Tasso di offerta di swap su conto bancario - Definizione BBSY

Qual è il tasso di offerta di scambio di banconote bancarie - BBSY?

Il Bank Bid Swap Bid Rate (BBSY) è un tasso di interesse di riferimento australiano quotato e disperso dal fornitore di dati Thompson Reuters Information Service. Il BBSY è in genere utilizzato da istituti finanziari o società che effettuano swap su tassi di interesse e relative transazioni.

Le basi del BBSY

In Australia, il BBSY è il tasso di interesse utilizzato nei mercati finanziari per la determinazione del prezzo e la valutazione dei titoli in dollari australiani e utilizzato dalle banche per prendere in prestito denaro e determinare tassi di interesse fluttuanti a breve termine. BBSY è gestito da ASX Ltd, che gestisce il principale mercato nazionale australiano in borsa e derivati ​​azionari.

Il BBSY è pubblicato ogni giorno alle 10:15 su Thomson Reuters e su Bloomberg LLP. I tassi pubblicati sono utilizzati dagli istituti finanziari a livello nazionale per calcolare i tassi di interesse sui contratti finanziari, creando un processo trasparente ed efficiente nel sistema finanziario del paese.

Il BBSY viene utilizzato come tasso base per il finanziamento del debito. È simile al tasso di offerta interbancaria di Londra (LIBOR), stabilito giornalmente dalla British Banking Association (BBA) e che le banche con rating creditizio elevato si addebitano a vicenda per finanziamenti a breve termine. Il BBSY deriva dal BBSW — Bank Swap Swap Rate — che viene calcolato come la media della migliore offerta nazionale e della migliore offerta (NBBO), arrotondata al quarto decimale.

Questo prezzo medio medio è reso disponibile da autorità indipendenti utilizzando un algoritmo trasparente basato sulle informazioni di numerosi istituti finanziari. Il BBSY viene calcolato e fornito in modo simile, tranne che al prezzo medio, viene utilizzato il prezzo di offerta medio.

Esempio reale di come utilizzare BBSY

Un buon esempio di dove entra in gioco il tasso di offerta di swap sulle banconote è un semplice accordo di swap sui tassi di interesse. Uno swap su tassi di interesse è un contratto stipulato da due controparti che accettano di scambiare flussi di pagamenti di interessi tra loro per un periodo di tempo predeterminato. Una parte scambia pagamenti di interessi fissi e riceve pagamenti di interessi fluttuanti che dipendono dal movimento del BBSY.

Al fine di decidere quale tasso di interesse viene utilizzato per determinare gli importi di pagamento nell'accordo, il BBSY viene concordato all'inizio dell'accordo come tasso di riferimento. Il tasso variabile utilizzato negli swap su tassi di interesse è BBSY più (o meno) un margine, ad esempio BBSY + 35 punti base.

Considera due società che effettuano uno swap su tassi di interesse in cui la società XYZ paga pagamenti fissi e riceve pagamenti fluttuanti dalla società ABC. Il tasso di interesse fisso semestrale è del 2% e il tasso variabile è BBSY + 0, 35% da pagare su base semestrale. I pagamenti devono essere scambiati su un importo nominale nozionale di $ 1 milione. Il giorno in cui viene calcolato l'importo del pagamento, XYZ pagherà ½ x 2% x $ 1 milione = $ 10.000 a ABC. Supponendo che il BBSY sia dell'1, 90%, l'ABC rimarrà ½ x (1, 90% + 0, 35%) x $ 1 milione = $ 11, 250 a XYZ.

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