Forex: la combo MACD media mobile
In teoria, il trading di tendenza è facile. Tutto quello che devi fare è continuare ad acquistare quando vedi aumentare il prezzo e continuare a vendere quando lo vedi scendere. In pratica, tuttavia, è molto più difficile farlo con successo. La più grande paura per i trader di tendenza è quella di entrare in una tendenza troppo tardi, cioè al punto di esaurimento. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il trading di tendenza è probabilmente uno degli stili di trading più popolari perché quando una tendenza si sviluppa, sia a breve che a lungo termine, può durare per ore, giorni e persino mesi.
Tutorial : regole di trading Forex
Qui tratteremo una strategia che ti aiuterà a entrare in una tendenza al momento giusto con livelli di entrata e uscita chiari. Questa strategia è chiamata combo MACD medio mobile. (Per la lettura di sfondo, vedere A Primer On The MACD .)
Panoramica
La strategia combinata MACD prevede l'utilizzo di due serie di medie mobili (MA) per l'installazione:
- 50 media mobile semplice (SMA) - la linea di segnale che innesca le negoziazioni
- 100 SMA: fornisce un chiaro segnale di tendenza
Il periodo di tempo effettivo di SMA dipende dal grafico che si utilizza, ma questa strategia funziona meglio su grafici orari e giornalieri. La premessa principale della strategia è di acquistare o vendere solo quando il prezzo incrocia le medie mobili nella direzione dell'andamento. (Per saperne di più, leggi il tutorial sulle medie mobili .)
Regole per un lungo commercio
- Attendere che la valuta venga scambiata sopra sia la 50 SMA che la 100 SMA.
- Una volta che il prezzo ha superato la SMA più vicina di 10 pips o più, inserisci long se MACD è passato a positivo tra le ultime cinque barre, altrimenti attendi il segnale MACD successivo.
- Impostare lo stop iniziale a un minimo di cinque bar dall'entrata.
- Esci da metà della posizione a due volte a rischio; sposta la fermata in pareggio.
- Esci dalla seconda metà quando il prezzo scende al di sotto della 50 SMA di 10 pips.
Regole per uno scambio
Attendere che la valuta venga scambiata al di sotto sia del 50 SMA che del 100 SMA.
- Una volta che il prezzo è sceso al di sotto della SMA più vicina di 10 pips o più, immettere short se MACD è passato al negativo tra le ultime cinque barre; in caso contrario, attendere il segnale MACD successivo.
- Impostare l'arresto iniziale a un massimo di cinque bar dall'entrata.
- Esci da metà della posizione a due volte a rischio; sposta la fermata in pareggio.
- Esci dalla posizione rimanente quando il prezzo si rompe sopra la 50 SMA di 10 pips. Non fare trading se il prezzo è semplicemente scambiato tra 50 SMA e 100 SMA.
Long Trades
Il nostro primo esempio in Figura 1 è per l'EUR / USD su un grafico orario. Il trade si avvia il 13 marzo 2006, quando il prezzo supera sia la SMA a 50 ore che la SMA a 100 ore. Tuttavia, non entriamo immediatamente perché MACD è passato al rialzo più di cinque barre fa e preferiamo attendere che entri il secondo cross MACD al rialzo. Il motivo per cui aderiamo a questa regola è perché non vogliamo comprare quando lo slancio è già al rialzo da un po 'e può quindi esaurirsi.
Il secondo trigger si verifica poche ore dopo a 1.1945. Entriamo nella posizione e posizioniamo la nostra fermata iniziale al minimo di cinque bar dall'entrata, che è 1.1917. Il nostro primo obiettivo è il doppio del rischio di 28 pips (1.1945-1.1917) o 56 pips, portando il nostro obiettivo a 1.2001. Il bersaglio viene colpito alle 11:00 EST del giorno successivo. Spostiamo quindi la nostra fermata in pareggio e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo viene scambiato al di sotto della SMA di 50 ore di 10 pips. Ciò si verifica il 20 marzo 2006 alle 10 EST, momento in cui la seconda metà della posizione viene chiusa a 1, 2165 per un profitto commerciale complessivo di 138 pips.
Figura 1: combo MACD medio mobile, EUR / USD
Fonte: FXtrek Intellichart
Oscillazioni positive e negative
Perché non possiamo semplicemente scambiare il cross MACD da positivo a negativo "> EUR / USD nella Figura 2 che si sono verificate molteplici oscillazioni positive e negative tra il 13 marzo e il 15 marzo 2006. Tuttavia, la maggior parte del lato negativo e persino parte del lato positivo i segnali, se presi, sarebbero stati interrotti prima di realizzare profitti significativi.
Perché non possiamo semplicemente scambiare la croce mobile media senza il MACD? Dai un'occhiata alla Figura 2. Se avessimo portato il segnale di crossover medio mobile al ribasso quando il MACD era positivo, il commercio si sarebbe trasformato in un perdente.
figura 2
Fonte: FXtrek Intellichart
Il prossimo esempio, mostrato in Figura 3, è per USD / JPY in un intervallo di tempo giornaliero. Il commercio inizia il 16 settembre 2005, quando il prezzo supera sia la SMA a 50 giorni che quella a 100 giorni. Riceviamo immediatamente il segnale perché il MACD ha attraversato entro cinque barre, dandoci un livello di entrata di circa 110, 95. Posizioniamo il nostro stop iniziale al minimo di cinque bar di 108, 98 e il nostro primo obiettivo a due volte il rischio, che arriva a 114, 89. Il prezzo viene raggiunto tre settimane dopo, il 13 ottobre 2005, momento in cui spostiamo la nostra fermata per pareggiare e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo viene scambiato sotto la SMA a 50 giorni di 10 pips. Ciò si verifica il 14 dicembre 2005, a 117, 43, con un profitto commerciale complessivo di 521 pips.
Una cosa da tenere a mente quando si utilizzano i grafici giornalieri: sebbene i profitti possano essere maggiori, anche il rischio è maggiore. La nostra fermata era vicino a 200 pips di distanza dal nostro ingresso. Naturalmente, il nostro profitto è stato di 521 pips, che si è rivelato essere più del doppio del nostro rischio. Inoltre, gli operatori che utilizzano i grafici giornalieri per identificare le configurazioni devono essere molto più pazienti con le loro operazioni perché la posizione può rimanere aperta per mesi.
Figura 3: combo MACD medio mobile, USD / JPY
Fonte: FXtrek Intellichart
Short Trades
Sul lato corto, diamo uno sguardo all'AUD / USD sui grafici orari del 16 marzo 2006. Il primo intervallo di coppie di valute viene scambiato tra la SMA a 50 e 100 ore. Attendiamo che il prezzo scenda al di sotto delle medie mobili di 50 e 100 ore e controlliamo se MACD è stato negativo con le ultime cinque barre. Vediamo che lo era, quindi andiamo a corto quando il prezzo si sposta di 10 pip in meno rispetto allo SMA più vicino, che in questo caso è lo SMA a 100 ore. Il nostro prezzo di entrata è 0.7349. Posizioniamo la nostra fermata iniziale al massimo più alto delle ultime cinque battute o 0, 7376. Questo pone il nostro rischio iniziale a 27 pips. Il nostro primo obiettivo è il doppio del rischio, che arriva a 0, 7295. L'obiettivo viene attivato sette ore dopo, momento in cui spostiamo la nostra fermata nella seconda metà per pareggiare e cerchiamo di uscire quando il prezzo viene scambiato sopra la SMA di 50 ore di 10 pips. Ciò si verifica il 22 marzo 2006, quando il prezzo raggiunge 0, 7193, guadagnando un totale di 105 pips sul commercio. Questo è sicuramente un ritorno interessante dato che abbiamo rischiato solo 27 pips sul trade.
Figura 4: combo MACD medio mobile, AUD / USD
Fonte: FXtrek Intellichart
Dal punto di vista quotidiano, diamo un'occhiata a un altro breve esempio in EUR / JPY mostrato nella Figura 5. Come puoi vedere, gli esempi quotidiani risalgono più indietro perché una volta che si è formata una chiara tendenza, può durare a lungo. In caso contrario, la valuta si sposterebbe invece in uno scenario limitato in cui i prezzi fluttuerebbero semplicemente tra le due medie mobili.
Il 25 aprile 2005, abbiamo visto la rottura di EUR / JPY al di sotto della SMA a 50 e 100 giorni. Controlliamo che anche il MACD sia negativo, confermando che lo slancio si è spostato verso il basso. Entriamo in una posizione corta a 10 pips al di sotto della media mobile più vicina (SMA a 100 giorni) o 137, 76. La fermata iniziale è posizionata al massimo più alto delle ultime cinque barre, che è 140, 47. Ciò significa che stiamo rischiando 271 pips. Il nostro primo obiettivo è il doppio del rischio (542 pips) o 132, 34. Il primo obiettivo viene raggiunto poco più di un mese dopo, il 2 giugno 2005. In questo momento, spostiamo la nostra fermata sulla metà rimanente per pareggiare e cerchiamo di uscire da esso quando il prezzo viene scambiato sopra la SMA a 50 giorni di 10 pips . La media mobile viene superata nella parte superiore il 30 giugno 2005 e usciamo a 134.21. In quel momento usciamo dal resto della posizione per un profitto commerciale complessivo di 448 pips.
Figura 5: combo MACD medio mobile, EUR / JPY
Fonte: FXtrek Intellichart
Quando la strategia fallisce
Questa strategia è tutt'altro che infallibile. Come con molte strategie di trading di tendenza, funziona meglio su valute o intervalli di tempo che tendono bene. Pertanto, è difficile implementare questa strategia su valute che sono tipicamente legate al range, come EUR / GBP.
La Figura 6 mostra un esempio del fallimento della strategia. Il prezzo si rompe al di sotto della SMA di 50 e 100 ore in EUR / GBP il 7 marzo 2006, di 10 pips. Il MACD al momento è negativo, quindi andiamo a corto di 10 pips al di sotto della media mobile a 0, 6840. La fermata è posizionata al massimo più alto delle ultime cinque barre, che è 0, 6860. Questo rende il nostro rischio 20 pips, il che significa che il nostro primo livello di take-profit è due volte il rischio, ovvero 0, 6800.
L'EUR / GBP continua a svendersi, ma non abbastanza forte da raggiungere il nostro livello di profitto. Il minimo nella mossa prima che la coppia di valute alla fine si inverta sopra la SMA a 50 ore è 0, 6839. L'inversione alla fine si estende alla nostra fermata di 0, 6860 e finiamo per perdere 20 pips sul commercio.
Figura 6: combo MACD medio mobile, EUR / GBP
Fonte: FXtrek Intellicharts
Conclusione
La strategia combinata MACD media mobile può aiutarti a entrare in una tendenza nel momento più redditizio. Tuttavia, i trader che implementano questa strategia dovrebbero assicurarsi di farlo solo su coppie di valute che generalmente tendono. Questa strategia funziona particolarmente bene sulle major. Gli operatori dovrebbero anche verificare la forza della ripartizione al di sotto della media mobile al punto di entrata. Nel commercio fallito mostrato in Figura 6, se avessimo guardato l'indice direzionale medio (ADX) in quel momento, avremmo visto che l'ADX era molto basso, indicando che probabilmente la rottura non ha generato abbastanza slancio per continuare lo spostamento.