Negoziare titoli volatili con indicatori tecnici

La volatilità è la dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o indice di mercato. Viene quantificato dai trader a breve termine come differenza media tra il massimo giornaliero e il minimo giornaliero di un titolo, diviso per il prezzo del titolo. Un titolo che si muove di $ 5 al giorno con un prezzo dell'azione di $ 50 è più volatile di un titolo che si muove di $ 5 al giorno con un prezzo dell'azione di $ 150, perché il movimento percentuale è maggiore con il primo.

Il trading delle azioni più volatili è un modo efficiente di negoziare, poiché teoricamente queste azioni offrono il massimo potenziale di profitto. Non senza i propri pericoli, molti trader cercano questi titoli ma affrontano due domande principali: come trovare gli stock più volatili e come negoziarli utilizzando indicatori tecnici. (Vedi anche: Trend Trading: i 4 indicatori più comuni .)

Key Takeaways

• I trader spesso ricercano le azioni più volatili del mercato per trarre vantaggio dall'azione dei prezzi infragiornaliera e dalle strategie di momentum a breve termine.
• Diversi strumenti di screener online possono aiutarti a identificare e restringere l'elenco delle azioni volatili che desideri negoziare.
• La volatilità, sebbene potenzialmente redditizia, è anche rischiosa e può portare a maggiori perdite.

Come trovare gli stock più volatili

Trovare gli stock più volatili non è complesso e non richiede una ricerca costante o uno screening delle scorte. Esegui invece uno schermo azionario per titoli costantemente volatili. Il volume è essenziale anche quando si scambiano titoli volatili, per entrare e uscire facilmente.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) è un esempio di filtro che puoi utilizzare per tracciare titoli molto volatili. Applicando filtri personalizzabili, Stock Fetcher selezionerà gli stock con spostamenti medi superiori al 5% al ​​giorno (tra l'apertura e la chiusura) negli ultimi 100 giorni. Filtra anche le azioni con un prezzo compreso tra $ 10 e $ 100 e con un volume medio giornaliero di oltre 4 milioni negli ultimi 30 giorni. Inoltre, se sei interessato solo alle azioni, l'aggiunta di un filtro come "scambio non è Amex" aiuta a evitare che gli ETF con leva compaiano nei risultati di ricerca.

Un'opzione più intensiva per la ricerca è quella di cercare titoli volatili ogni giorno. Finviz.com (versione gratuita) offre i migliori guadagni, i migliori perdenti e le azioni più volatili per ogni giorno di negoziazione. Utilizzare lo strumento screener per filtrare ulteriormente i risultati per capitalizzazione di mercato, prestazioni e volume. Restringere la ricerca in questo modo fornisce agli operatori un elenco di titoli che corrispondono alle loro specifiche esatte.

Nasdaq.com elenca i maggiori vincitori e perdenti su NASDAQ, NYSE e AMEX. Questi non sono risultati filtrati e riflettono solo la volatilità per quel giorno. Pertanto, l'elenco fornisce potenziali titoli che potrebbero continuare a essere volatili, ma i trader devono esaminare manualmente i risultati e vedere quali titoli hanno una storia di volatilità e un volume sufficiente per giustificare il trading.

Negoziare le azioni più volatili

Le azioni volatili sono inclini a mosse brusche, che richiedono pazienza nell'attesa delle entrate, ma un'azione rapida quando vengono visualizzate. Come con qualsiasi azione, la negoziazione di azioni volatili in tendenza fornisce un orientamento direzionale, offrendo un vantaggio al trader. Alcuni indicatori possono essere utilizzati per negoziare azioni volatili, ma il trader deve anche monitorare l'azione dei prezzi - osservando se il prezzo sta facendo alti più alti o bassi più bassi rispetto alle onde precedenti - per determinare quando vengono presi i segnali degli indicatori e quando vengono lasciati soli . Ecco due indicatori tecnici che puoi utilizzare per negoziare titoli volatili, insieme a cosa cercare in relazione all'azione dei prezzi.

Canali di Keltner

I canali di Keltner inseriscono una fascia superiore, media e inferiore attorno all'azione dei prezzi su un grafico azionario. L'indicatore è particolarmente utile nei mercati in forte tendenza quando il prezzo sta registrando massimi più alti e minimi più alti per una tendenza al rialzo, o massimi più bassi e minimi più bassi per una tendenza al ribasso.

Durante una forte tendenza al rialzo, il prezzo "cavalcherà" il canale Keltner superiore e i pullback spesso raggiungono a malapena la banda centrale e non superano la banda inferiore. La banda media è quindi un potenziale punto di accesso. Uno stop si trova all'incirca dalla metà ai due terzi della distanza tra la banda media e la banda inferiore. Un'uscita si trova appena sopra la banda superiore.

Applicare lo stesso concetto ai trend ribassisti. Il prezzo traccia spesso la linea di canale Keltner inferiore e i pullback raggiungono spesso la banda centrale ma non superano la linea di Keltner superiore. La linea di mezzo fornisce quindi un'area di accesso breve: una fermata viene posizionata proprio all'interno della linea Keltner superiore e un obiettivo si trova sotto la linea Keltner inferiore.

I canali Keltner vengono in genere creati utilizzando le precedenti 20 barre dei prezzi, con un moltiplicatore della gamma True True a 2, 0. La ricompensa relativa al rischio è di solito da 1, 5 o 2, 0 a 1, il che significa che per $ 1 di rischio il potenziale di profitto è da $ 1, 50 a $ 2, 00.

Figura 1. Canali di Keltner (20, 2, 0 ATR) applicati al grafico a 2 minuti

Fonte: FreeStockCharts.com

Poiché i canali di Keltner si muovono mentre il prezzo si muove, l'obiettivo viene posizionato al momento del trade e mantenuto lì.

Il vantaggio di questa strategia è che un ordine è in attesa nella banda centrale. Non è richiesto il tempismo della voce e, una volta che tutti gli ordini sono stati effettuati, il trader non deve fare altro che sedersi e attendere che lo stop o il target vengano riempiti. In alternativa, il commercio può essere gestito attivamente. Per una tendenza molto forte, l'obiettivo può essere regolato per ottenere più profitti. L'arresto e il rischio dovrebbero essere ridotti solo quando il commercio diventa redditizio; il rischio non è mai aumentato durante uno scambio.

Lo svantaggio di questa strategia è che funziona bene nei mercati di tendenza, ma non appena la tendenza scompare, inizieranno le negoziazioni in perdita poiché è più probabile che il prezzo si muova avanti e indietro tra le linee del canale superiore e inferiore.

Il filtraggio degli scambi in base alla forza della tendenza aiuta in questo senso. Ad esempio, durante una tendenza al rialzo, se il prezzo non è riuscito a raggiungere un massimo più alto appena prima di un lungo ingresso, evita il commercio, poiché è probabile che un calo più profondo arresti il ​​commercio. (Vedi anche: Alla scoperta dei canali Keltner e dell'oscillatore Chaikin .)

Figura 2. Canali di Keltner (20, 2, 0 ATR) applicati al grafico a 2 minuti

Fonte: FreeStockCharts.com

Oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è un altro indicatore utile per la negoziazione delle azioni più volatili. Questa strategia utilizza l'oscillatore stocastico su azioni di varia portata, o azioni che mancano di una tendenza ben definita. Le azioni volatili si sistemano spesso in un intervallo prima di decidere quale direzione seguire. Poiché una mossa forte può creare rapidamente una grande posizione negativa, è prudente attendere una conferma di un'inversione. L'oscillatore stocastico fornisce questa conferma.

Quando il prezzo non ha una direzione chiara e si muove prevalentemente lateralmente, vendi vicino alla cima dell'intervallo una volta che lo stocastico si sposta sopra 80 e poi scende di nuovo sotto. Posiziona uno stop appena sopra l'alto che si è appena formato con un obiettivo al 75% della distanza. Ad esempio, se l'intervallo è $ 1 massimo, dal più basso al più alto, posiziona un obiettivo $ 0, 25 sopra il minimo.

Prendi posizioni lunghe vicino al fondo dell'intervallo quando lo stocastico scende al di sotto di 20 e poi si raduna sopra di esso. Posiziona uno stop al di sotto del minimo recente e punta al 75% in alto nell'intervallo. Se l'intervallo è un massimo di $ 1, dal più alto al più basso, l'obiettivo viene posizionato $ 0, 25 al di sotto del massimo.

Le negoziazioni vengono prese non appena il prezzo supera il livello di trigger stocastico (80 o 20). Non attendere il completamento della barra dei prezzi; quando viene completata una barra da 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti, il prezzo potrebbe andare troppo lontano verso l'obiettivo per rendere utile lo scambio.

Ignora i segnali contrari mentre sei in uno scambio; consentire al bersaglio o fermarsi per essere colpito. Una volta che il bersaglio viene colpito, se il calcio continua a oscillare, un segnale nella direzione opposta si svilupperà poco dopo. La Figura 3 mostra un trade short, seguito immediatamente da un trade long, seguito da un altro trade short.

L'oscillatore stocastico utilizza impostazioni standard di 12 periodi e% K impostato su 3.

Figura 3. Stocastico applicato al grafico a 2 minuti

Fonte: FreeStockCharts.com

Nella Figura 3, l'intervallo è di $ 0, 16 in altezza ($ 16 meno $ 15, 84); Il 25% di $ 0, 16 è $ 0, 04. Dedurre $ 0, 04 dal massimo del range a $ 16 per ottenere un obiettivo per posizioni lunghe di $ 15, 96. Aggiungi $ 0, 04 al minimo dell'intervallo a $ 15, 84 per ottenere un obiettivo per posizioni corte di $ 15, 88. Mentre l'intervallo è attivo, questi sono i tuoi obiettivi per posizioni lunghe e corte. In questo modo, è più probabile che l'obiettivo venga colpito anche se il prezzo non ritorna in cima o in fondo all'intervallo quando è lungo o corto, rispettivamente.

Per il primo short trade, subito dopo le 13:30, lo stocastico sale sopra gli 80 e poi scende sotto di esso. Questo segnala un breve scambio. Vendi al prezzo attuale non appena l'indicatore supera gli 80 da sopra. Posizionare immediatamente uno stop sopra il recente massimo dei prezzi che si è appena formato. Imposta il tuo obiettivo di uscita a $ 15, 88. Non fare altro fino a quando non viene raggiunta la fermata o l'obiettivo. L'obiettivo viene colpito meno di un'ora dopo, facendoti uscire dal commercio con un profitto. Da allora lo stocastico è sceso sotto i 20, quindi non appena si rialza sopra i 20, inizia un lungo scambio al prezzo attuale. Posiziona rapidamente uno stop al di sotto del prezzo basso che si è appena formato e posiziona un obiettivo per uscire a $ 15, 96. Questo commercio dura circa 15 minuti prima di raggiungere l'obiettivo di uno scambio redditizio. Un altro short trade si sviluppa immediatamente dopo il trade precedente; inserisci short al prezzo attuale mentre lo stocastico supera gli 80, posiziona uno stop sopra il recente massimo dei prezzi e posiziona un obiettivo per uscire a $ 15, 88. L'obiettivo viene raggiunto meno di 30 minuti dopo.

Il vantaggio di questa strategia è che attende un pullback in un'area vantaggiosa e il prezzo sta iniziando a tornare nella nostra direzione commerciale quando entriamo. Pertanto, è possibile utilizzare un arresto relativamente stretto e il rapporto rischio / rendimento sarà in genere 1, 5: 1 o superiore. Lo svantaggio principale sono i falsi segnali. I segnali falsi si verificano quando l'indicatore attraversa la linea 80 (per i corti) o le 20 linee (per i lunghi), causando potenzialmente perdite commerciali prima che si sviluppi la mossa redditizia.

Poiché lo stocastico si muove più lentamente del prezzo, l'indicatore può anche fornire un segnale troppo tardi. Quando si verificano i segnali di entrata, il prezzo potrebbe essersi già spostato in modo significativo verso l'obiettivo, riducendo così il potenziale di profitto e probabilmente rendendo la negoziazione non degna di essere presa. All'ingresso, la ricompensa dovrebbe essere almeno 1, 5 volte maggiore del rischio, in base all'obiettivo e all'arresto. (Per ulteriori informazioni, consultare: Stocastici: un indicatore preciso di acquisto e vendita .)

La linea di fondo

Le azioni volatili sono interessanti per gli operatori a causa del rapido potenziale di profitto. L'andamento delle azioni volatili offre spesso il massimo potenziale di profitto, poiché esiste un orientamento direzionale per aiutare i trader a prendere decisioni. I canali Keltner sono utili nelle tendenze forti perché il prezzo spesso tira indietro solo alla banda media, fornendo una voce. Il rovescio della medaglia è che, una volta terminata la tendenza, si verificheranno operazioni perdenti. Monitorare l'azione dei prezzi e assicurarsi che il prezzo stia aumentando sempre più in alto prima di entrare in un trend rialzista (minimo più basso e più basso per il trend ribassista) aiuterà a mitigare questo difetto.

Le azioni volatili non sempre tendono; frustano spesso avanti e indietro. Durante un intervallo, quando lo stocastico raggiunge un livello estremo (80 o 20) e poi si inverte all'indietro, indica che l'intervallo sta continuando e offre un'opportunità di trading. Monitora sia i canali stocastici che quelli di Keltner per agire sulle opportunità di tendenza o di gamma. Nessun indicatore è perfetto, quindi monitora sempre l'azione dei prezzi per determinare quando il mercato è in trend o in gamma, quindi viene applicato lo strumento giusto. (Per ulteriori letture, controlla: Come trarre profitto dalla volatilità .)

[Per trarre profitto dalla volatilità è necessario un ampio uso dell'analisi tecnica, compresi sia gli schemi grafici che gli indicatori tecnici. Se non hai familiarità con l'analisi tecnica o vuoi migliorare le tue abilità, il corso di Analisi tecnica sulla Investopedia Academy offre una panoramica approfondita dei concetti tecnici necessari per diventare un trader di successo.]