorni. D'altra parte, se il prezzo tende a scendere, molti trader guarderanno il titolo rimbalzare sulla resistenza delle principali medie mobili (SMA a 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni). (Per ulteriori informazioni sull'uso del supporto e della resistenza per identificare i trend, leggi Trend-Spotting con la linea di accumulo / distribuzione .)

Linea di fondo

Le medie mobili sono strumenti potenti. Una semplice media mobile è facile da calcolare, il che consente di utilizzarla abbastanza rapidamente e facilmente. Il più grande punto di forza di una media mobile è la sua capacità di aiutare un trader a identificare una tendenza attuale o individuare una possibile inversione di tendenza. Le medie mobili possono anche identificare un livello di supporto o resistenza per la sicurezza o agire come un semplice segnale di entrata o uscita. Il modo in cui scegli di utilizzare le medie mobili dipende interamente da te. Per ulteriori informazioni sulle medie mobili, dai un'occhiata a Basi delle medie mobili ponderate .