Definizione dei canali donchiani
I canali donchiani sono tre linee generate da calcoli della media mobile che comprendono un indicatore formato da bande superiore e inferiore attorno a una fascia media o mediana. La banda superiore segna il prezzo più alto di un titolo su N periodi mentre la banda inferiore segna il prezzo più basso di un titolo su N periodi. L'area tra le bande superiore e inferiore rappresenta il canale Donchian. Il trader di futures sulla carriera Richard Donchian ha sviluppato l'indicatore a metà del XX secolo per aiutarlo a identificare le tendenze. In seguito sarebbe stato soprannominato "Il padre della tendenza che segue".
Key Takeaways
- L'indicatore cerca di identificare gli estremi rialzisti e ribassisti che favoriscono inversioni nonché sblocchi, guasti e tendenze emergenti, sempre più in alto.
- La banda centrale calcola semplicemente la media tra il massimo più alto in N periodi e il minimo più basso in N periodi, identificando un prezzo mediano o medio di reversione.
La formula per i canali donchiani è:
UC = massimo più alto negli ultimi N periodi Canale medio = ((UC − LC) / 2) LC = minimo più basso negli ultimi periodi N dove: UC = canale superiore N = numero di minuti, ore, giorni, settimane, periodo = minuti, ore, giorni, settimane, mesi \ inizio {allineato} & \ text {UC = Massimo massimo nell'ultimo} N \ testo {Periodi} \\ & \ testo {Medio canale} = ((UC-LC) / 2) \\ & \ text {LC = minimo più basso nell'ultimo} N \ text {period} \\ & \ textbf {dove:} \\ & UC = \ text {canale superiore} \\ & \ begin {allineato} N = & \ text {Numero di minuti, ore, giorni, settimane, } \\ & \ text {months} \ end {allineati} \\ & \ text {Period} = \ text {Minuti, ore, giorni, settimane, mesi} \\ & LC = \ text {Canale inferiore} \ fine {allineato} UC = massimo più alto negli ultimi N periodi Canale medio = ((UC − LC) / 2) LC = minimo più basso negli ultimi N periodi in cui: UC = canale superiore N = numero di minuti, ore, giorni, settimane, Periodo = minuti, ore, giorni, settimane, mesi
Come calcolare i canali donchiani
Canale alto:
- Scegli il periodo di tempo (N minuti / ore / giorni / settimane / mesi).
- Confronta la stampa alta per ogni minuto, ora, giorno, settimana o mese in quel periodo.
- Scegli la stampa più alta.
- Traccia il risultato.
Canale basso:
- Scegli il periodo di tempo (N minuti / ore / giorni / settimane / mesi).
- Confronta la stampa bassa per ogni minuto, ora, giorno, settimana o mese in quel periodo.
- Scegli la stampa più bassa.
- Traccia il risultato.
Canale centrale :
- Scegli il periodo di tempo (N minuti / ore / giorni / settimane / mesi).
- Confronta le stampe alte e basse per ogni minuto, ora, giorno, settimana o mese in quel periodo.
- Sottrai la stampa più alta dalla stampa più bassa e dividi per 2.
- Traccia il risultato.
Cosa ti dicono i canali donchiani ">
I canali donchiani identificano le relazioni comparative tra il prezzo corrente e le gamme di negoziazione in periodi prestabiliti. Tre valori costruiscono una mappa visiva del prezzo nel tempo, simile alle bande di Bollinger, che indica l'estensione del rialzo e dell'orso per il periodo prescelto. La linea superiore identifica l'entità dell'energia rialzista, evidenziando il prezzo più alto raggiunto nel periodo attraverso il conflitto tra orsi. La linea centrale identifica il prezzo mediano o medio di inversione per il periodo, evidenziando la via di mezzo raggiunta per il periodo attraverso il conflitto tra orsi. La linea di fondo identifica l'estensione dell'energia al ribasso, evidenziando il prezzo più basso raggiunto nel periodo attraverso il conflitto tra orsi.
Esempio di come utilizzare i canali donchiani
Cosa sono i canali donchiani ">
In questo esempio, il Canale di Donchian è l'area ombreggiata delimitata dalla linea verde superiore e dalla linea rossa inferiore, che utilizzano entrambe 20 giorni come periodi di costruzione della banda (N). Mentre il prezzo sale al suo punto più alto negli ultimi 20 giorni o più, le barre dei prezzi "spingono" la linea verde più in alto e quando il prezzo scende al suo punto più basso in 20 giorni o più, le barre dei prezzi "spingono" la linea rossa inferiore. Quando il prezzo diminuisce per 20 giorni da un massimo, la linea verde sarà orizzontale e quindi inizierà a cadere. Al contrario, quando il prezzo sale da un minimo per 20 giorni, la linea rossa sarà orizzontale per 20 giorni e quindi inizierà a salire.
La differenza tra canali donchiani e bande di Bollinger
I canali donchiani tracciano il massimo più alto e il minimo più basso su N periodi mentre le bande di Bollinger tracciano una media mobile semplice (SMA) per N periodi più / meno la deviazione standard del prezzo per N periodi X 2. Ciò si traduce in un calcolo più equilibrato che riduce il impatto di grandi stampe alte o basse.
Limitazioni dell'uso dei canali donchiani
I mercati si muovono in base a molti cicli di attività. Un valore di periodo N arbitrario o comunemente usato per i canali Donchian potrebbe non riflettere le attuali condizioni di mercato, generando falsi segnali che possono compromettere la performance di trading e investimento.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.