Negoziare senza rumore di mercato

La rimozione del rumore è uno degli aspetti più importanti del trading attivo. Utilizzando tecniche di rimozione del rumore, gli operatori possono evitare falsi segnali e ottenere un quadro più chiaro di una tendenza generale. Qui diamo un'occhiata a diverse tecniche per rimuovere il rumore del mercato e ti mostriamo come possono essere implementate per aiutarti a trarre profitto.

Che cos'è il rumore di mercato?

Il rumore del mercato è semplicemente tutti i dati sui prezzi che distorcono il quadro della tendenza sottostante. Ciò include principalmente piccole correzioni e volatilità intraday. Per comprendere appieno questo concetto, diamo un'occhiata a due grafici: uno con rumore e uno con rumore rimosso.

Prima di rimuovere il rumore:

Figura 1

Dopo aver rimosso il rumore:

figura 2

Si noti che, nella Figura 2, non ci sono più aree in cui la tendenza non è facilmente visibile, mentre nella Figura 1, è spesso difficile identificare se la tendenza sta cambiando in alcuni giorni. La tecnica utilizzata in questo grafico è la media, ovvero dove la candela attuale tiene conto della media delle candele precedenti al fine di creare una tendenza più regolare. Questo è l'obiettivo della riduzione del rumore: chiarire la direzione e la forza del trend.

(Vedi anche: Tendenze a breve, medio e lungo termine .)

Diamo un'occhiata a come possiamo determinare questi due fattori e combinarli per creare grafici affidabili più facili da leggere.

Rimuovere il rumore per ottenere una prospettiva più chiara sulla tendenza di fondo può essere un passo importante nell'esecuzione di un commercio redditizio. Per saperne di più sullo sviluppo della tua strategia di trading, dai un'occhiata al corso di Analisi tecnica presso l'Accademia Investopedia, che include contenuti video ed esempi interattivi per aiutarti a diventare un trader più efficace.

Isolamento della direzione del trend

L'isolamento della direzione dell'andamento viene effettuato meglio mediante l'uso di grafici specializzati progettati per eliminare correzioni e deviazioni minori e mostrare solo tendenze più ampie. Alcuni dei grafici (come la Figura 2 sopra) semplicemente prezzi medi per creare un grafico più fluido, mentre altri ricreano completamente il grafico prendendo in considerazione solo le mosse che influenzano la tendenza.

Grafici Renko

Un esempio di un tipo di grafico che utilizza solo mosse che influenzano la tendenza è il grafico Renko, che prende il nome dal termine giapponese renga (mattone). I grafici Renko isolano le tendenze prendendo in considerazione il prezzo ma ignorando il tempo.

Vengono creati utilizzando un semplice processo in tre passaggi:

1. Scegli una dimensione del mattone. Questa è semplicemente la variazione di prezzo minima richiesta per la visualizzazione di un nuovo mattone.
2. Confronta la chiusura del giorno corrente con il massimo e il minimo del mattone precedente.
3. Se il prezzo di chiusura è superiore o inferiore alla parte superiore del mattone precedente di almeno la dimensione di un mattone, uno o più mattoni vengono disegnati nella colonna successiva nella direzione corrispondente.

Diamo un'occhiata a un esempio:

Figura 3

Come puoi vedere, è molto più facile identificare le tendenze su questi grafici rispetto ai tradizionali grafici a candelabro. È possibile ottenere un'ulteriore riduzione del rumore aumentando la dimensione dei mattoni; tuttavia, ciò aumenterà anche la volatilità all'interno dell'andamento: assicurati di avere abbastanza capitale per resistere a questa volatilità.

Nel complesso, i grafici Renko offrono un modo eccellente per isolare le tendenze, ma sono limitati dal fatto che non forniscono un modo per determinare la forza della tendenza oltre a guardare semplicemente la lunghezza della tendenza, che può essere fuorviante. Daremo un'occhiata a come determinare la forza del trend in seguito.

Grafici Heikin-Ashi

Il secondo tipo di grafico che può essere utilizzato per la riduzione del rumore è il grafico Heikin-Ashi. Questi grafici utilizzano una strategia simile a quella delle figure 1 e 2: tengono conto della barra corrente con una media delle barre passate al fine di creare una tendenza più regolare. Questo processo crea modelli di prezzo molto più fluidi e molto più facili da leggere.

Questi sono i grafici più comunemente usati per ridurre il rumore del mercato; possono essere facilmente utilizzati con altri indicatori perché non tengono conto del tempo. Un altro vantaggio è che uniformano anche l'indicatore perché le barre dei prezzi vengono utilizzate come input dell'indicatore. Questo può aiutare a rendere gli indicatori molto più facili da leggere.

(Vedi anche: Heikin-Ashi: A Better Candlestick .)

Grafici Kagi

I grafici Kagi sono progettati per mostrare domanda e offerta attraverso l'uso di linee sottili e spesse. Nuove linee vengono create ogni volta che viene stabilito un nuovo massimo o minimo. Isolando alti e bassi, diventa molto più facile vedere le tendenze più grandi.

Diamo un'occhiata a un esempio:

Figura 4

I tempi di tendenza vengono quindi definiti come tempi in cui la domanda supera l'offerta (tendenza al rialzo) o l'offerta supera la domanda (tendenza al ribasso). Trovare le tendenze diventa facile come cercare linee spesse o sottili.

Questi grafici sono anche eccellenti per la riduzione del rumore, ma sono limitati perché non sono in grado di determinare la forza del trend se non misurando le lunghezze di movimento, che possono essere fuorvianti.

Determinare la forza del trend

La forza del trend viene misurata al meglio attraverso l'uso di indicatori. Ai fini di questo articolo, prenderemo l'indicatore più popolare: l'indice di movimento direzionale (DMI) ed è derivato l'indice di movimento direzionale medio (ADX).

L'indicatore DMI è l'indicatore di forza tendenziale più utilizzato. Questo indicatore è diviso in due parti: + DI e -DI. Questi due indicatori vengono quindi tracciati per determinare la forza tendenziale complessiva.

(Vedi anche: DMI indica la strada verso i profitti .)

L'indicatore ADX è semplicemente la media dei due indicatori DMI (indice di movimento direzionale) (+/-) per creare una singola linea che può essere utilizzata per determinare istantaneamente se un prezzo è di tendenza o inattivo.

Vediamo un esempio di come questo può essere utile:

Figura 5

Come puoi vedere, la pendenza aumenta a una velocità maggiore quando la tendenza è più forte e ad una velocità minore quando la tendenza è più debole. In genere, l'ADX è impostato su un intervallo di 14 bar, con 20 e 40 come due punti chiave. Se l'ADX sta superando i 20, significa l'inizio di una nuova tendenza. Se supera i 40, ciò significa che la tendenza sta per finire. Come puoi vedere dalla Figura 5, può darti una lettura abbastanza accurata.

(Per ulteriori informazioni, vedere: ADX: l'indicatore di forza di tendenza .)

Creazione di una strategia utilizzabile

Sebbene l'ADX sembri funzionare bene da solo, la volatilità del mercato può causare segnali di seconda ipotesi e falsi. Tuttavia, se combinato con tipi di grafici che evidenziano più facilmente le tendenze, diventa molto più facile identificare opportunità redditizie.

Usare un'analisi combinata è semplice come determinare se il sentimento del modello grafico è lo stesso del sentimento dell'indicatore. Pertanto, se si utilizza Heikin-Ashi e ADX, è sufficiente controllare per vedere quale sia la direzione della tendenza sul grafico e quindi dare un'occhiata alla forza della tendenza mostrata su ADX. Se entrambi ti stanno dicendo che c'è una forte tendenza, allora potrebbe essere una buona idea entrare.

Ecco un esempio:

Figura 6

Qui possiamo vedere che le tendenze sono smussate dall'uso di tecniche di calcolo della media (come Heikin-Ashi) e vengono confermate attraverso l'uso di indicatori (come ADX). Questo ci offre un quadro chiaro e affidabile dell'attuale situazione del mercato, senza ingombri inutili (rumore di mercato).

La linea di fondo

Come puoi vedere, l'analisi del grafico è molto più semplice quando si usano tecniche di rimozione del rumore. Possono aiutarti a evitare costosi falsi segnali e altri errori, consentendoti al contempo di individuare e capitalizzare rapidamente e accuratamente le tendenze.

(Per ulteriori letture, controlla: Trend Trading: i 4 indicatori più comuni .)