Valutazione del rischio

Che cos'è la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è un termine generale utilizzato in molti settori per determinare la probabilità di perdita su un'attività, un prestito o un investimento. La valutazione del rischio è essenziale per determinare la validità di un investimento e il / i processo / i migliore / i per mitigare il rischio. Presenta la ricompensa al rialzo rispetto al profilo di rischio. Determina inoltre il tasso di rendimento necessario per far sì che un determinato investimento abbia successo.

RIPARTIZIONE Valutazione del rischio

Esempi di tecniche e misure formali di valutazione del rischio includono il valore condizionale a rischio (CVaR), utilizzato dai gestori di portafoglio per ridurre la probabilità di incorrere in perdite ingenti; rapporti prestito / valore, spesso utilizzati dai finanziatori per valutare il rischio di prestiti; e analisi del credito, utilizzate dai finanziatori per determinare l'affidabilità creditizia del mutuatario.

Valutazioni dei rischi per gli investimenti

Sia gli investimenti istituzionali sia quelli individuali hanno previsto quantità di rischio. Ciò è particolarmente vero per gli investimenti non garantiti, quali azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF).

La deviazione standard misura il rapporto di dispersione attorno a una tendenza centrale; è essenzialmente quanto ci si può aspettare un movimento positivo o negativo da una statistica centrale. A maggio 2016, l'indice azionario Standard & Poor's (S&P) 500, rappresentato dall'ETF SPDR S&P 500 (NYSE: SPY), ha presentato un rendimento triennale dell'11, 14% e una deviazione standard dell'11, 32%. Sebbene il fondo abbia registrato un rendimento dell'11, 14% per l'intero periodo, la sua variazione all'interno del periodo avrebbe potuto rappresentare un rendimento del -0, 18% o del 22, 46% settanta per cento del tempo per una deviazione standard, secondo la teoria statistica.

Valutazioni dei rischi per i prestiti

I finanziatori di prestiti personali, linee di credito e mutui conducono anche valutazioni del rischio, note come controlli di credito. Ad esempio, è comune che i finanziatori non approvino i mutuatari che hanno punteggi di credito inferiori a 600 perché i punteggi più bassi sono indicativi di cattive pratiche creditizie. L'analisi del credito di un prestatore può prendere in considerazione altri fattori, quali investimenti disponibili, proprietà collaterali, reddito o liquidità.

Valutazioni dei rischi per le imprese

I rischi aziendali sono enormi e variano tra i settori. Tali rischi comprendono l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti, il furto dei dipendenti, la violazione dei dati, il richiamo dei prodotti, i rischi operativi, strategici e finanziari, i rischi di calamità naturali, ecc. al. Ogni azienda dovrebbe disporre di un processo per valutare i suoi attuali livelli di rischio e applicare procedure per mitigare i peggiori rischi possibili.

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