Modello di scatola nera
Un modello di scatola nera, o più specificamente un modello finanziario di scatola nera, è un termine generico usato per descrivere un programma per computer progettato per trasformare vari dati in utili strategie di investimento.
In ambito scientifico, informatico e ingegneristico, una scatola nera è un dispositivo, un sistema o un oggetto che può essere visualizzato in termini di input e output, senza alcuna conoscenza del suo funzionamento interno. La sua implementazione è opaca o "nera". Quasi tutto potrebbe essere indicato come una scatola nera: un transistor, un algoritmo o persino il cervello umano.
L'opposto di una scatola nera è un sistema in cui i componenti interni o la logica sono disponibili per l'ispezione, che viene più comunemente chiamata scatola bianca (che può anche venire chiamata "scatola trasparente" o "scatola di vetro").
Spiegazione del modello di scatola nera
Nei mercati finanziari, l'ascesa dei metodi della scatola nera presenta una serie di problemi di gestione del rischio. In particolare, contribuiscono le ulteriori strategie di trading sistematiche di black box sui rischi. Gli investitori che utilizzano i metodi della scatola nera nascondono il loro vero rischio sotto la maschera della tecnologia proprietaria, lasciando i regolatori e gli investitori senza un quadro reale delle operazioni necessarie per valutare accuratamente il rischio.
Un modello di scatola nera non è intrinsecamente rischioso di per sé, ma solleva alcune interessanti questioni di governance o etiche. Ad esempio, i vantaggi dei metodi della scatola nera compensano gli svantaggi aggiunti ">
Il modello Black Box nel corso degli anni
Nel corso degli anni l'uso dei modelli di scatola nera è andato in disuso, di solito a seconda che i mercati siano su o giù. Durante le patch volatili, le strategie della scatola nera vengono individuate per la loro natura distruttiva. Come il Black Monday e l'episodio dell'assicurazione del portafoglio del 1987. L'implosione della gestione del capitale a lungo termine nel 1998. E più recentemente, il "crash flash" nell'agosto 2015.
I progressi nella potenza di calcolo, nelle applicazioni di big data e ora l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico stanno ulteriormente aggiungendo alla mistica dei modelli di scatole nere utilizzando sofisticati metodi quantitativi. Gli hedge fund e alcuni dei maggiori gestori degli investimenti del mondo ora usano abitualmente una scatola nera o una scatola nera come un modello per gestire le loro complicate strategie di investimento.
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