La differenza tra deviazione standard e deviazione media
Mentre ci sono molti modi diversi per misurare la variabilità all'interno di un insieme di dati, due dei più popolari sono la deviazione standard e la deviazione media, chiamata anche deviazione assoluta media. Sebbene simile, il calcolo e l'interpretazione di queste due misurazioni differiscono in alcuni modi chiave. Determinare la gamma e la volatilità è particolarmente importante nel settore finanziario, quindi i professionisti in settori come contabilità, investimenti ed economia dovrebbero avere molta familiarità con entrambi i concetti.
Deviazione standard
La deviazione standard è la misura più comune di variabilità e viene spesso utilizzata per determinare la volatilità dei mercati azionari o di altri investimenti. Per calcolare la deviazione standard, è necessario determinare la varianza:
- Trova la media o la media dei punti dati aggiungendoli e dividendo il totale per il numero di punti dati.
- Sottrarre la media da ciascun punto dati e quadrare ciascuno di essi.
- Trova la media di ciascuna di queste differenze al quadrato. La deviazione standard è semplicemente la radice quadrata della varianza risultante.
La varianza in sé è un'eccellente misura della variabilità e dell'intervallo, poiché una varianza maggiore riflette una maggiore diffusione nei dati sottostanti. La quadratura delle differenze tra ciascun punto e la media evita l'emissione di differenze negative per valori al di sotto della media, ma significa che la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Prendere la radice quadrata della varianza significa che la deviazione standard ritorna all'unità di misura originale ed è più facile da interpretare e utilizzare in ulteriori calcoli.
La deviazione standard viene spesso utilizzata nella creazione di strategie per gli investimenti e il trading perché può aiutare a misurare la volatilità del mercato e prevedere le tendenze delle prestazioni.
Deviazione media o deviazione assoluta media
La deviazione media, o media deviazione assoluta, è un'altra misura della variabilità. Viene calcolato in modo simile alla deviazione standard, ma utilizza valori assoluti anziché quadrati per aggirare il problema delle differenze negative tra i punti dati e i loro mezzi. Per calcolare la deviazione media:
- Sottrarre la media di tutti i punti dati da ciascun valore del punto dati.
- Aggiungi e media i valori assoluti delle differenze.
Deviazione standard vs. differenze di deviazione media
La deviazione standard viene spesso utilizzata nella creazione di strategie per gli investimenti e il trading perché può aiutare a misurare la volatilità del mercato e prevedere le tendenze delle prestazioni. Ad esempio, un fondo indicizzato dovrebbe avere una deviazione media bassa rispetto al suo fondo di riferimento. Ciò significa che sta seguendo da vicino il benchmark, come dovrebbe fare. I fondi più aggressivi hanno una deviazione standard elevata e una maggiore volatilità. Questi fondi sono ad alto rischio e potenzialmente più redditizi.
La media media, o deviazione assoluta, viene utilizzata meno frequentemente perché l'uso di valori assoluti rende ulteriori calcoli più complicati e poco maneggevoli rispetto all'utilizzo della deviazione standard.
Key Takeaways
- Due dei modi più popolari per misurare la variabilità all'interno di un insieme di dati sono la deviazione media e la deviazione standard.
- La deviazione standard è la misura più comune di variabilità e viene spesso utilizzata per determinare la volatilità dei mercati azionari o di altri investimenti.
- La deviazione media, o media deviazione assoluta, è un'altra misura della variabilità che utilizza valori assoluti nei suoi calcoli.