Introduzione al Parabolic SAR

Il SAR parabolico tenta di dare un vantaggio ai trader evidenziando la direzione in cui si muove un asset e fornendo punti di entrata e uscita. In questo articolo, esamineremo le basi di questo indicatore e ti mostreremo come puoi incorporarlo nella tua strategia di trading. Vedremo anche alcuni degli svantaggi dell'indicatore.

Key Takeaways

• L'indicatore SAR parabolico, sviluppato da J. Welles Wilder Jr., viene utilizzato dai trader per determinare la direzione del trend e potenziali inversioni di prezzo.
• L'indicatore tecnico utilizza un trailing stop e il metodo di inversione chiamato "SAR", o stop e reverse, per identificare i punti di uscita e di entrata adeguati.
• L'indicatore SAR parabolico appare su un grafico come una serie di punti, al di sopra o al di sotto del prezzo di un'attività, a seconda della direzione in cui il prezzo si sta muovendo.
• Un punto viene posizionato sotto il prezzo quando tende verso l'alto e sopra il prezzo quando tende verso il basso.

L'indicatore

Il SAR parabolico è un indicatore tecnico utilizzato per determinare la direzione del prezzo di un'attività, nonché attirare l'attenzione su quando la direzione del prezzo sta cambiando. Talvolta noto come "sistema di arresto e inversione", il SAR parabolico è stato sviluppato da J. Welles Wilder Jr., creatore del relativo indice di forza (RSI).

Su un grafico, l'indicatore appare come una serie di punti posizionati sopra o sotto le barre dei prezzi. Un punto al di sotto del prezzo è considerato un segnale rialzista. Al contrario, un punto sopra il prezzo viene utilizzato per illustrare che gli orsi hanno il controllo e che è probabile che lo slancio rimanga al ribasso. Quando i punti si invertono, indica che è in corso un potenziale cambiamento nella direzione del prezzo. Ad esempio, se i punti sono al di sopra del prezzo, quando si spostano al di sotto del prezzo, potrebbe segnalare un ulteriore aumento del prezzo.

All'aumentare del prezzo di un titolo, aumenteranno anche i punti, prima lentamente e poi aumentando la velocità e accelerando con la tendenza. La SAR inizia a muoversi un po 'più veloce mentre la tendenza si sviluppa e i punti presto raggiungono il prezzo.

Il grafico seguente mostra che l'indicatore funziona bene per catturare profitti durante una tendenza, ma può portare a molti falsi segnali quando il prezzo si muove lateralmente o viene scambiato in un mercato instabile. L'indicatore avrebbe mantenuto il trader nel commercio mentre il prezzo è aumentato. Quando il prezzo si muove lateralmente, il trader dovrebbe aspettarsi maggiori perdite e / o piccoli profitti.

Il grafico seguente mostra una tendenza al ribasso e l'indicatore avrebbe tenuto il trader in una posizione short (o fuori dai long) fino a quando non sono iniziati i pullback al rialzo. Quando la tendenza al ribasso è ripresa, l'indicatore ha riportato il trader.

Il SAR parabolico è anche un metodo per impostare gli ordini stop-loss. Quando un titolo è in aumento, spostare lo stop-loss in modo che corrisponda all'indicatore SAR parabolico. Lo stesso concetto si applica a uno scambio breve, poiché il prezzo scende, così come l'indicatore. Spostare lo stop-loss in modo che corrisponda al livello dell'indicatore dopo ogni barra dei prezzi.

Questo indicatore è meccanico e fornirà sempre nuovi segnali per ottenere lunghi o brevi. Spetta al commerciante determinare quali operazioni intraprendere e quali lasciare da sole. Ad esempio, durante una tendenza al ribasso, è meglio prendere solo le vendite allo scoperto come quelle mostrate nella tabella sopra, piuttosto che prendere anche i segnali di acquisto.

Indicatori da integrare alla SAR parabolica

Nel trading, è meglio avere diversi indicatori che confermano un certo segnale piuttosto che fare affidamento solo su un indicatore specifico. Completa i segnali di trading SAR utilizzando altri indicatori come uno stocastico, una media mobile o l'ADX.

Ad esempio, i segnali di vendita SAR sono molto più convincenti quando il prezzo viene negoziato al di sotto di una media mobile a lungo termine. Il prezzo al di sotto di una media mobile a lungo termine suggerisce che i venditori hanno il controllo della direzione e che il recente segnale di vendita della SAR potrebbe essere l'inizio di un'altra ondata più bassa.

Allo stesso modo, se il prezzo è superiore alla media mobile, concentrati sull'assunzione dei segnali di acquisto (i punti si spostano dall'alto verso il basso). L'indicatore SAR può ancora essere utilizzato come stop-loss, ma poiché la tendenza a lungo termine è in rialzo, non è saggio assumere posizioni corte.

Un contro-argomento per il SAR parabolico è che il suo utilizzo può comportare molti scambi. Il grafico sopra mostra più operazioni. Alcuni trader sosterrebbero che l'utilizzo della media mobile da sola avrebbe catturato l'intero movimento verso l'alto in un'unica operazione. Pertanto, il SAR parabolico viene in genere utilizzato dai trader attivi che vogliono prendere una mossa di grande slancio e quindi uscire dal commercio.

Il SAR parabolico si comporta meglio nei mercati con una tendenza costante. In diversi mercati, la SAR parabolica tende a muoversi avanti e indietro, generando falsi segnali commerciali.

Il SAR parabolico è "sempre attivo" e genera costantemente segnali, indipendentemente dal fatto che esista un trend di qualità. Pertanto, molti segnali possono essere di scarsa qualità perché non è presente alcuna tendenza significativa o si sviluppa a seguito di un segnale.

La linea di fondo

Il SAR parabolico viene utilizzato per valutare la direzione di un titolo e per effettuare ordini stop-loss. L'indicatore tende a produrre buoni risultati in un ambiente di tendenza, ma produce molti falsi segnali e perdendo scambi quando il prezzo inizia a muoversi lateralmente. Per aiutare a filtrare alcuni dei poveri segnali commerciali, scambia solo nella direzione della tendenza dominante. Alcuni altri strumenti tecnici, come la media mobile, possono aiutare in questo senso.