Rischio di rovina

Qual è il rischio di rovina?

Il rischio di rovina è la probabilità che un individuo perda ingenti somme di denaro investendo, commerciando o giocando, al punto che non è più possibile recuperare le perdite o continuare. Il rischio di rovina è in genere calcolato come una probabilità di perdita, nota anche come "probabilità di rovina".

Comprensione del rischio di rovina

Il rischio di rovina può essere identificato attraverso una modellazione finanziaria avanzata ed espresso come una probabilità. La complessità della metodologia di modellizzazione finanziaria coinvolta nel calcolo del rischio di rovina dipenderà in genere dal numero e dalla varietà degli investimenti coinvolti in un portafoglio di negoziazione globale. In termini di base, il rischio di rovina nel gioco d'azzardo e negli investimenti non è così diverso in quanto dipende da quante scommesse (investimenti) sono piazzate e da quanto capitale c'è per ammortizzare le probabili perdite. La differenza principale è che gli investimenti non sono scommesse a somma zero. Ogni investimento presenta profili di rischio e probabilità di pagamento diversi, con alcuni rischi per tutto il capitale e altri che garantiscono un ritorno di principio indipendentemente dalla performance.

Controllo del rischio di rovina

Il concetto di diversificazione è stato sviluppato, in parte, per mitigare il rischio di rovina. I portafogli multi asset possono essere estremamente difficili da costruire per strategie di gestione del rischio a causa del numero infinito di scenari coinvolti con investimenti in un portafoglio. Alcuni investimenti, come obbligazioni e fondi, hanno una grande quantità di dati storici per consentire un'analisi approfondita della probabilità data un'ampia gamma di parametri. Altri come i derivati ​​personalizzati sono spesso unici e talvolta difficili da analizzare correttamente per l'esposizione. Inoltre, ci sono sempre gli eventi del cigno nero che possono rovesciare anche il modello di gestione del rischio più complesso. Per questo motivo, la maggior parte degli investitori si affida a modelli di asset allocation che investono un livello base di capitale in attività prive di rischio o a rischio molto basso, assumendo al contempo scommesse a rischio più elevato in altre aree di un portafoglio.

I programmi di gestione dei rischi possono essere personalizzati per l'investitore e il tipo di investimenti coinvolti. I programmi di gestione del rischio varieranno in base alle discipline con alcune pratiche standard nel settore finanziario sviluppate per la gestione degli investimenti, assicurazioni, capitale di rischio e così via. La gestione istituzionale del rischio è generalmente richiesta dalla normativa per tutti i tipi di scenari di investimento nel settore finanziario e sono ampiamente utilizzate le migliori pratiche come il monitoraggio attivo di aree come il rischio di controparte. La gestione del rischio personale in un portafoglio di investimenti, tuttavia, è spesso trascurata o mal calcolata.

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