Analisi dell'orizzonte
DEFINIZIONE di Analisi dell'orizzonte
L'analisi di Horizon utilizza l'analisi di scenario per stimare il rendimento totale atteso, o rendimento di orizzonte, di un'obbligazione o di un portafoglio su un certo orizzonte di investimento.
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Comprensione dei rischi e dell'orizzonte temporale
RIPARTIZIONE Analisi dell'orizzonte
Il framework di analisi dell'orizzonte consente ai gestori di portafoglio di proiettare la performance delle obbligazioni sulla base dell'orizzonte di investimento pianificato e delle aspettative relative a livelli di rischio, tassi di interesse, tassi di reinvestimento e rendimenti futuri del mercato.
Scomponendo i rendimenti attesi in scenari, è possibile valutare quali obbligazioni avrebbero le prestazioni migliori nell'orizzonte di investimento pianificato, cosa che non sarebbe possibile utilizzando il rendimento fino alla scadenza. Questa analisi dello scenario consente al gestore del portafoglio di vedere quanto sensibile sarà la performance di un'obbligazione rispetto a ciascuno scenario e se è probabile che raggiunga i propri obiettivi nell'orizzonte di investimento.
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Rischio Il rischio assume molte forme, ma è ampiamente classificato come la possibilità che un risultato o un rendimento effettivo dell'investimento differiscano dal risultato o rendimento atteso. altro Comprensione dell'analisi degli scenari L'analisi degli scenari è il processo di stima del valore atteso di un portafoglio dopo un determinato periodo di tempo, ipotizzando che si verifichino cambiamenti specifici nei valori dei titoli del portafoglio o fattori chiave. altro Gli aspetti positivi e negativi dell'immunizzazione L'immunizzazione è una strategia che corrisponde alla durata delle attività e delle passività, riducendo al minimo l'impatto dei tassi di interesse sul patrimonio netto. altro Come funziona l'analisi dei rischi L'analisi dei rischi è il processo di valutazione della probabilità che si verifichi un evento avverso all'interno del settore aziendale, governativo o ambientale. altro Definizione di abbinamento delle responsabilità La corrispondenza delle responsabilità è una strategia di investimento che abbina le vendite di attività e i flussi di reddito futuri alla tempistica delle spese future previste. più Rendimento alla scadenza (YTM) Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto per un'obbligazione se l'obbligazione viene mantenuta fino alla scadenza. più collegamenti dei partner
