Che cos'è la formula dell'indice di movimento direzionale (DMI) e come viene calcolata?

Il leggendario trader e autore J. Welles Wilder Jr. ha introdotto l'indice di movimento direzionale, o DMI, nel 1978. Wilder voleva un indicatore che potesse misurare la forza e la direzione di un movimento dei prezzi in modo che gli operatori potessero evitare falsi segnali. Il DMI è in realtà due diversi indicatori standard, uno negativo e uno positivo, che sono tracciati come linee sullo stesso grafico. Una terza riga, l'indice direzionale medio, o ADX, non è direzionale ma mostra la forza del movimento.

Esiste una formula diversa utilizzata per ciascuno dei tre indicatori. Il DMI è basato su un rapporto tra medie mobili esponenziali, o EMA, dei movimenti al rialzo dei prezzi (U), movimenti al ribasso dei prezzi (D) e la vera gamma dei prezzi (TR). Questi sono spesso espressi in un'equazione come EMAUP, EMADOWN ed EMATR.

I calcoli per i vari EMA sono complessi e numerosi. Una volta trovati, tuttavia, possono essere utilizzati per calcolare il movimento direzionale, o DM, per qualunque intervallo di tempo sia selezionato. L'intervallo standard è di 14 periodi. Il valore restituito di DM può essere positivo (+ DM), negativo (-DM) o zero.

Il movimento direzionale negativo (-DM) è calcolato come:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Media mobile esponenziale dei movimenti di ribasso dei prezzi EMATR = Media mobile esponenziale della truerange di prezzi \ begin {allineati} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { dove:} \\ & \ text {EMADOWN = media mobile esponenziale del ribasso} \\ & \ text {movimenti di prezzi} \\ & \ text {EMATR = media mobile esponenziale del vero} \\ & \ text {fascia di prezzi } \\ \ end {allineato} −DM = EMATREMADOWN dove: EMADOWN = media mobile esponenziale dei movimenti al ribasso del prezzo EMATR = media mobile esponenziale del vero valore dei prezzi

Il movimento direzionale positivo (+ DM) è calcolato come:

+ DM = EMAUPEMATDove: EMAUP = Media mobile esponenziale dei movimenti di prezzi al rialzo EMATR = Media mobile esponenziale della truerange di prezzi \ begin {allineati} e + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { dove:} \\ & \ text {EMAUP = media mobile esponenziale del rialzo} \\ & \ text {movimenti di prezzi} \\ & \ text {EMATR = media mobile esponenziale del vero} \\ & \ text {fascia di prezzi } \\ \ end {allineato} + DM = EMATREMAUP dove: EMAUP = media mobile esponenziale dei movimenti di prezzo al rialzo EMATR = media mobile esponenziale della vera gamma di prezzi

Una volta che questi valori generano rendimenti, aiutano a formare l'indice direzionale (DX), che viene calcolato come:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ testo {} - \ text {DI}} \ right | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Una volta trovato il valore DX, l'indice direzionale medio (ADX) viene calcolato come:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) dove: EMADX = media mobile esponenziale dell'indice direzionale DX = indice direzionale n = intervallo di tempo \ inizio {allineato} e ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {EMADX = media mobile esponenziale di} \\ & \ text {indice direzionale} \\ & DX = \ text {Indice direzionale} \\ & n = \ text {Intervallo di tempo} \\ \ end {allineato} ADX = n + 12 (DXn -EMADXn − 1) EMADXn − 1 dove: EMADX = media mobile esponenziale dell'indice direzionale DX = indice direzionale n = intervallo di tempo

Il grafico riflette i valori di + DI, -DI e ADX nel corso dell'intervallo di tempo.