Giornate ad ampio raggio
Giorni ad ampio raggio descrivono la fascia di prezzo di un titolo in un giorno di negoziazione particolarmente instabile. Giorni di ampia portata si verificano quando i prezzi alti e bassi di un titolo sono molto più distanti di quanto non siano in un giorno tipico. Alcuni analisti tecnici identificano in questi giorni utilizzando il rapporto di volatilità.
RIPARTIZIONE Giorni di ampio respiro
I giorni ad ampio raggio hanno un intervallo reale più ampio rispetto ai giorni circostanti, e i giorni ad ampio raggio di solito prevedono un'inversione di tendenza. Giorni ad ampio raggio estremo segnalano inversioni di tendenza importanti, mentre giorni ad ampio raggio estremo segnalano inversioni minori.
L'intervallo vero medio fornisce un modo per confrontare l'intervallo di trading tra più giorni osservando la differenza tra la chiusura del giorno precedente e il massimo o il minimo del periodo corrente a seconda di ciò che è maggiore. Il vero intervallo per un determinato periodo è il maggiore tra il massimo del periodo meno il minimo per il periodo, il massimo per il periodo meno la chiusura per il periodo precedente o la chiusura per il periodo precedente meno il minimo per il periodo corrente .
L'intervallo reale medio è in genere una media mobile esponenziale di 14 giorni dell'intervallo reale, sebbene operazioni diverse possano utilizzare periodi diversi. Una media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che attribuisce un peso e un significato maggiori ai punti dati più recenti. Questa viene anche definita media mobile ponderata esponenzialmente.
Rapporto di volatilità
Il rapporto di volatilità può essere utilizzato per identificare giorni ad ampio raggio utilizzando un indicatore tecnico. In sostanza, ciò automatizza il processo di ricerca di giorni di ampio respiro e consente ai trader di vagliare facilmente le opportunità piuttosto che guardare semplicemente i grafici.
Il rapporto di volatilità viene calcolato dividendo l'intervallo reale per un determinato giorno per la media mobile esponenziale dell'intervallo reale per un periodo, che di solito è di 14 giorni. In generale, si verificano giorni ad ampio raggio quando il rapporto di volatilità supera una lettura di 2, 0 in un periodo di 14 giorni. I trader possono utilizzare i rapporti di volatilità nei loro grafici azionari quando cercano potenziali opportunità di inversione.
Giorni di ampia portata si verificano quando la fascia di prezzo di un determinato titolo supera notevolmente la volatilità di un normale giorno di negoziazione. Spesso, in questi giorni vengono misurati con l'intervallo reale medio e l'analisi viene automatizzata utilizzando il rapporto di volatilità. Giorni di ampia portata in genere prevedono inversioni di tendenza, sebbene gli operatori dovrebbero confermare inversioni utilizzando altri indicatori tecnici e schemi grafici.
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