La differenza tra stocastico veloce e lento

La differenza principale tra stocastica veloce e lenta è riassunta in una parola: sensibilità. Lo stocastico veloce è più sensibile del lento stocastico alle variazioni del prezzo del titolo sottostante e probabilmente porterà a molti segnali di transazione. Tuttavia, per comprendere davvero questa differenza, dovresti prima capire di cosa tratta l'indicatore del momento stocastico.

Come funziona l'oscillatore del momento stocastico

Sviluppato alla fine degli anni '50, l'oscillatore del momento stocastico viene utilizzato per confrontare il punto in cui il prezzo di un titolo si è chiuso rispetto alla sua fascia di prezzo in un determinato periodo di tempo, di solito 14 giorni. Viene calcolato utilizzando la seguente formula:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) dove: C = Prezzo di chiusura più recente L14 = Basso delle 14 sessioni di trading precedenti \ inizio {allineato} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {dove:} \\ & C = \ text {Prezzo di chiusura più recente} \\ & L14 = \ text {Basso delle 14 sessioni di trading precedenti} \\ & H14 = \ text {Prezzo più alto scambiato nello stesso periodo di 14 giorni} \ end {allineato}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) dove: C = Prezzo di chiusura più recente L14 = Basso dei 14 precedenti sessioni di trading

Un risultato% K di 80 viene interpretato nel senso che il prezzo del titolo ha chiuso oltre l'80% di tutti i prezzi di chiusura precedenti verificatisi negli ultimi 14 giorni. Il presupposto principale è che il prezzo di un titolo sarà negoziato ai vertici della gamma in un importante trend rialzista. Una media mobile a tre periodi di% K chiamata% D è generalmente inclusa per fungere da linea di segnale. I segnali di transazione vengono generalmente emessi quando% K attraversa% D.

In generale, nel calcolo sopra viene utilizzato un periodo di 14 giorni, ma questo periodo viene spesso modificato dagli operatori per rendere questo indicatore più o meno sensibile alle variazioni del prezzo dell'attività sottostante.

Il risultato ottenuto dall'applicazione della formula sopra è noto come lo stocastico veloce. Alcuni trader ritengono che questo indicatore sia troppo sensibile alle variazioni dei prezzi, il che alla fine porta a essere rimosso anticipatamente dalle posizioni. Per risolvere questo problema, lo stocastico lento è stato inventato applicando una media mobile di tre periodi alla% K del calcolo veloce. Prendere una media mobile a tre periodi della% K dello stocastico veloce ha dimostrato di essere un modo efficace per aumentare la qualità dei segnali di transazione; riduce anche il numero di falsi crossover. Dopo che la prima media mobile è stata applicata allo% K dello stocastico veloce, viene quindi applicata una media mobile a tre periodi aggiuntiva, rendendo ciò che è noto come% D dello stocastico lento. Un'attenta ispezione rivelerà che la% K dello stocastico lento è la stessa della% D (linea del segnale) sullo stocastico veloce.

La linea di fondo

Un modo semplice per ricordare la differenza tra i due indicatori tecnici è pensare allo stocastico veloce come un'auto sportiva e allo stocastico lento come una limousine. Come un'auto sportiva, lo stocastico veloce è agile e cambia direzione molto rapidamente in risposta a cambiamenti improvvisi. Lo stocastico lento richiede un po 'più di tempo per cambiare direzione, ma promette una guida molto fluida.

Matematicamente, i due oscillatori sono quasi gli stessi tranne per il fatto che lo% K dello stocastico lento viene creato prendendo una media di tre periodi dello% K dello stocastico veloce. Prendendo una media mobile di tre periodi di ogni% K si otterrà la linea utilizzata per un segnale.