Misure di martingala equivalenti

DEFINIZIONE di misure di martingala equivalenti

Equivalent Martingale Measures è una distribuzione di probabilità dei pagamenti previsti da un investimento utilizzato nella determinazione del prezzo delle attività. La distribuzione è adeguata ai premi di rischio degli investitori nel loro insieme. Una misura di martingala equivalente influenza quindi il grado di avversione al rischio dell'investitore medio per consentire un calcolo più diretto del valore attuale di un titolo.

Le misure equivalenti di martingala sono anche conosciute come misure di rischio neutro.

RIPARTIZIONE Misure equivalenti di martingala

Equivalent Martingale Measures è una distribuzione di probabilità che mostra i possibili pagamenti attesi da un investimento adeguato per il grado di avversione al rischio di un investitore. In un mercato efficiente, questo calcolo del valore attuale dovrebbe essere uguale al prezzo a cui il titolo è attualmente negoziato. Le misure equivalenti di martingala sono più comunemente utilizzate nel prezzo dei titoli derivati, poiché questo è il caso più comune di un tipo di titolo che ha diversi pagamenti discreti e contingenti.

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