Combinazione di indicatori di tendenza e controtendenza

Uno dei più vecchi adagi in tutto il trading è che "la tendenza è tua amica". Poiché la tendenza definisce la direzione prevalente dell'azione dei prezzi per un determinato titolo negoziabile, fintanto che persiste, è possibile guadagnare più denaro seguendo la tendenza attuale piuttosto che combatterla. Tuttavia, è istintivo voler acquistare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto. L'unico modo per farlo nei mercati finanziari è tentare di "comprare il fondo" e "vendere il fondo", che per definizione è un approccio controtendenza al trading. (Vedi anche: 7 strumenti del mestiere .)

Ogni giorno di negoziazione si gioca la lotta tra coloro che cercano di acquistare o vendere in una tendenza consolidata e quelli che cercano di acquistare vicino a un minimo e vendere vicino a un massimo. Entrambi i tipi di operatori hanno argomenti molto convincenti sul perché il loro approccio sia superiore. Tuttavia, è interessante notare che, a lungo termine, uno dei migliori approcci potrebbe comportare solo la fusione di questi due metodi apparentemente diversi. Spesso, la soluzione semplice è la migliore.

Un approccio combinato

Due azioni aiutano a combinare con successo tecniche che seguono la tendenza e controtendenza:

1. Identificare un metodo che faccia un buon lavoro per identificare la tendenza a lungo termine
2. Identificare un metodo di controtendenza che faccia un buon lavoro nell'evidenziare i pullback all'interno della tendenza a lungo termine

Mentre trovare un approccio ottimale può richiedere un po 'di tempo e fatica, evidenziando la potenziale utilità di questo concetto può essere fatto usando alcune tecniche molto semplici.

Passaggio 1: identificare la tendenza a lungo termine

Nella Figura 1 viene visualizzato un grafico azionario con la media mobile a 200 giorni dei prezzi di chiusura tracciata. Da un punto di vista che segue la tendenza possiamo semplicemente affermare che se l'ultima chiusura è al di sopra della media mobile attuale di 200 giorni, la tendenza è "su" e viceversa.

Figura 1: Prezzo con una media mobile di 200 giorni

Fonte: ProfitSource

Tuttavia, per i nostri scopi qui non stiamo cercando un metodo che segua le tendenze che attiverà necessariamente i segnali di acquisto e vendita. Stiamo semplicemente cercando di individuare la tendenza prevalente. Pertanto, ora aggiungeremo un secondo filtro che segue il trend. Nella Figura 2 puoi vedere che abbiamo aggiunto anche le medie mobili di 10 e 30 giorni.

Figura 2: Prezzo con medie mobili di 10 giorni, 30 giorni e 200 giorni

Fonte: ProfitSource

Quindi ora le nostre regole saranno le seguenti:

1. Se la media mobile a 10 giorni è superiore alla media mobile a 30 giorni E l'ultima chiusura è superiore alla media mobile a 200 giorni, designeremo l'attuale tendenza come "su".
2. Se la media mobile a 10 giorni è inferiore alla media mobile a 30 giorni E l'ultima chiusura è inferiore alla media mobile a 200 giorni, designeremo l'attuale tendenza come "in calo". (Vedi anche: Esplorazione della media mobile esponenzialmente ponderata. )

Passaggio 2: aggiunta di un indicatore di controtendenza

Ci sono letteralmente dozzine e dozzine di potenziali indicatori di controtendenza che si potrebbe scegliere di usare. Per i nostri scopi, dal momento che siamo alla ricerca di pullback a breve termine all'interno di una tendenza complessiva a più lungo termine, utilizzeremo qualcosa di molto semplice e relativamente a breve termine in natura. Questo indicatore viene semplicemente chiamato oscillatore. I calcoli sono semplici:

A = media mobile a 3 giorni dei prezzi di chiusura

B = media mobile a 10 giorni dei prezzi di chiusura

L'oscillatore è semplicemente (A - B)

Nella Figura 3, vediamo lo stesso grafico dei prezzi delle Figure 1 e 2 con l'oscillatore tracciato sotto l'azione del prezzo. Mentre la sicurezza sottostante scende di prezzo, l'oscillatore scende sotto lo zero e viceversa.

Figura 3: Prezzo con oscillatore 3/10

Fonte: ProfitSource

Passaggio 3

Quindi ora combiniamo effettivamente i due metodi che abbiamo descritto finora in un solo metodo. Nella figura 4, vedere ancora una volta lo stesso grafico a barre delle tre figure precedenti. Su questo vediamo le medie mobili di 10 giorni, 30 giorni e 200 giorni tracciate sul grafico dei prezzi con l'oscillatore visualizzato di seguito.

Figura 4: ricerca dell'inversione dell'oscillatore verso l'alto in una tendenza rialzista consolidata

Fonte: ProfitSource

Quello che un trader di allerta dovrebbe cercare sono i casi in cui:

1. La media mobile di 10 giorni è superiore alla media mobile di 30 giorni
2. L'ultima chiusura è superiore alla media mobile di 200 giorni
3. L'oscillatore di oggi è sopra l'oscillatore di ieri E
4. Il valore dell'oscillatore di ieri era sia negativo che inferiore al valore dell'oscillatore due giorni fa.

Il completamento di questa serie di criteri suggerisce che un pullback all'interno di una tendenza al rialzo a più lungo termine potrebbe essere stato completato e che i prezzi potrebbero essere impostati per salire. I criteri di cui sopra presentano uno scenario in cui la tendenza suggerisce che lo stock dovrebbe continuare il suo slancio al rialzo, ma l'investitore non acquisterà azioni al culmine del ciclo.

Gli svantaggi

Ci sono molte potenziali avvertenze associate al metodo descritto in questo pezzo. Innanzitutto, nessuno dovrebbe presumere che il metodo descritto genererà profitti commerciali consistenti. Non è presentato come un sistema di trading, solo come esempio di un potenziale metodo di generazione del segnale di trading. Il metodo stesso è semplicemente un esempio di un solo modo per combinare indicatori di tendenza e controtendenza in un modello. E mentre il concetto è del tutto solido, un operatore responsabile dovrebbe testare qualsiasi metodo prima di usarlo sul mercato e rischiare denaro reale. Inoltre, ci sono altre considerazioni estremamente importanti da prendere in considerazione che vanno ben oltre la semplice generazione di segnali di ingresso.

Altre domande rilevanti da porre e rispondere prima di utilizzare qualsiasi approccio commerciale sono:

• Come saranno dimensionate le posizioni "> ordine stop-loss?
• Quando dovresti prendere un profitto?

La linea di fondo

Questo è solo un campione di considerazioni che un operatore commerciale deve prendere in considerazione prima di iniziare a negoziare un metodo particolare. Ciononostante, tenendo ben presenti questi avvertimenti, sembra esserci qualche merito nell'idea di combinare metodi che seguono la tendenza e controtendenza nel tentativo di acquistare nei momenti più favorevoli, pur aderendo alla tendenza principale in gioco. (Vedi anche: le medie mobili semplici fanno risaltare le tendenze .)