Vantaggi dei grafici infragiornalieri basati sui dati

Molti trader lavorano con grafici dei prezzi infragiornalieri basati su intervalli di tempo che includono 5 minuti, 15 minuti o 60 minuti. Questa classificazione significa che una barra, sia candeliere o OHLC (apri-alto-basso-chiuso), verrà stampata alla fine di ogni intervallo di tempo specificato. Ad esempio, le barre su un grafico di 60 minuti verranno stampate alle 9:30, 10:30, 11:30 e così via fino alla fine della sessione regolare NYSE o NASDAQ. Il tempo è l'unica considerazione in questo calcolo, il che significa che il volume e l'attività commerciale non hanno rilevanza. Pertanto, ci sarà sempre lo stesso numero di barre per giorno di negoziazione quando si utilizza lo stesso intervallo di tempo. (Per saperne di più, leggi: I candelieri aprono la strada al trading logico .)

Gli intervalli dei grafici basati sui dati consentono agli operatori di visualizzare l'azione dei prezzi da vari intervalli di dati anziché da intervalli di tempo. I grafici a barre per tick, volume e intervallo sono esempi di intervalli di grafici basati su dati. Questi grafici stampano una barra alla fine di un intervallo di dati specificato, indipendentemente da quanto tempo è trascorso:

• I grafici a tick mostrano un numero specificato di transazioni.
• I grafici del volume indicano quando è stato negoziato un determinato numero di azioni o contratti.
• I grafici a barre dell'intervallo rappresentano quando si è verificata una quantità predeterminata di movimento dei prezzi.

Diamo un'occhiata più da vicino a questi intervalli di grafici basati sui dati e come possiamo usarli a nostro vantaggio. (Vedi anche: Analisi tecnica: tipi di grafici .)

Tick ​​Charts

I grafici a tick sono utili perché consentono agli operatori di raccogliere informazioni sull'attività del mercato. Poiché i grafici a tick si basano su un determinato numero di transazioni per barra, possiamo vedere quando il mercato è più attivo, o lento e a mala pena in movimento. Ad esempio, una barra verrà stampata dopo ogni 144 transazioni (operazioni che si verificano) su un grafico a 144 tick. Queste transazioni includono piccoli ordini e grandi ordini di blocco. Ogni transazione viene conteggiata una sola volta, indipendentemente dalle dimensioni. Più barre verranno stampate in periodi di forte attività di mercato. Al contrario, verranno stampate meno barre durante i periodi di scarsa attività di mercato. I grafici a tick forniscono un modo logico per misurare la volatilità del mercato.

Fig 1: spunta grafico intervallo

A differenza dei grafici intraday basati sul tempo basati su un determinato numero di minuti (ad esempio 5, 10, 30 o 60 minuti), gli intervalli dei grafici tick possono essere basati su un numero qualsiasi di transazioni. Spesso, l'intervallo dei grafici a tick è derivato dai numeri di Fibonacci, dove ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Gli intervalli popolari basati su questa serie includono 144, 233 e 610 tick. (Per saperne di più, vedi: Estrarre la magia dai numeri di Fibonacci .)

Grafici di volume

I grafici del volume si basano esclusivamente sulla quantità di azioni o sul volume negoziato. Queste barre possono fornire una visione ancora maggiore dell'azione di mercato perché rappresentano i numeri reali che vengono scambiati. Simile ai grafici a tick, possiamo esaminare la velocità con cui un mercato si sta muovendo notando quante (e quanto velocemente) barre stanno stampando.

Ad esempio, una barra verrà stampata dopo ogni 1.000 azioni scambiate su un grafico a 1.000 volumi, indipendentemente dalle dimensioni delle transazioni. In altre parole, una barra potrebbe comprendere più transazioni più piccole o una transazione più grande. Ad ogni modo, una nuova barra inizia a stampare non appena sono state scambiate 1.000 azioni.

Fig. 2: diagramma degli intervalli del volume

Va notato che gli intervalli di volume sono relativi al simbolo commerciale e ai mercati che vengono analizzati. L'intervallo di volume si riferisce alle azioni quando applicate a titoli azionari o ai fondi di scambio (ETF), ai contratti applicati ai mercati a termine / delle materie prime e alle dimensioni dei lotti quando utilizzate con il forex. Gli intervalli di volume sono spesso ridimensionati in base alle caratteristiche di un singolo simbolo poiché i titoli che negoziano volumi più elevati richiedono un intervallo più ampio per fornire un'analisi grafica rilevante. Gli intervalli comuni per i grafici del volume includono numeri più grandi (come 500, 1.000, 2.000) e intervalli di Fibonacci più grandi (come 987, 1.597, 2.584, ecc.). (Per ulteriori informazioni, consultare: Supporto di misurazione e resistenza con prezzo in volume .)

Grafici a barre

I grafici a barre della gamma si basano sulle variazioni di prezzo e consentono agli operatori di analizzare la volatilità del mercato. Ad esempio, un grafico a barre con intervallo di 10 tick stamperà una barra ogni volta che ci sono 10 tick di movimento dei prezzi. Quindi, se in questo esempio viene aperta una nuova barra a 585.0, quella barra rimarrà attiva fino a quando il prezzo non raggiungerà 586, 0 (10 tick in alto) o 584, 0 (dieci tick in basso). Una volta che si sono verificati dieci tick del movimento dei prezzi, quella barra si chiuderà e si aprirà una nuova barra. Per impostazione predefinita, ogni barra si chiude al massimo o al minimo della barra non appena viene raggiunto il movimento di prezzo specificato.

Fig 3: grafico a barre della gamma

Un vantaggio dell'uso dei grafici a barre è che verranno stampate meno barre durante i periodi di consolidamento, riducendo il rumore del mercato riscontrato con altri tipi di grafici. Queste barre forniscono le stesse informazioni sui prezzi degli intervalli temporali, spesso consentendo agli operatori di individuare le voci con maggiore precisione.

Scelta di un intervallo di dati

La scelta del giusto intervallo dipende dal tuo stile di trading. Se stai cercando mosse più grandi e prevedi di rimanere più a lungo in una posizione, considera intervalli di dati più grandi. Al contrario, se fai trading per mosse più piccole e ti piace entrare e uscire rapidamente da una posizione, considera intervalli di dati più piccoli. Non esiste un'unica impostazione perfetta che copra ogni stile di trading e preferenza personale. La Figura 4 mostra un confronto tra grafici a barre tick, prezzo e intervallo. (Per ulteriori informazioni, vedi: Come iniziare a fare trading: stili di trading .)

Fig 4: Tick ​​Bar vs. Attività della barra di portata

La linea di fondo

Gli intervalli di grafici basati su dati possono essere utili perché consentono agli operatori di mercato di visualizzare grafici guidati da fattori diversi dal tempo. Come con tutti gli strumenti di trading, questi grafici devono essere impostati per adattarsi allo stile e alle strategie del partecipante al mercato. Gli operatori potrebbero trovare utile sperimentare diversi tipi di dati e intervalli per trovare la combinazione più adatta alla loro metodologia. (Per ulteriori letture, controlla: I mercati dei grafici nel futuro .)