Definizione di Bollinger Band®
Una Bollinger Band® è uno strumento di analisi tecnica definito da un insieme di linee tracciate due deviazioni standard (positivamente e negativamente) da una media mobile semplice (SMA) del prezzo del titolo, ma può essere adattata alle preferenze dell'utente. Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso commerciante tecnico John Bollinger,
Nella tabella illustrata di seguito, Bollinger Bands® raggruppa la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo. Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; durante periodi meno volatili, le bande si contraggono.
Key Takeaways
- Bollinger Bands® è uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger.
- Esistono tre linee che compongono le bande di Bollinger: una media mobile semplice (banda centrale) e una banda superiore e inferiore.
- Le bande superiore e inferiore sono in genere 2 deviazioni standard +/- da una media mobile semplice di 20 giorni, ma possono essere modificate.
Comprensione delle bande di Bollinger
Come calcolare le bande di Bollinger®
Il primo passo nel calcolo di Bollinger Bands® è calcolare la media mobile semplice della sicurezza in questione, in genere utilizzando una SMA di 20 giorni. Una media mobile di 20 giorni calcolerebbe la media dei prezzi di chiusura per i primi 20 giorni come primo punto dati. Il prossimo punto dati lascerebbe cadere il primo prezzo, aggiungerebbe il prezzo il giorno 21 e prenderà la media, e così via. Successivamente, verrà ottenuta la deviazione standard del prezzo del titolo. La deviazione standard è una misurazione matematica della varianza media e presenta importanti caratteristiche in statistica, economia, contabilità e finanza. Per un determinato set di dati, la deviazione standard misura la distanza tra i numeri e un valore medio. La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che è essa stessa la media delle differenze al quadrato della media. Quindi, moltiplicare il valore di deviazione standard per due ed entrambi aggiungere e sottrarre tale importo da ciascun punto lungo la SMA. Quelli producono le bande superiore e inferiore.
Ecco questa formula di Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] dove: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Moving AverageTP ( prezzo tipico) = (Alto + Basso + Chiudi) ÷ 3n = Numero di giorni nel periodo di livellamento (in genere 20) m = Numero di deviazioni standard (in genere 2) σ [TP, n] = Deviazione standard negli ultimi n periodi di TP \ inizia {allineato} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Banda di Bollinger inferiore} \\ & \ text {MA} = \ text {Media mobile} \\ & \ text {TP (prezzo tipico)} = (\ text {High } + \ text {Basso} + \ text {Chiudi}) \ div 3 \\ & n = \ text {Numero di giorni nel periodo di smoothing (in genere 20)} \\ & m = \ text {Numero di deviazioni standard (in genere 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Deviazione standard rispetto all'ultimo} n \ text {periodi di TP} \\ \ end {allineato} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] dove: BOLU = Banda di Bollinger superiore BOLD = Banda di Bollinger inferioreMA = Media mobile mobile (prezzo tipico) = (Alto + Basso + Chiudi) ÷ 3n = Numero di giorni nel periodo di lisciatura (in genere 20 ) m = Numero di deviazioni standard (in genere 2) σ [TP, n] = Deviazione standard negli ultimi n periodi di TP
Cosa ti dicono Bollinger Bands® ">
Le bande di Bollinger® sono una tecnica molto popolare. Molti trader credono che più i prezzi si avvicinano alla fascia superiore, più il mercato è ipercomprato e più si avvicinano i prezzi alla fascia inferiore, più il mercato è ipervenduto. John Bollinger ha una serie di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema commerciale.
The Squeeze
La compressione è il concetto centrale di Bollinger Bands®. Quando le bande si avvicinano, restringendo la media mobile, si parla di compressione. Una compressione segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai trader un potenziale segno di una futura maggiore volatilità e possibili opportunità di trading. Al contrario, più le band si allontanano, più è probabile che si verifichi una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da uno scambio. Tuttavia, queste condizioni non sono segnali commerciali. Le bande non forniscono indicazioni su quando potrebbe avvenire la modifica o su quale direzione potrebbe spostarsi.
sblocchi
Circa il 90% dell'azione dei prezzi si verifica tra le due fasce. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale commerciale. L'errore che la maggior parte della gente fa è credere che quel prezzo che colpisce o superi una delle bande sia un segnale per comprare o vendere. I breakouts non forniscono indicazioni sulla direzione e l'estensione della futura variazione dei prezzi.
Limitazioni di Bollinger Bands®
Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire agli operatori informazioni sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di usarli con due o tre altri indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti. Ritiene fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono lo spostamento della divergenza / convergenza media (MACD), il volume di equilibrio e l'indice di resistenza relativa (RSI).
Poiché sono calcolati da una media mobile semplice, pesano i dati sui prezzi più vecchi allo stesso modo dei più recenti, il che significa che le nuove informazioni possono essere diluite da dati obsoleti. Inoltre, l'uso di SMA a 20 giorni e 2 deviazioni standard è un po 'arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione. Gli operatori dovrebbero adeguare di conseguenza le loro ipotesi di SMA e deviazione standard e monitorarle.
La linea di fondo è che Bollinger Bands® è progettato per scoprire opportunità che offrono agli investitori una maggiore probabilità di successo.
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