Indice di diffusione
Utilizzato nell'analisi tecnica, un indice di diffusione misura il numero di azioni che hanno avanzato il prezzo o stanno mostrando un momento positivo. È utile per determinare la forza di fondo del mercato azionario in generale, poiché molti titoli che avanzano mostrano un mercato forte, mentre pochi (er) titoli che avanzano mostrano un mercato più debole. Nel mercato azionario, l'indice di diffusione viene solitamente misurato di giorno in giorno. Le azioni in avanzamento sono quelle aumentate rispetto al prezzo di chiusura precedente.
Un indice di diffusione si riferisce anche a quanti indicatori di ciclo economico (BCI) si stanno muovendo insieme. Ciò è utile per valutare la forza dell'economia. "Indice di diffusione" è un termine generale che può essere utilizzato in altre aree della statistica o della finanza per valutare quante componenti di un gruppo si stanno muovendo verso l'alto o verso il basso.
Key Takeaways
- Un indice di diffusione si riferisce alla tendenza comune all'interno di un gruppo di numeri o statistiche. Nel mercato azionario, un indice di diffusione indica se un numero maggiore di titoli sta diminuendo o rientrando in un indice come l'S & P 500.
- Nel mercato azionario, un indice di diffusione in aumento significa che c'è un numero crescente di titoli che si stanno muovendo verso l'alto, il che è positivo per gli indici azionari che si muovono verso l'alto.
- Un indice di diffusione decrescente mostra che ci sono meno titoli che aumentano, il che indica che la pressione di acquisto si sta indebolendo e / o la pressione di vendita sta aumentando sull'indice di borsa.
- L'indice di diffusione può essere utilizzato per individuare divergenze, che potrebbero segnalare forza o debolezza che non sono visibili osservando l'indice azionario da solo.
La formula dell'indice di diffusione è
Indice di diffusione (DI) = (Anticipi - Rifiuti) + PDIV dove: Anticipi = Numero di azioni che si spostano più in altoDecline = Numero di azioni che si muovono in bassoPDIV = Valore DI precedente \ inizio {allineato} & \ text {Indice di diffusione (DI)} = (\ text {Advances} - \ text {Declinazioni}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Numero di titoli che si spostano verso l'alto} \\ & \ text { Rifiuti} = \ text {Numero di titoli che scendono verso il basso} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Valore DI precedente}} \\ \ end {allineato} Indice di diffusione (DI) = (Anticipi − Declino) + PDIV dove: Anticipi = Numero di azioni che si spostano verso l'altoDecline = Numero di azioni che si spostano verso il bassoPDIV = Valore DI precedente
Cosa ti dice l'indice di diffusione?
L'indice di diffusione, noto anche come indice di anticipo / declino, è uno dei tanti strumenti di previsione usati dagli analisti tecnici per segnalare quando il mercato è rialzista o ribassista. L'indice di diffusione è un indicatore di ampiezza. Gli indicatori di ampiezza misurano il numero di azioni che stanno partecipando a un aumento o un calo del mercato azionario.
In generale, se l'indice di diffusione sta aumentando con un indice azionario, ciò aiuta a confermare che la tendenza al rialzo all'interno dell'indice azionario è forte, poiché un numero crescente di titoli si sta muovendo verso l'alto.
Se l'indice di diffusione inizia a diminuire mentre l'indice azionario è ancora in aumento, questo si chiama divergenza ribassista. Significa che un minor numero di azioni partecipa all'aumento dell'indice azionario, il che è un segnale di avvertimento che l'indice azionario potrebbe eventualmente scendere.
Se l'indice di diffusione diminuisce al diminuire dell'indice azionario, ciò contribuisce a confermare la tendenza al ribasso. Significa che stanno avanzando meno azioni, il che ha senso poiché l'indice azionario sta diminuendo (e le azioni dell'indice azionario sono in calo).
Se l'indice azionario sta cadendo e l'indice di diffusione inizia a salire, si parla di divergenza rialzista. Ciò significa che un numero maggiore di azioni sta iniziando a salire, il che significa che l'indice azionario potrebbe iniziare presto a salire.
L'indice di diffusione può anche aiutare un economista o un trader a interpretare gli ICC in modo più accurato. Questo gruppo di indicatori è utilizzato per valutare l'economia. Dato che ci sono più indicatori, che possono dire cose diverse, aiuta a creare un indice di diffusione per vedere se la maggior parte degli indicatori punta verso un'economia in miglioramento o in peggioramento.
Questo tipo di indice di diffusione viene calcolato in modo diverso ed è spesso espresso in percentuale. Gli indicatori in aumento hanno un valore di 1, gli indicatori invariati hanno un valore di 0, 5 e gli indicatori in calo hanno un valore di zero. Supponiamo che su 10 indicatori si ottenga un punteggio di 7.5. Dividilo per il numero di indicatori (10 in questo caso), quindi moltiplica per 100 per ottenere una percentuale. In questo caso, il 75% degli indicatori segnala un aumento dell'attività economica.
Qual è la differenza tra l'indice di diffusione e l'indice di graduazione?
Un indice di diffusione misura il numero di azioni che avanzano all'interno di un indice, in genere su un arco temporale giornaliero. In altre parole, misura il numero di azioni avanzate dalla chiusura della sessione precedente. L'indice di graduazione è un indicatore di ampiezza a breve termine, in quanto misura il numero di azioni che hanno avuto un rialzo rispetto a un ribasso. Un uptick è un prezzo negoziato più alto dell'ultimo e un downtick è un prezzo scambiato più basso dell'ultimo.
Limitazione dell'utilizzo dell'indice di diffusione
Per il mercato azionario, un indice di diffusione a volte non funziona così bene su indici correlati a Nasdaq. Questo perché le piccole azioni speculative del Nasdaq sono più inclini al fallimento o al delisting rispetto alle azioni del NYSE. Pertanto, mentre le azioni Nasdaq attualmente quotate potrebbero aumentare, tutte quelle cancellate continuano a trascinarsi sull'indice di diffusione cumulativa. Pertanto, l'indice di diffusione può diminuire a lungo, durante determinati periodi, anche mentre gli indici di Nasdaq sono in aumento.
La divergenza dell'indice di diffusione è un cattivo segnale di tempistica commerciale. La divergenza può durare più a lungo di quanto molti commercianti si aspettino, il che significa che potrebbe non essere saggio operare sulla divergenza non appena viene individuata. È meglio attendere il prezzo per confermare la divergenza. Ad esempio, se si forma una divergenza rialzista, non acquistare immediatamente. Attendere che l'indice azionario inizi a salire prima di acquistare.
Per quanto riguarda l'applicazione di un indice di diffusione ad altri gruppi di dati, come i BCI, è importante ricordare che non tutti i punti di dati all'interno del gruppo possono avere la stessa importanza. A un indicatore in rapido aumento viene assegnato solo un valore in punti di uno, mentre a un aumento mediocre viene assegnato anche un valore di uno. L'indice di diffusione potrebbe semplificare eccessivamente i dati. Pertanto, è comunque una buona idea esaminare i singoli indicatori e ciò che stanno dicendo, nonché l'indice di diffusione.
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