MACD e stocastico: una strategia a doppia croce

Chiedi a qualsiasi operatore tecnico e ti diranno che è necessario l'indicatore giusto per determinare efficacemente un cambiamento di rotta nei modelli di prezzo di un titolo. Tuttavia, qualsiasi cosa un indicatore "giusto" può fare per aiutare un operatore, due indicatori complementari possono fare di meglio.

Questo articolo mira a incoraggiare i trader a cercare e identificare un crossover MACD rialzista simultaneo insieme a un crossover stocastico rialzista e utilizzare questi indicatori come punto di ingresso per il trading.

Associazione dello stocastico e del MACD

La ricerca di due indicatori popolari che funzionano bene insieme ha portato a questo abbinamento dell'oscillatore stocastico e della divergenza della convergenza media mobile (MACD). Questa squadra lavora perché lo stocastico sta confrontando il prezzo di chiusura di un titolo con la sua fascia di prezzo per un certo periodo di tempo, mentre il MACD è la formazione di due medie mobili divergenti e convergenti tra loro. Questa combinazione dinamica è altamente efficace se utilizzata al massimo delle sue potenzialità.

(Per la lettura correlata, vedere: Conoscere gli oscillatori: stocastico e.)

Lavorare lo stocastico

La storia dell'oscillatore stocastico è piena di incongruenze. La maggior parte delle risorse finanziarie identifica George C. Lane, un analista tecnico che ha studiato stocastica dopo essere entrato a far parte degli Educatori degli investimenti nel 1954, come il creatore dell'oscillatore stocastico. Lane, tuttavia, ha fatto dichiarazioni contrastanti sull'invenzione dell'oscillatore stocastico. È possibile che l'allora capo degli Educatori agli investimenti, Ralph Dystant, o anche un parente sconosciuto di qualcuno all'interno dell'organizzazione, l'abbia creato.

Un gruppo di analisti molto probabilmente ha inventato l'oscillatore tra l'arrivo di Lane a Investment Educators nel 1954 e il 1957, quando Lane ne rivendicò il copyright.

Esistono due componenti per l'oscillatore stocastico:% K e% D. % K è la linea principale che indica il numero di periodi di tempo e% D è la media mobile di% K.

Capire come si forma lo stocastico è una cosa, ma sapere come reagirà in diverse situazioni è più importante. Per esempio:

• Trigger comuni si verificano quando la linea% K scende al di sotto di 20: lo stock è considerato ipervenduto ed è un segnale di acquisto.
• Se il% K raggiunge un picco appena inferiore a 100 e punta verso il basso, lo stock dovrebbe essere venduto prima che il valore scenda al di sotto di 80.
• Generalmente, se il valore% K sale al di sopra di% D, allora questo segnale incrociato indica un segnale di acquisto, a condizione che i valori siano inferiori a 80. Se sono al di sopra di questo valore, la sicurezza è considerata ipercomprata.

MACD e stocastico: una strategia a doppia croce

Lavorare il MACD

Come strumento di trading versatile in grado di rivelare lo slancio dei prezzi, il MACD è utile anche per identificare l'andamento e la direzione dei prezzi. L'indicatore MACD ha abbastanza forza per stare da solo, ma la sua funzione predittiva non è assoluta. Utilizzato con un altro indicatore, il MACD può davvero aumentare il vantaggio del trader.

Se un trader deve determinare la forza del trend e la direzione di un titolo, è molto utile sovrapporre le sue linee della media mobile sull'istogramma MACD. Il MACD può anche essere visto come un solo istogramma.

(Per saperne di più, vedi: Momentum Trading With Discipline .)

Calcolo MACD

Per introdurre questo indicatore oscillante che oscilla sopra e sotto lo zero, è necessario un semplice calcolo MACD. Sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni (EMA) del prezzo di un titolo da una media mobile a 12 giorni del suo prezzo, entra in gioco un valore indicativo oscillante. Una volta aggiunta una linea di innesco (l'EMA a nove giorni), il confronto delle due crea un quadro commerciale. Se il valore MACD è superiore all'EMA a nove giorni, viene considerato un crossover medio mobile rialzista.

È utile notare che ci sono alcuni modi ben noti per usare il MACD:

• Il primo è l'osservazione delle divergenze o un crossover della linea centrale dell'istogramma; il MACD illustra le opportunità di acquisto sopra lo zero e le opportunità di vendita sotto.
• Un altro è notare i crossover della media mobile e la loro relazione con la linea centrale.

(Per ulteriori informazioni, consultare: Negoziare la divergenza MACD .)

Identificazione e integrazione dei crossover rialzisti

Per essere in grado di stabilire come integrare un crossover rialzista MACD e un crossover stocastico rialzista in una strategia di conferma della tendenza, la parola "rialzista" deve essere spiegata. In termini più semplici, il rialzista si riferisce a un segnale forte per i prezzi in costante aumento. Un segnale rialzista è ciò che accade quando una media mobile più veloce incrocia una media mobile più lenta, creando slancio del mercato e suggerendo ulteriori aumenti di prezzo.

• Nel caso di un MACD rialzista, ciò si verificherà quando il valore dell'istogramma è al di sopra della linea di equilibrio e anche quando la linea MACD ha un valore maggiore dell'EMA a nove giorni, chiamata anche "linea del segnale MACD".
• La divergenza rialzista dello stocastico si verifica quando il valore% K supera il% D, confermando una probabile inversione di prezzo.

Crossover in azione: Genesee & Wyoming Inc.

Di seguito è riportato un esempio di come e quando utilizzare una doppia croce stocastica e MACD.

Nota le linee verdi che mostrano quando questi due indicatori si sono mossi in sincronia e la croce quasi perfetta mostrata sul lato destro del grafico.

Figura 1

Fonte: StockCharts.com

Potresti notare un paio di casi in cui il MACD e gli stocastici sono vicini all'incrocio simultaneo: ad esempio gennaio 2008, metà marzo e metà aprile. Sembra anche che abbiano incrociato contemporaneamente su un grafico di queste dimensioni, ma quando dai un'occhiata più da vicino, scoprirai che in realtà non si sono incrociati entro due giorni l'uno dall'altro, che è stato il criterio per impostare questo scansione. Potresti voler modificare i criteri in modo da includere incroci che si verificano in un intervallo di tempo più ampio in modo da poter catturare mosse come quelle mostrate di seguito.

La modifica dei parametri delle impostazioni può aiutare a produrre una linea di tendenza prolungata, che aiuta un trader a evitare un colpo di frusta. Ciò si ottiene utilizzando valori più alti nelle impostazioni intervallo / periodo di tempo. Questo è comunemente indicato come "appianare le cose". I trader attivi, ovviamente, utilizzano tempi molto più brevi nelle impostazioni degli indicatori e farebbero riferimento a un grafico a cinque giorni anziché a uno con mesi o anni di cronologia dei prezzi.

La strategia

Innanzitutto, cerca i crossover rialzisti che si verificano entro due giorni l'uno dall'altro. Quando si applica la strategia double-cross stocastica e MACD, idealmente, il crossover si verifica al di sotto della linea a 50 sulla stocastica per ottenere una variazione di prezzo più lunga. E preferibilmente, vuoi che il valore dell'istogramma sia già o si muova più in alto di zero entro due giorni dal posizionamento della tua negoziazione.

Si noti inoltre che il MACD deve incrociarsi leggermente dopo lo stocastico, poiché l'alternativa potrebbe creare una falsa indicazione dell'andamento dei prezzi o metterti in una tendenza laterale.

Infine, è più sicuro scambiare titoli azionari al di sopra delle loro medie mobili a 200 giorni, ma non è una necessità assoluta.

Il vantaggio, lo svantaggio e il trucco del mestiere

Il vantaggio di questa strategia è che offre ai commercianti l'opportunità di resistere per un migliore punto di ingresso in titoli di tendenza in rialzo o di essere più sicuri che qualsiasi tendenza al ribasso si stia davvero invertendo quando la pesca di fondo per stive a lungo termine. Questa strategia può essere trasformata in una scansione in cui il software di creazione di grafici lo consente.

Con tutti i vantaggi di qualsiasi strategia presente, c'è sempre uno svantaggio. Poiché le azioni impiegano generalmente più tempo ad allinearsi nella migliore posizione di acquisto, la negoziazione effettiva delle azioni avviene meno frequentemente, quindi potrebbe essere necessario un paniere di azioni più ampio da tenere d'occhio.

La doppia croce stocastica e MACD consente al trader di modificare gli intervalli, trovando punti di ingresso ottimali e coerenti. In questo modo può essere adattato alle esigenze sia degli operatori attivi sia degli investitori. Sperimenta con entrambi gli intervalli degli indicatori e vedrai come i crossover si allineeranno in modo diverso, quindi scegli il numero di giorni che funzionano meglio per il tuo stile di trading. Puoi anche aggiungere un indicatore dell'indice di forza relativa (RSI) nel mix, solo per divertimento.

La linea di fondo

Separatamente, l'oscillatore stocastico e il MACD funzionano in diversi locali tecnici e funzionano da soli. Rispetto allo stocastico, che ignora le scosse del mercato, il MACD è un'opzione più affidabile come unico indicatore di trading. Tuttavia, proprio come due teste, due indicatori sono generalmente migliori di uno! Lo stocastico e il MACD sono un accoppiamento ideale e possono offrire un'esperienza di trading migliorata ed efficace.