Divario dinamico

DEFINIZIONE di Dynamic Gap

Il divario dinamico si riferisce a un metodo per misurare il divario tra le attività e le passività di una banca. Il divario è sempre in fase di espansione e contrazione a causa dei depositi effettuati e riscattati. Il gap dinamico tenta di spiegare la natura fluttuante del gap.

RIPARTIZIONE Dynamic Gap

Il gap dinamico è l'opposto del gap statico. Mentre il gap statico è una misura del gap tra le attività di una banca (denaro posseduto) e le passività (denaro prestato o sensibile agli interessi) in un determinato momento, il gap dinamico tenta di misurare il gap con il passare del tempo. Tale divario è in continua espansione e contrazione, motivo per cui l'analisi dinamica del divario tiene conto della sua natura fluttuante. Poiché le banche sono fortemente coinvolte in prestiti sia offerti ai clienti sia nei confronti di altri istituti finanziari, la gestione dell'esposizione ai tassi di interesse è una parte importante di questo processo.

Come funziona Dynamic Gap Analysis

L'analisi dinamica del gap richiede di tenere traccia di tutti i prestiti in entrata e in uscita da un istituto finanziario. Il tasso di interesse dovuto su un prestito preso in prestito da un'altra banca potrebbe essere sostanzialmente diverso da quello dovuto alla banca da un piccolo imprenditore. Poiché diversi prestiti vengono aperti e altri chiusi, seguire questi tassi è fondamentale per mantenere in ordine attività e passività.

Anticipare i prelievi da parte dei clienti è anche importante. I prelievi incidono sulle riserve di capitale detenute da una banca in qualsiasi momento. È impossibile giudicare i tempi dei prelievi da diversi clienti, ma le banche dovrebbero essere preparate a resistere al massimo impatto di questi prelievi in ​​qualsiasi momento.

Limitazioni dell'analisi del gap dinamico

Una limitazione dei divari dei tassi di interesse è il risultato di opzioni incorporate nei prodotti bancari. Queste opzioni includono elementi quali prestiti a tasso variabile che hanno un limite agli interessi pagati dal cliente. Altre opzioni sono più implicite, in particolare la capacità di un cliente di rinegoziare il tasso fisso di un prestito quando i tassi di interesse diminuiscono. In ambienti competitivi, le banche tendono a soddisfare le richieste dei clienti perché sono riluttanti a rinunciare ai ricavi di altri prodotti.

Le opzioni integrate, esplicite o implicite, modificano la natura dei tassi di interesse. Ad esempio, se un tasso raggiunge un limite, il tasso, che era precedentemente variabile, diventa fisso. Nella rinegoziazione del tasso di un prestito a tasso fisso, il tasso è stato inizialmente fissato e diventa variabile. Poiché i divari dei tassi di interesse si basano sulla natura dei tassi, non tengono conto delle variazioni dei tassi variabili a quelli fissi e viceversa.

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