Distribuzioni Leptokurtic

Che cos'è Leptokurtic?

Le distribuzioni leptokurtiche sono distribuzioni statistiche con curtosi su tre. È una delle tre principali categorie trovate nell'analisi della curtosi. Le altre due controparti sono mesokurtic e platykurtic.

Comprensione Leptokurtic

Le distribuzioni leptokurtiche sono distribuzioni con curtosi maggiore di quella di una distribuzione normale. Una distribuzione normale ha una curtosi di tre. Pertanto, una distribuzione con kurtosi maggiore di tre verrebbe etichettata come distribuzione leptocurtica.

In generale, le distribuzioni leptokurtic hanno code più pesanti o una maggiore probabilità di valori estremi anomali rispetto alle distribuzioni mesokurtic o platykurtic.

Quando si analizzano i rendimenti storici, la curtosi può aiutare un investitore a valutare il livello di rischio di un'attività. Una distribuzione leptokurtic significa che l'investitore può sperimentare fluttuazioni più ampie (ad esempio tre o più deviazioni standard dalla media) con conseguente maggiore potenziale per rendimenti estremamente bassi o alti.

Leptokurtosis e valore stimato a rischio

Le distribuzioni leptokurtiche possono essere coinvolte nell'analisi delle probabilità del valore a rischio (VaR). Una normale distribuzione del VaR può fornire aspettative di risultato più forti perché include fino a tre curtosi. In generale, minore è la curtosi e maggiore è la fiducia all'interno di ciascuna, più affidabile e sicuro è un valore alla distribuzione del rischio.

Le distribuzioni leptokurtiche sono note per andare oltre le tre curtosi. Questo in genere riduce i livelli di confidenza all'interno della curtosi in eccesso, creando meno affidabilità. Le distribuzioni Leptokurtic possono anche mostrare un valore a rischio più elevato nella coda sinistra a causa della maggiore quantità di valore sotto la curva negli scenari peggiori. Complessivamente, una maggiore probabilità di rendimenti negativi più lontani dalla media sul lato sinistro della distribuzione porta a un valore a rischio più elevato.

Leptokurtosis, Mesokurtosis e Platykurtosis

Mentre la leptokurtosi si riferisce a un maggiore potenziale anomalo, la mesokurtosi e la platicurtosi descrivono un potenziale anomalo minore. Le distribuzioni mesokurtic hanno una curtosi vicino a 3.0, il che significa che il loro carattere anomalo è simile a quello della distribuzione normale. Le distribuzioni platicurtiche hanno una curtosi inferiore a 3.0, mostrando quindi meno curtosi rispetto a una distribuzione normale.

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