Media mobile (MA)
Una media mobile (MA) è un indicatore ampiamente utilizzato nell'analisi tecnica che aiuta a smussare l'azione dei prezzi filtrando il "rumore" dalle fluttuazioni casuali dei prezzi a breve termine. È un indicatore che segue la tendenza, o in ritardo, perché si basa sui prezzi passati.
Le due medie mobili di base e comunemente utilizzate sono la media mobile semplice (SMA), che è la media semplice di un titolo in un determinato numero di periodi, e la media mobile esponenziale (EMA), che attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti .
Le applicazioni più comuni delle medie mobili sono identificare la direzione del trend e determinare i livelli di supporto e resistenza. Mentre le medie mobili sono abbastanza utili da sole, formano anche la base per altri indicatori tecnici come la divergenza della convergenza della media mobile (MACD).
Poiché abbiamo ampie definizioni e articoli su specifici tipi di medie mobili, qui definiremo qui solo il termine "media mobile".
Le formule per lo spostamento delle medie sono
Media mobile semplice
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: A = media nel periodo nn = numero di periodi di tempo \ inizio {allineato} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {dove :} \\ & A = \ text {media nel periodo} n \\ & n = \ text {numero di periodi di tempo} \\ \ end {allineato} SMA = nA1 + A2 +… + An dove: A = media nel periodo nn = numero di periodi di tempo
La media mobile semplice calcola la media aritmetica di un titolo su un numero (n) di periodi di tempo, A.
Media mobile esponenziale
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] dove: EMAt = EMA todayVt = Valore todayEMAt = EMA todays = smoothingd = numero di giorni \ inizio {allineato} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { dove:} \\ & EMA_t = \ text {EMA oggi} \\ & V_t = \ text {Valore oggi} \\ & EMA_t = \ text {EMA oggi} \\ & s = \ text {smoothing} \\ & d = \ text { numero di giorni} \\ \ end {allineato} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] dove: EMAt = EMA todayVt = Valore todayEMAt = EMA todays = smoothingd = numero di giorni
Per calcolare un EMA, devi prima calcolare la media mobile semplice (SMA) in un determinato periodo di tempo. Successivamente, è necessario calcolare il moltiplicatore per la ponderazione dell'EMA ( smoothing ), che in genere segue la formula: [2 ÷ (periodo di tempo selezionato + 1)]. Pertanto, per una media mobile di 20 giorni, il moltiplicatore sarebbe [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Quindi si utilizza il fattore di livellamento combinato con l'EMA precedente per arrivare al valore corrente. L'EMA attribuisce quindi una ponderazione più elevata ai prezzi recenti, mentre la SMA assegna una ponderazione uguale a tutti i valori.
Cosa ti dicono le medie mobili?
Le medie mobili sono in ritardo rispetto all'azione dei prezzi attuali perché si basano sui prezzi passati; maggiore è il periodo di tempo per la media mobile, maggiore è il ritardo. Pertanto, un MA a 200 giorni avrà un grado di ritardo molto maggiore rispetto a un MA a 20 giorni perché contiene i prezzi degli ultimi 200 giorni.
La lunghezza della media mobile da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con medie mobili più brevi utilizzate per il trading a breve termine e medie mobili a più lungo termine più adatte per gli investitori a lungo termine. Le MA a 50 e 200 giorni sono ampiamente seguite da investitori e operatori, con interruzioni al di sopra e al di sotto di questa media mobile considerate importanti segnali di trading.
Le medie mobili forniscono anche importanti segnali commerciali da soli o quando si incrociano due medie. Una media mobile in aumento indica che la sicurezza è in una tendenza al rialzo, mentre una media mobile in calo indica che è in una tendenza al ribasso.
Allo stesso modo, lo slancio verso l'alto è confermato da un crossover rialzista, che si verifica quando una media mobile a breve termine supera una media mobile a più lungo termine. Il momento discendente è confermato da un crossover ribassista, che si verifica quando una media mobile a breve termine attraversa una media mobile a più lungo termine.
Prevedere le tendenze del mercato azionario non è un processo semplice. Anche se non puoi prevedere cosa accadrà esattamente, puoi darti migliori probabilità usando l'analisi tecnica e la ricerca. Mettere la tua ricerca e analisi tecnica alla prova sul mercato richiederebbe un conto di intermediazione. Scegliere un broker può essere frustrante a causa della varietà tra loro, ma puoi scegliere uno dei migliori agenti di cambio online per trovare la piattaforma giusta per le tue esigenze.
Le medie mobili sono un indicatore totalmente personalizzabile, il che significa che l'utente può scegliere liberamente qualsiasi periodo di tempo desidera durante la creazione della media. I periodi di tempo più comuni utilizzati nelle medie mobili sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. Più breve è il tempo impiegato per creare la media, più sensibile sarà alle variazioni di prezzo. Più lungo è il tempo, meno sensibile o più levigato, la media sarà.
Non esiste un lasso di tempo "giusto" da utilizzare quando si impostano le medie mobili. Il modo migliore per capire quale funziona meglio per te è sperimentare una serie di periodi di tempo diversi fino a trovare quello che si adatta alla tua strategia.
Key Takeaways
- Una media mobile è una tecnica spesso utilizzata nell'analisi tecnica che uniforma la cronologia dei prezzi facendo la media dei prezzi giornalieri per un certo periodo di tempo.
- Le medie mobili semplici (SMA) prendono la media aritmetica di un determinato insieme di prezzi nell'ultimo numero di giorni, ad esempio nei precedenti 15, 30, 100 o 200 giorni.
- Le medie mobili esponenziali (EMA) utilizzano una media ponderata che attribuisce maggior peso ai giorni più recenti per renderla più reattiva alle nuove informazioni.
- Quando i prezzi delle attività superano le loro medie mobili, può generare un segnale di trading per gli operatori tecnici.
Media mobile semplice vs. esponenziale
La forma più semplice di una media mobile, opportunamente nota come media mobile semplice (SMA), viene calcolata prendendo la media aritmetica di un determinato insieme di valori. In altre parole, un insieme di numeri o prezzi nel caso di strumenti finanziari viene sommato e quindi diviso per il numero di prezzi nell'insieme.
La media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che dà più peso ai prezzi recenti nel tentativo di renderlo più sensibile alle nuove informazioni. L'apprendimento dell'equazione un po 'complicata per il calcolo di un EMA potrebbe non essere necessario per molti trader, dal momento che quasi tutti i pacchetti di grafici eseguono i calcoli per te.
Ora che hai una migliore comprensione di come vengono calcolati SMA ed EMA, diamo un'occhiata a come differiscono queste medie. Osservando il calcolo dell'EMA, noterai che viene data maggiore enfasi ai punti di dati recenti, rendendolo un tipo di media ponderata.
Nella figura seguente, il numero di periodi di tempo utilizzati in ciascuna media è identico (15), ma l'EMA risponde più rapidamente alle variazioni dei prezzi. Si noti come l'EMA abbia un valore più elevato quando il prezzo è in aumento e diminuisce più rapidamente della SMA quando il prezzo è in calo. Questa reattività è il motivo principale per cui molti trader preferiscono utilizzare l'EMA rispetto alla SMA.
Esempio di calcolo di una media mobile
01:34Media mobile
Una media mobile (MA) viene calcolata in diversi modi a seconda del suo tipo. Di seguito, esaminiamo una media mobile semplice (SMA) di un titolo con i seguenti prezzi di chiusura nell'arco di 15 giorni:
- Settimana 1 (5 giorni): 20, 22, 24, 25, 23
- Settimana 2 (5 giorni): 26, 28, 26, 29, 27
- Settimana 3 (5 giorni): 28, 30, 27, 29, 28
Una media mobile di 10 giorni calcolerebbe la media dei prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo ridurrebbe il prezzo più basso, aggiungendo il prezzo il giorno 11 e prendendo la media e così via, come mostrato di seguito. (Per la lettura correlata, consultare "Le medie mobili perfette per il day trading")
Esempi di indicatori di media mobile
Divergenza della convergenza media mobile (MACD)
La divergenza della convergenza media mobile (MACD) viene utilizzata dai trader per monitorare la relazione tra due medie mobili. Viene generalmente calcolato sottraendo una media mobile esponenziale di 26 giorni da una media mobile esponenziale di 12 giorni.
Quando il MACD è positivo, la media a breve termine si trova al di sopra della media a lungo termine. Questa è un'indicazione di slancio verso l'alto. Quando la media a breve termine è inferiore alla media a lungo termine, questo è un segnale che lo slancio è al ribasso. Molti trader cercheranno anche una mossa sopra o sotto la linea zero. Una mossa sopra lo zero è un segnale da acquistare, mentre una croce sotto lo zero è un segnale da vendere.
Linea segnale / trigger
È possibile creare medie mobili per qualsiasi forma di dati che cambia frequentemente. È anche possibile prendere una media mobile di un indicatore tecnico come il MACD. Ad esempio, una media mobile esponenziale a nove periodi dei valori MACD viene aggiunta al grafico nella Figura 1.
I segnali di acquisto vengono generati quando il valore dell'indicatore attraversa la linea del segnale (linea tratteggiata), mentre i segnali brevi vengono generati da una croce sotto la linea del segnale.
Figura 1
Bollinger Band®
Un indicatore tecnico Bollinger Band® ha bande generalmente posizionate a due deviazioni standard da una media mobile semplice. In generale, una mossa verso la banda superiore suggerisce che l'attività sta diventando ipercomprata, mentre una mossa vicino alla banda inferiore suggerisce che l'attività sta diventando ipervenduta. Poiché la deviazione standard viene utilizzata come misura statistica della volatilità, questo indicatore si adatta alle condizioni del mercato.
figura 2
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