La strategia di trading in 5 minuti

Alcuni trader sono estremamente pazienti e amano aspettare la configurazione perfetta, mentre altri devono vedere una mossa accadere rapidamente o abbandoneranno le loro posizioni. Queste anime impazienti sono perfetti trader di quantità di moto, perché aspettano che il mercato abbia abbastanza forza per spingere una valuta nella direzione desiderata e cavalcare lo slancio nella speranza di una mossa di estensione. Tuttavia, una volta che la mossa mostra segni di perdita di forza, un commerciante impaziente di slancio sarà anche il primo a saltare la nave. Pertanto, una vera strategia di momentum deve avere regole di uscita solide per proteggere i profitti pur essendo in grado di guidare il maggior numero di mosse possibili.

In questo articolo, daremo uno sguardo alla strategia che fa proprio questo: il Momo Trade di cinque minuti.

Che cos'è un Momo?

Il Momo Trade a cinque minuti cerca uno slancio o "momo" scoppiato su grafici a brevissimo termine (cinque minuti). In primo luogo, i trader poggiano su due indicatori, il primo dei quali è la media mobile esponenziale a 20 periodi (EMA). L'EMA viene scelto rispetto alla media mobile semplice perché attribuisce un peso maggiore ai movimenti recenti, che è necessario per le operazioni di momentum veloci. La media mobile viene utilizzata per determinare la tendenza. Il secondo indicatore da utilizzare è l'istogramma della divergenza della convergenza media mobile (MACD), che ci aiuta a misurare il momento. Le impostazioni per l'istogramma MACD sono quelle predefinite, che è prima EMA = 12, seconda EMA = 26, segnale EMA = 9, tutte utilizzando il prezzo di chiusura.

Questa strategia attende uno scambio di inversione, ma ne approfitta solo quando lo slancio supporta abbastanza la mossa di inversione per creare una maggiore estensione. La posizione viene abbandonata in due segmenti separati; la prima metà ci aiuta a bloccare i guadagni e ci assicura che non trasformiamo mai un vincitore in perdente. La seconda parte ci consente di tentare di catturare quella che potrebbe diventare una mossa molto grande senza rischi perché l'arresto è già stato spostato in pareggio.

Regole per un lungo commercio

1. Cerca che il trading di coppie di valute al di sotto degli EMA e MACD a 20 periodi sia negativo.
2. Attendi che il prezzo superi l'EMA a 20 periodi, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o che sia passato in territorio positivo non più di cinque bar fa.
3. Vai lungo 10 pips sopra l'EMA a 20 periodi.
4. Per un commercio aggressivo, fermati sull'altalena nella tabella dei cinque minuti. Per un commercio conservativo, posizionare uno stop di 20 pips al di sotto dell'EMA a 20 periodi.
5. Vendi metà della posizione all'ingresso più l'importo a rischio; spostare il fermo sulla seconda metà per pareggiare.
6. Traccia la fermata con il pareggio o l'EMA a 20 periodi meno 15 pips, a seconda di quale sia maggiore.

Regole per uno scambio

1. Cerca che la coppia di valute venga negoziata sopra l'EMA e il MACD a 20 periodi per essere positiva.
2. Attendere che il prezzo passi al di sotto dell'EMA a 20 periodi; assicurarsi che il MACD sia in procinto di attraversare da positivo a negativo o attraversato in territorio negativo non più di cinque barre fa.
3. Vai a 10 pips sotto l'EMA a 20 periodi.
4. Per un commercio aggressivo, posiziona l'altalena in alto su un grafico di cinque minuti. Per un commercio conservativo, posizionare lo stop 20 pips sopra EMA a 20 periodi
5. Riacquista la metà della posizione all'ingresso meno l'importo a rischio e sposta il fermo nella seconda metà per pareggiare.
6. Arresto del trail più basso di breakeven o EMA a 20 periodi più 15 pips

Long Trades

Figura 1: Momo Trade a cinque minuti, EUR / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Il nostro primo esempio in Figura 1 è l'EUR / USD il 16 marzo 2006, quando vediamo il prezzo spostarsi al di sopra dell'EMA a 20 periodi mentre l'istogramma MACD attraversa la linea dello zero. Sebbene ci siano stati alcuni casi in cui il prezzo ha tentato di spostarsi al di sopra dell'EMA a 20 periodi tra l'1: 30 e le 2:00 EST, a quel tempo un trade non era stato attivato perché l'istogramma MACD era al di sotto della linea zero.

Abbiamo aspettato che l'istogramma MACD attraversasse la linea zero e, quando lo ha fatto, il commercio è stato attivato a 1, 2044. Entriamo a 1.2046 + 10 pips = 1.2056 con uno stop a 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Il nostro primo obiettivo era 1, 2056 + 30 pips = 1, 2084. È stato attivato circa due ore e mezza dopo. Usciamo dalla metà della posizione e seguiamo la restante metà dell'EMA a 20 periodi meno 15 pips. Il secondo tempo è infine chiuso a 1.2157 alle 21:35 EST per un profitto totale sul commercio di 65, 5 pip.

Figura 2: Momo Trade a cinque minuti, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Il prossimo esempio, mostrato nella Figura 2, è USD / JPY il 21 marzo 2006, quando vediamo il movimento spostarsi al di sopra dell'EMA a 20 periodi. Come nel precedente esempio EUR / USD, ci sono stati anche alcuni casi in cui il prezzo ha attraversato sopra l'EMA a 20 periodi proprio prima del nostro punto di ingresso, ma non abbiamo preso il trade perché l'istogramma MACD era sotto la linea zero.

Il MACD ha girato per primo, quindi abbiamo aspettato che il prezzo attraversasse l'EMA di 10 pips e quando lo ha fatto, siamo entrati nel trade a 116, 67 (l'EMA era a 116, 57).

La matematica è un po 'più complicata su questo. L'arresto è a 20-EMA meno 20 pips o 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Il primo obiettivo è l'ingresso più l'importo a rischio, oppure 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Si attiva cinque minuti dopo. Usciamo dalla metà della posizione e seguiamo la restante metà dell'EMA a 20 periodi meno 15 pips. Il secondo tempo è infine chiuso a 117.07 alle 18:00 EST per un profitto medio totale sul commercio di 35 pips. Sebbene il profitto non sia stato attraente come il primo trade, il grafico mostra una mossa pulita e regolare che indica che l'azione dei prezzi si è conformata bene alle nostre regole.

Short Trades

Sul lato corto, il nostro primo esempio è il NZD / USD del 20 marzo 2006 (Figura 3). Vediamo il prezzo incrociare al di sotto dell'EMA a 20 periodi, ma l'istogramma MACD è ancora positivo, quindi aspettiamo che passi oltre la linea zero 25 minuti dopo. Il nostro commercio viene quindi attivato a 0.6294. Come nel precedente esempio USD / JPY, la matematica è un po 'confusa su questo perché l'incrocio della media mobile non si è verificato contemporaneamente a quando MACD si è spostato sotto la linea zero come nel nostro primo esempio EUR / USD. Di conseguenza, entriamo a 0.6294.

La nostra fermata è il 20-EMA più 20 pips. Al momento, il 20-EMA era a 0.6301, quindi questo porta la nostra entrata a 0.6291 e la nostra fermata a 0.6301 + 20pips = 0.6321. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l'importo a rischio o 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Il bersaglio viene colpito due ore dopo e l'arresto nella seconda metà viene spostato in pareggio. Procediamo quindi a seguire la seconda metà della posizione con l'EMA a 20 periodi più 15 pips. Il secondo tempo viene quindi chiuso a 0, 6262 alle 7:10 EST per un profitto totale sul commercio di 29, 5 pip.

Figura 3: Momo Trade a cinque minuti, NZD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

L'esempio in Figura 4 si basa su un'opportunità sviluppata il 10 marzo 2006, in GBP / USD. Nel grafico seguente, il prezzo incrocia al di sotto dell'EMA a 20 periodi e attendiamo 10 minuti affinché l'istogramma MACD si sposti in territorio negativo, innescando così il nostro ordine di ingresso a 1, 7375. In base alle regole di cui sopra, non appena viene avviata la negoziazione, ci fermiamo al 20-EMA più 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l'importo a rischio, o 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Si innesca poco dopo.

Procediamo quindi a seguire la seconda metà della posizione con l'EMA a 20 periodi più 15 pips. La seconda metà della posizione viene infine chiusa a 1, 7268 alle 14:35 EST per un profitto totale sul commercio di 68, 5 pip. Per coincidenza, il commercio è stato chiuso anche nel momento esatto in cui l'istogramma del MACD è entrato in territorio positivo.

Figura 4: Momo Trade a cinque minuti, GBP / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Come puoi vedere, il Momo Trade di cinque minuti è una strategia estremamente potente per catturare le mosse di inversione basate sul momento. Tuttavia, non sempre funziona ed è importante esplorare un esempio di dove fallisce e capire perché ciò accada.

Figura 5: Momo Trade a cinque minuti, EUR / CHF

Fonte: FXtrek Intellichart

L'esempio finale del Momo Trade a cinque minuti è EUR / CHF il 21 marzo 2006. Nella Figura 5, il prezzo attraversa l'EMA a 20 periodi e attendiamo 20 minuti affinché l'istogramma MACD si sposti in territorio negativo, mettendo il nostro ordine di entrata a 1.5711. Posizioniamo la nostra fermata al 20-EMA più 20 pips o 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l'importo a rischio o 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Il prezzo scende a un minimo di 1, 5696, che non è abbastanza basso da raggiungere il nostro trigger. Quindi procede a invertire la rotta, raggiungendo infine la nostra fermata, causando una perdita commerciale totale di 30 pips.

Quando si fa trading sulla strategia Momo in cinque minuti, la cosa più importante di cui diffidare è il trading di gamme troppo strette o troppo ampie. Nelle ore di trading tranquille in cui il prezzo oscilla semplicemente attorno al 20-EMA, l'istogramma MACD può spostarsi avanti e indietro causando molti falsi segnali. In alternativa, se questa strategia viene implementata in una valuta pagata con un intervallo di trading troppo ampio, l'arresto potrebbe essere raggiunto prima dell'attivazione dell'obiettivo.

La linea di fondo

Il Momo Trade di cinque minuti consente agli operatori di trarre profitto da brevi impulsi di slancio, fornendo anche le solide regole di uscita necessarie per proteggere i profitti. (Per ulteriori informazioni, dai un'occhiata alla nostra Soluzione Forex, che va dal principiante all'avanzato.)