Media mobile esponenziale tripla - TEMA
La tripla media mobile esponenziale è stata progettata per smussare le fluttuazioni dei prezzi, facilitando così l'identificazione delle tendenze senza il ritardo associato alle medie mobili tradizionali (MA). Lo fa prendendo medie mobili esponenziali multiple (EMA) dell'EMA originale e sottraendo parte del ritardo.
Il TEMA viene utilizzato come altri MA. Può aiutare a identificare la direzione del trend, segnalare potenziali cambiamenti o pullback di trend a breve termine e fornire supporto o resistenza.
Key Takeaways
- L'angolo di TEMA può essere utilizzato per indicare la direzione del prezzo a breve termine.
- La formula TEMA è complessa e sottrae effettivamente parte del ritardo.
- Quando il prezzo è superiore a TEMA aiuta a confermare un trend rialzista.
- Quando il prezzo è inferiore a TEMA aiuta a confermare una tendenza al ribasso dei prezzi.
- Quando il prezzo attraversa il TEMA, ciò potrebbe indicare che il prezzo si sta ritirando o invertendo il lato negativo.
- Quando il prezzo si sposta al di sopra di TEMA, potrebbe iniziare un rialzo dei prezzi.
Formula e calcolo per TEMA
Tripla media mobile esponenziale (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 dove: EMA1 = media mobile esponenziale (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ inizio {allineato} & \ text {Tripla media mobile esponenziale ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {dove:} \\ & EMA_1 = \ text { Media mobile esponenziale (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {of} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {of} \; EMA_2 \\ \ end {align} Tripla media mobile esponenziale ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 dove: EMA1 = media mobile esponenziale (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di periodi che verranno inclusi nel primo EMA. Con un numero inferiore di periodi, come 10, l'EMA seguirà da vicino i prezzi e metterà in evidenza le tendenze a breve termine. Con un periodo di ricerca più ampio, come 100, l'EMA non seguirà il prezzo così da vicino e metterà in evidenza la tendenza a lungo termine.
- Calcola l'EMA per il periodo di ricerca. Questo è EMA1.
- Calcola l'EMA di EMA1, utilizzando lo stesso periodo di ricerca. Ad esempio, se si utilizzano 15 periodi per EMA1, utilizzare anche 15 in questo passaggio. Questo è EMA2.
- Calcola l'EMA di EMA2, utilizzando lo stesso periodo di ricerca di prima.
- Collegare EMA1, EMA2 ed EMA3 nella formula TEMA per calcolare la media mobile esponenziale tripla.
Cosa ti dice la TEMA?
La TEMA reagisce alle variazioni di prezzo più rapidamente di quanto farà una MA o EMA tradizionale. Questo perché parte del ritardo è stato sottratto nel calcolo.
Un TEMA può essere utilizzato allo stesso modo di altri tipi di medie mobili. Principalmente, la direzione TEMA è inclinata indica la direzione del prezzo a breve termine (media). Quando la linea è in pendenza, significa che il prezzo sta salendo. Quando è inclinato verso il basso, il prezzo sta scendendo. C'è ancora una piccola quantità di ritardo nell'indicatore, quindi quando il prezzo cambia rapidamente l'indicatore potrebbe non cambiare immediatamente il suo angolo. Inoltre, maggiore è il periodo di ricerca, più lento sarà il TEMA nel cambiare il suo angolo quando il prezzo cambia direzione.
TEMA e Trend Trend
La posizione di TEMA rispetto al prezzo fornisce anche indizi sulla direzione del trend. Generalmente, quando il prezzo è al di sopra del TEMA, aiuta a confermare che il prezzo è in aumento per quel periodo di ricerca. Quando il prezzo è inferiore al TEMA, aiuta a confermare che il prezzo sta scendendo per quel periodo di ricerca. Detto questo, dovrebbe essere scelto un periodo di riferimento, quindi questo è vero per la maggior parte del tempo. Pertanto, spetta al professionista scegliere il periodo di ricerca appropriato per l'attività che stanno negoziando se intendono utilizzare il TEMA per aiutare a identificare le tendenze.
Se il TEMA può aiutare a identificare la direzione del trend, allora può anche aiutare a identificare i cambiamenti del trend quando il prezzo si muove attraverso la media mobile esponenziale tripla. Se il prezzo è al di sopra della media e quindi scende al di sotto, ciò potrebbe indicare che la tendenza al rialzo si sta invertendo, o almeno che il prezzo sta entrando in una fase di pullback. Se il prezzo è inferiore alla media e quindi si sposta sopra di esso, ciò indica che il prezzo è in rialzo. Tali segnali di crossover possono essere utilizzati per aiutare a decidere se entrare o uscire dalle posizioni.
TEMA per supporto e resistenza
Il TEMA può anche fornire supporto o resistenza per il prezzo. Ad esempio, quando il prezzo sta aumentando complessivamente, sui pullback potrebbe scendere al TEMA, e quindi il prezzo potrebbe rimbalzare su di esso e continuare a salire. Questo movimento fa affidamento sul periodo di ritorno corretto per l'attività. Se si utilizza TEMA a tale scopo, in passato avrebbe già dovuto fornire supporto e resistenza. Se l'indicatore non ha fornito supporto o resistenza in passato, probabilmente non lo farà in futuro.
Infine, alcuni trader utilizzano TEMA, in genere con un piccolo periodo di riferimento, in alternativa al prezzo stesso. La linea singola filtra gran parte del rumore sui tradizionali candelieri o grafici a barre. Un grafico a linee funzionerebbe anche in questo senso.
TEMA rispetto alla media mobile esponenziale doppia (DEMA)
Entrambi questi indicatori sono progettati per ridurre il ritardo inerente agli indicatori basati sulla media. Il TEMA riduce il ritardo più della doppia media mobile esponenziale. La formula per il DEMA è diversa, il che significa che fornirà al trader informazioni e segnali leggermente diversi. Viene calcolato moltiplicando l'EMA del prezzo per due e quindi sottraendo un EMA dell'EMA originale.
Limitazioni dell'uso di TEMA
Mentre il TEMA riduce il ritardo, eredita ancora alcuni dei problemi tradizionali di altre medie mobili. Principalmente, le MA sono utili principalmente nei mercati di tendenza, quando il prezzo sta compiendo movimenti sostenuti in una direzione o nell'altra. Durante i periodi difficili, quando il prezzo oscilla avanti e indietro, l'MA o la TEMA possono fornire scarse informazioni e generare falsi segnali poiché i crossover potrebbero non comportare una mossa sostenuta fintanto che il prezzo rimane limitato.
Ridurre il ritardo può essere vantaggioso per alcuni trader, ma non per altri. Alcuni trader preferiscono che i loro indicatori tardino perché non vogliono che il loro indicatore reagisca ad ogni variazione di prezzo. Poiché la TEMA reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo, ad esempio, seguirà il prezzo più da vicino di una semplice media mobile (SMA). Ciò significa anche che il prezzo può attraversare la TEMA con uno spostamento del prezzo inferiore rispetto a quello necessario per attraversare la SMA. Gli investitori in genere non vogliono negoziare attivamente, quindi non vogliono essere scossi dalle posizioni a meno che non ci sia un cambiamento significativo nella tendenza.
Un tipo di MA non è migliore di un altro. Quale usare dipende dalle preferenze personali e ciò che funziona meglio per la strategia che qualcuno sta usando.
Il TEMA è utilizzato al meglio in combinazione con altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi, altri indicatori tecnici e analisi fondamentali.
Esempio reale di TEMA
Ecco un esempio di media mobile esponenziale tripla applicata al grafico ETF SPDR S&P 500 (SPY).
La tripla media mobile esponenziale rende più liscia l'azione dei prezzi. L'angolo del TEMA aiuta a identificare la direzione generale del trend anche durante il rumore quotidiano delle fluttuazioni dei prezzi minori.
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