Teoria della credibilità
La teoria della credibilità si riferisce a strumenti, politiche e procedure utilizzate dagli attuari nell'esame dei dati al fine di stimare il rischio. La teoria della credibilità utilizza modelli e metodi matematici per fare stime basate sull'esperienza, in cui "esperienza" si riferisce a dati storici.
Perché usare la teoria della credibilità?
La teoria della credibilità aiuta gli attuari a comprendere i rischi associati alla copertura assicurativa e consente alle compagnie assicurative di limitare la propria esposizione a sinistri e perdite. Le compagnie assicurative e gli attuari sviluppano modelli basati su perdite storiche, con il modello che tiene conto di una serie di ipotesi che devono essere testate statisticamente per determinare quanto siano credibili. Ad esempio, una compagnia assicurativa esaminerà le perdite precedentemente sostenute dall'assicurazione di un determinato gruppo di assicurati al fine di stimare quanto può costare per assicurare un gruppo simile in futuro.
Quando si sviluppa una stima, gli attuari selezioneranno prima una stima di base. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni sulla vita può selezionare una tabella di mortalità come spina dorsale della sua stima di base, poiché i reclami sorgono solo quando muore l'assicurato. Gli attuari useranno una varietà di stime di base per coprire i diversi aspetti del tipo di polizza, compresi i prezzi che la compagnia assicurativa addebita in genere per la copertura.
Come la teoria della credibilità aiuta gli attuari
Una volta stabilito un preventivo di base, un attuario esaminerà le esperienze storiche della compagnia assicurativa in base alle singole polizze. L'attuario studierà questi dati storici per vedere come l'esperienza dell'assicuratore potrebbe essere diversa dall'esperienza di altre compagnie assicurative. L'esame consente all'attuario di creare pesi diversi in base alle variazioni.
Ad esempio, potrebbe dividere gli automobilisti per età, sesso e tipo di auto; un giovane alla guida di un'auto veloce è considerato ad alto rischio, e una vecchia guida un'auto piccola è considerata a basso rischio. La divisione viene realizzata bilanciando i due requisiti in base ai quali i rischi in ciascun gruppo sono sufficientemente simili e il gruppo sufficientemente ampio da consentire un'analisi statistica significativa dell'esperienza sui sinistri per calcolare il premio. Questo compromesso significa che nessuno dei gruppi contiene solo rischi identici. Il problema è quindi di escogitare un modo per combinare l'esperienza del gruppo con l'esperienza del rischio individuale per arrivare a un premio più appropriato. La teoria della credibilità fornisce una soluzione a questo problema.
La teoria della credibilità alla fine si basa sulla combinazione di stime dell'esperienza da dati storici e stime di base per sviluppare formule. Le formule vengono utilizzate per replicare le esperienze passate e vengono quindi testate sulla base di dati reali. Gli attuari possono utilizzare un set di dati di piccole dimensioni durante la creazione di una stima iniziale, ma i set di dati di grandi dimensioni sono in definitiva preferiti perché hanno una maggiore rilevanza statistica.
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