Reti neurali: profitti previsionali

Le reti neurali sono all'avanguardia nell'informatica. Sono essenzialmente algoritmi addestrabili che cercano di emulare alcuni aspetti del funzionamento del cervello umano. Ciò offre loro una capacità unica di auto-allenamento, la capacità di formalizzare informazioni non classificate e, soprattutto, la capacità di fare previsioni basate sulle informazioni storiche di cui dispongono.

Le reti neurali sono state sempre più utilizzate in una varietà di applicazioni aziendali, tra cui soluzioni di previsione e ricerche di mercato. In alcune aree, come il rilevamento delle frodi o la valutazione del rischio, sono i leader indiscutibili. I principali settori in cui le reti neurali hanno trovato applicazione sono le operazioni finanziarie, la pianificazione aziendale, il trading, l'analisi aziendale e la manutenzione dei prodotti. Le reti neurali possono essere applicate con profitto da tutti i tipi di trader, quindi se sei un trader e non sei ancora stato introdotto alle reti neurali, ti guideremo attraverso questo metodo di analisi tecnica e ti mostreremo come applicarlo a il tuo stile di trading.

Idee sbagliate comuni

La maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di reti neurali e, se non sono commercianti, probabilmente non avranno bisogno di sapere cosa sono. Ciò che sorprende, tuttavia, è il fatto che un numero considerevole di coloro che potrebbero trarre grandi benefici dalla tecnologia delle reti neurali non ne ha mai sentito parlare, lo prendono per un'idea scientifica elevata che è fuori dalla loro portata o la pensa come un marketing slick espediente che non ha nulla da offrire. Ci sono anche quelli che ripongono tutte le loro speranze nelle reti neurali, leonizzano dopo qualche esperienza positiva e le considerano come una soluzione di proiettile d'argento a qualsiasi problema. Tuttavia, come qualsiasi strategia di trading, le reti neurali non sono una soluzione rapida che ti permetterà di diventare ricco facendo clic su un pulsante o due. In effetti, la corretta comprensione delle reti neurali e il loro scopo è vitale per la loro applicazione di successo. Per quanto riguarda il trading, le reti neurali sono un nuovo e unico metodo di analisi tecnica, destinato a coloro che adottano un approccio di pensiero nei confronti della propria attività e sono disposti a contribuire con del tempo e degli sforzi per far funzionare questo metodo per loro. Soprattutto, se applicate correttamente, le reti neurali possono generare profitti su base regolare.

Usa le reti neurali per scoprire le opportunità

Un grande malinteso è che le reti neurali per uno strumento di previsione in grado di offrire consigli su come agire in una particolare situazione di mercato. Le reti neurali non fanno previsioni. Al contrario, analizzano i dati sui prezzi e scoprono le opportunità. Utilizzando una rete neurale, è possibile prendere una decisione commerciale sulla base di dati accuratamente esaminati, il che non è necessariamente il caso quando si utilizzano i metodi di analisi tecnica tradizionali. Per un trader serio, pensante, le reti neurali sono uno strumento di nuova generazione con un grande potenziale in grado di rilevare sottili interdipendenze non lineari e schemi che altri metodi di analisi tecnica non sono in grado di scoprire.

Le migliori reti

Proprio come qualsiasi tipo di grande prodotto o tecnologia, le reti neurali hanno iniziato ad attirare chi è alla ricerca di un mercato in erba. Torrenti di annunci sul software di prossima generazione hanno invaso il mercato, annunci che celebrano il più potente di tutti gli algoritmi di rete neurale mai creati. Anche in quei rari casi in cui le affermazioni pubblicitarie assomigliano alla verità, tieni presente che un aumento del 10% dell'efficienza è probabilmente il massimo che potresti mai ottenere da una rete neurale. In altre parole, non produce rendimenti miracolosi e indipendentemente da quanto funzioni in una situazione particolare, ci saranno alcuni set di dati e classi di attività per i quali gli algoritmi precedentemente utilizzati rimangono superiori. Ricorda questo: non è l'algoritmo che fa il trucco. Informazioni di input ben preparate sull'indicatore mirato sono la componente più importante del tuo successo con le reti neurali.

La convergenza più veloce è migliore?

Molti di coloro che già utilizzano reti neurali credono erroneamente che più veloce è la loro rete che fornisce risultati, migliore è. Questa, tuttavia, è un'illusione. Una buona rete non è determinata dalla velocità con cui produce risultati e gli utenti devono imparare a trovare il miglior equilibrio tra la velocità con cui la rete si allena e la qualità dei risultati che produce.

Applicazione corretta delle reti neurali

Molti commercianti applicano erroneamente le reti neurali perché hanno troppa fiducia nel software che usano tutti senza aver ricevuto buone istruzioni su come usarlo correttamente. Utilizzare una rete neurale nel modo giusto e, quindi, proficuamente, un operatore commerciale dovrebbe prestare attenzione a tutte le fasi del ciclo di preparazione della rete. È il commerciante e non la sua rete che è responsabile per inventare un'idea, formalizzare questa idea, testarla e migliorarla e, infine, scegliere il momento giusto per smaltirla quando non è più utile. Consideriamo in dettaglio le fasi di questo processo cruciale:

1. Trovare e formalizzare un'idea di trading
Un trader dovrebbe comprendere appieno che la sua rete neurale non è intesa per inventare idee e concetti di trading vincenti. È destinato a fornire le informazioni più affidabili e precise possibili su quanto sia efficace la tua idea o concetto di trading. Pertanto, dovresti trovare un'idea di trading originale e definire chiaramente lo scopo di questa idea e ciò che ti aspetti di raggiungere impiegandola. Questa è la fase più importante del ciclo di preparazione della rete. (Per la lettura correlata, vedere Lezioni dal diario di un commerciante.)
2. Miglioramento dei parametri del modello
Successivamente, dovresti provare a migliorare la qualità complessiva del modello modificando il set di dati utilizzato e regolando i diversi parametri.

3. Smaltimento del modello quando diventa obsoleto
Ogni modello basato su rete neurale ha una durata di vita e non può essere utilizzato indefinitamente. La longevità della durata di vita di un modello dipende dalla situazione del mercato e da quanto tempo le interdipendenze del mercato riflesse in esso rimangono attuali. Tuttavia, prima o poi qualsiasi modello diventa obsoleto. In questo caso, è possibile riqualificare il modello utilizzando dati completamente nuovi (ad esempio, sostituire tutti i dati che sono stati utilizzati), aggiungere alcuni nuovi dati al set di dati esistente e addestrare nuovamente il modello o semplicemente ritirare completamente il modello.

Molti trader commettono l'errore di seguire il percorso più semplice: fanno molto affidamento e utilizzano l'approccio per il quale il loro software fornisce la funzionalità più intuitiva e automatizzata. Questo approccio più semplice prevede una previsione del prezzo di alcune barre in anticipo e basando il sistema di trading su questa previsione. Altri operatori prevedono la variazione del prezzo o la percentuale della variazione del prezzo. Questo approccio raramente produce risultati migliori rispetto alla previsione diretta del prezzo. Entrambi gli approcci semplicistici non riescono a scoprire e sfruttare proficuamente la maggior parte delle importanti interdipendenze a lungo termine e, di conseguenza, il modello diventa rapidamente obsoleto con il cambiamento delle forze motrici globali.

L'approccio globale più ottimale all'utilizzo delle reti neurali

Un trader di successo si concentrerà e passerà un bel po 'di tempo a selezionare gli elementi di input governativi per la propria rete neurale e ad adeguarne i parametri. Trascorrerà da (almeno) diverse settimane - e talvolta fino a diversi mesi - l'implementazione della rete. Un trader di successo adeguerà anche la propria rete alle mutevoli condizioni per tutta la sua durata. Poiché ogni rete neurale può coprire solo un aspetto relativamente piccolo del mercato, le reti neurali dovrebbero essere utilizzate anche in un comitato. Usa tutte le reti neurali appropriate: la capacità di impiegarne diverse contemporaneamente è un altro vantaggio di questa strategia. In questo modo, ognuna di queste reti multiple può essere responsabile di alcuni aspetti specifici del mercato, offrendo un grande vantaggio su tutta la linea. Tuttavia, si consiglia di mantenere il numero di reti utilizzate nell'intervallo da cinque a dieci. Infine, le reti neurali dovrebbero essere combinate con uno degli approcci classici. Ciò ti consentirà di sfruttare meglio i risultati ottenuti in conformità con le tue preferenze di trading.

Conclusione

Sperimenterai il vero successo con le reti neurali solo quando smetti di cercare la migliore rete. Dopotutto, la chiave del tuo successo con le reti neurali non sta nella rete stessa, ma nella tua strategia di trading. Pertanto, per trovare una strategia redditizia che funzioni per te, devi sviluppare una forte idea su come creare un comitato di reti neurali e usarle in combinazione con i filtri classici e le regole di gestione del denaro.

Per la lettura correlata, controlla Neural Trading: chiavi biologiche per trarre profitto e l' esercitazione sulla codifica dei sistemi di trading .