Indicatore tasso di variazione prezzo - Definizione ROC e usi

Qual è l'indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC)

Il Price Rate of Change (ROC) è un indicatore tecnico basato sul momento che misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di un certo numero di periodi fa. L'indicatore ROC è tracciato contro zero, con l'indicatore che si sposta verso l'alto in territorio positivo se le variazioni di prezzo sono al rialzo e si sposta in territorio negativo se le variazioni di prezzo sono al ribasso.

L'indicatore può essere utilizzato per individuare divergenze, condizioni di ipercomprato e ipervenduto e crossover sulla linea centrale.

Key Takeaways

• L'oscillatore Price Rate of Change (ROC) è illimitato sopra lo zero. Questo perché il suo valore si basa su variazioni di prezzo, che possono espandersi indefinitamente nel tempo.
• Un ROC in aumento in genere conferma una tendenza al rialzo. Ma questo può essere fuorviante, poiché l'indicatore sta solo confrontando il prezzo corrente con il prezzo di N giorni fa.
• Un ROC in calo indica che il prezzo corrente è inferiore al prezzo N giorni fa. Questo di solito aiuta a confermare una tendenza al ribasso, ma non è sempre preciso.
• Una lettura ROC sopra lo zero è in genere associata a una propensione rialzista.
• Una lettura ROC inferiore a zero è in genere associata a un pregiudizio ribassista.
• Quando il prezzo si sta consolidando, il ROC si posiziona vicino allo zero. In questo caso, è importante che i trader osservino l'andamento generale dei prezzi poiché il ROC fornirà poche informazioni, tranne per confermare il consolidamento.
• I livelli di ipercomprato e ipervenduto non sono fissati sul ROC, ma ogni attività genererà i propri livelli estremi. I trader possono vedere quali sono questi livelli guardando alle letture passate e rilevando i livelli estremi del ROC e raggiunto prima che il prezzo si invertisse.

La formula per l'indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC) è:

ROC = (Prezzo di chiusura − Prezzo di chiusurap −N Prezzo di chiusurap − n) × 100 dove: Prezzo di chiusura p = Prezzo di chiusura dell'ultimo periodo Chiusura di prezzop − n = Prezzo di chiusura n periodi precedenti il ​​periodo più recente \ inizio {allineato} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Prezzo di chiusura} _p - \ text {Prezzo di chiusura} _ {p - n}} {\ text {Prezzo di chiusura} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {Prezzo di chiusura} _p = \ text {Prezzo di chiusura dell'ultimo periodo} \\ & \ text {Prezzo di chiusura} _ {p - n} = \ text {Prezzo di chiusura \ textit {n} periodi precedenti} \\ & \ text {periodo più recente} \\ \ end {allineato} ROC = (Prezzo di chiusura − n Prezzo di chiusura − Prezzo di chiusura − n) × 100 dove: Prezzo di chiusura p = Prezzo di chiusura del periodo più recente Prezzo di chiusura p-n = Prezzo di chiusura n periodi prima del periodo più recente

Come calcolare l'indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC)

Il passo principale nel calcolo del ROC è scegliere il valore "n". I trader a breve termine possono scegliere un valore n piccolo, come nove. Gli investitori a più lungo termine possono scegliere un valore come 200. Il valore n è quanti periodi fa viene confrontato il prezzo corrente. Valori più piccoli vedranno il ROC reagire più rapidamente alle variazioni dei prezzi, ma ciò può anche significare più segnali falsi. Un valore maggiore indica che il ROC reagirà più lentamente, ma i segnali potrebbero essere più significativi quando si verificano.

1. Seleziona un valore n. Può essere qualsiasi cosa come 12, 25 o 200. I trader a breve termine in genere usano un numero inferiore mentre gli investitori a lungo termine usano un numero maggiore.
2. Trova il prezzo di chiusura del periodo più recente.
3. Trova il prezzo vicino del periodo di n periodi fa.
4. Inserisci i prezzi dei passaggi 2 e 3 nella formula ROC.
5. Alla fine di ciascun periodo, calcolare il nuovo valore ROC.

Cosa indica l'indicatore del tasso di variazione dei prezzi (ROC) ">

Il tasso di variazione del prezzo (ROC) è classificato come un indicatore di quantità di moto o di velocità perché misura la forza della quantità di moto del prezzo in base alla velocità di variazione. Ad esempio, se il prezzo di un'azione alla chiusura della negoziazione oggi è di $ 10 e il prezzo di chiusura cinque giorni di negoziazione precedenti era di $ 7, il ROC a cinque giorni è 42, 85, calcolato come

((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ inizio {allineato} & ((10-7) \ div 7) \ volte 100 = 42, 85 \\ \ fine {allineato} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85

Come la maggior parte degli oscillatori del momento, il ROC appare su un grafico in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi. Il ROC viene tracciato su una linea zero che differenzia i valori positivi e negativi. I valori positivi indicano una pressione di acquisto al rialzo o un momento, mentre valori negativi al di sotto di zero indicano una pressione di vendita o un momento al ribasso. Valori crescenti in entrambe le direzioni, positivi o negativi, indicano un momento crescente, mentre i movimenti indietro verso lo zero indicano un momento calante.

I crossover a linea zero possono essere utilizzati per segnalare cambiamenti di tendenza. A seconda del valore n utilizzato, questi segnali possono arrivare presto in una variazione di tendenza (valore n piccolo) o molto tardi in una variazione di tendenza (valore n più grande). Il ROC è incline alle seghe, soprattutto attorno alla linea zero. Pertanto, questo segnale non viene generalmente utilizzato a fini commerciali, ma piuttosto per avvisare semplicemente gli operatori che potrebbe essere in atto un cambiamento di tendenza.

Vengono utilizzati anche livelli di ipercomprato e ipervenduto. Questi livelli non sono fissi, ma variano in base all'attività negoziata. I trader cercano di vedere quali valori dei ROC hanno portato a ribaltamenti dei prezzi in passato. Spesso gli operatori troveranno valori positivi e negativi in ​​cui il prezzo si è invertito con una certa regolarità. Quando il ROC raggiunge nuovamente queste letture estreme, i trader saranno in allerta e controlleranno che il prezzo inizi a invertire per confermare il segnale ROC. Con il segnale ROC attivo e l'inversione del prezzo per confermare il segnale ROC, è possibile prendere in considerazione un'operazione commerciale.

ROC è anche comunemente usato come indicatore di divergenza che segnala un possibile cambiamento di tendenza imminente. La divergenza si verifica quando il prezzo di un'azione o di un'altra attività si muove in una direzione mentre il suo ROC si sposta nella direzione opposta. Ad esempio, se il prezzo di un titolo aumenta durante un periodo di tempo mentre il ROC si sta progressivamente spostando verso il basso, allora il ROC indica una divergenza ribassista rispetto al prezzo, che segnala un possibile cambiamento di tendenza al ribasso. Lo stesso concetto si applica se il prezzo si sta abbassando e il ROC si sta muovendo più in alto. Ciò potrebbe segnalare un rialzo dei prezzi al rialzo. La divergenza è un segnale di tempismo notoriamente scarso poiché una divergenza può durare a lungo e non sempre si tradurrà in un'inversione di prezzo.

La differenza tra il tasso di variazione del prezzo (ROC) e l'indicatore del momento

I due indicatori sono molto simili e produrranno risultati simili se si utilizza lo stesso valore n in ciascun indicatore. La differenza principale è che il ROC divide la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo n periodi fa per il prezzo n periodi fa. Questo lo rende una percentuale. La maggior parte dei calcoli per l'indicatore del momento non lo fanno. Invece, la differenza di prezzo viene semplicemente moltiplicata per 100 o il prezzo corrente viene diviso per il prezzo n periodi fa e quindi moltiplicato per 100. Entrambi questi indicatori finiscono per raccontare storie simili, sebbene alcuni trader possano preferire marginalmente uno rispetto all'altro come possono fornire letture leggermente diverse.

Limitazione dell'utilizzo dell'indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC)

Un potenziale problema con l'utilizzo dell'indicatore ROC è che il suo calcolo dà uguale peso al prezzo più recente e al prezzo di n periodi fa, nonostante alcuni analisti tecnici ritengano che un'azione di prezzo più recente sia di maggiore importanza nel determinare il probabile prezzo futuro movimento.

L'indicatore è anche incline alle seghe, soprattutto attorno alla linea zero. Questo perché quando il prezzo si consolida le variazioni dei prezzi si riducono, spostando l'indicatore verso lo zero. Tali tempi possono comportare più falsi segnali per gli scambi di tendenza, ma aiutano a confermare il consolidamento dei prezzi.

Mentre l'indicatore può essere utilizzato per segnali di divergenza, i segnali spesso si verificano troppo presto. Quando il ROC inizia a divergere, il prezzo può ancora correre nella direzione di tendenza per qualche tempo. Pertanto, la divergenza non dovrebbe essere considerata come un segnale commerciale, ma potrebbe essere utilizzata per aiutare a confermare un commercio se sono presenti altri segnali di inversione da altri indicatori e metodi di analisi.

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