Divergenze rialziste e segnali di inversione al ribasso

Le divergenze rialziste sono, in sostanza, l'opposto dei segnali ribassisti. Nonostante la loro facilità d'uso e il potere informativo generale, gli oscillatori del trading tendono a essere fraintesi in qualche modo nel settore del trading, anche considerando la loro stretta relazione con lo slancio. Al suo livello più fondamentale, lo slancio è in realtà un mezzo per valutare i livelli relativi di avidità o paura nel mercato in un dato momento.

Oscillatori di divergenza

Gli oscillatori sono molto utili ed emettono i loro segnali di trading più validi quando le loro letture differiscono dai prezzi. Una divergenza rialzista si verifica quando i prezzi scendono a un nuovo minimo mentre un oscillatore non riesce a raggiungere un nuovo minimo. Questa situazione dimostra che gli orsi stanno perdendo potere e che i tori sono pronti a controllare nuovamente il mercato, spesso una divergenza rialzista segna la fine di una tendenza al ribasso.

Le divergenze ribassiste indicano potenziali tendenze al ribasso quando i prezzi salgono a un nuovo massimo mentre l'oscillatore rifiuta di raggiungere un nuovo picco. In questa situazione, i tori stanno perdendo la loro presa sul mercato, i prezzi stanno aumentando solo a causa dell'inerzia e gli orsi sono pronti a riprendere il controllo.

Classi di divergenze

Le divergenze, di natura rialzista o ribassista, sono state classificate in base ai loro livelli di forza. Le divergenze più forti sono le divergenze di classe A; esibendo meno forza sono le divergenze di Classe B; e le divergenze più deboli sono la Classe C. Le migliori opportunità di trading sono indicate dalle divergenze di Classe A, mentre le divergenze di Classe B e C rappresentano un'azione di mercato instabile e dovrebbero essere generalmente ignorate.

Le divergenze ribassiste di Classe A si verificano quando i prezzi salgono a un nuovo massimo, ma l'oscillatore può solo raccogliere un livello inferiore a quello mostrato in un precedente rally. Le divergenze ribassiste di Classe A segnalano spesso una brusca e significativa inversione verso una tendenza al ribasso. Le divergenze rialziste di Classe A si verificano quando i prezzi raggiungono un nuovo minimo ma un oscillatore raggiunge un fondo più alto di quello raggiunto durante il suo precedente declino. Le divergenze rialziste di Classe A sono spesso i segnali migliori di un rally imminente.

Le divergenze ribassiste di Classe B sono illustrate dai prezzi che formano un doppio top, con un oscillatore che traccia un secondo top inferiore. Le divergenze rialziste di classe B si verificano quando i prezzi tracciano un doppio fondo, con un oscillatore che traccia un secondo fondo più alto.

Le divergenze ribassiste di Classe C si verificano quando i prezzi salgono a un nuovo massimo ma un indicatore si ferma allo stesso livello raggiunto durante il precedente rally. Le divergenze rialziste di classe C si verificano quando i prezzi scendono a un nuovo minimo mentre l'indicatore traccia un doppio fondo. Le divergenze di classe C sono indicative della stagnazione del mercato: tori e orsi non stanno diventando né più forti né più deboli.

L'effetto del momento e il tasso di cambiamento

Con le divergenze, gli operatori identificano un punto piuttosto preciso in cui si prevede che lo slancio del mercato cambierà direzione. Ma a parte quel preciso momento, devi anche accertare la velocità con cui ti stai avvicinando a un potenziale cambiamento di quantità di moto. Le tendenze del mercato possono accelerare, rallentare o mantenere un ritmo costante di progresso. Un indicatore principale che è possibile utilizzare per accertare questa velocità è indicato come rate of change (RoC). RoC confronta il prezzo di chiusura di oggi con un prezzo di chiusura X giorni fa, come scelto dal trader:

RoC = Prezzo di chiusura di oggi Prezzo di chiusura x Giorni fa \ inizia {allineati} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Prezzo di chiusura di oggi}} {\ text {Prezzo di chiusura} x \ text {Giorni fa}} \\ \ end {align} RoC = Prezzo di chiusura x Giorni Prezzo di chiusura di oggi

Una formula simile viene utilizzata per calcolare lo slancio, esso stesso un importante mezzo matematico per accertare la velocità del cambiamento del mercato. Il momentum, tuttavia, sottrae il prezzo di chiusura del giorno precedente da quello di oggi:

M = Prezzo di chiusura di oggi - Prezzo di chiusura x Giorni avanti: M = Momento \ inizio {allineato} & \ text {M} = \ testo {Prezzo di chiusura di oggi} - \ text {Prezzo di chiusura} x \ text {Giorni fa} \ \ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {allineato} M = Prezzo di chiusura di oggi - Prezzo di chiusura x Giorni prima: M = Momento

Il momento è positivo se il prezzo di oggi è superiore al prezzo di X giorni fa, negativo se il prezzo di oggi è inferiore e a zero se il prezzo di oggi è lo stesso. Utilizzando la cifra del momento calcolata, il trader traccerà quindi una pendenza per la linea che collega i valori del momento calcolati per ogni giorno, illustrando in modo lineare se il momento sta aumentando o diminuendo.

Allo stesso modo, il tasso di variazione divide l'ultimo prezzo per un prezzo di chiusura X giorni da qui. Se entrambi i valori sono uguali, RoC è 1. Se il prezzo di oggi è più alto, allora RoC è maggiore di 1. E, se il prezzo di oggi è più basso, RoC è inferiore a 1. La pendenza della linea che collega graficamente i valori RoC giornalieri mostra se il tasso di variazione aumenta o diminuisce.

Come usare Momentum come commerciante

Che si tratti di calcolare lo slancio o RoC, un trader deve scegliere la finestra temporale che desidera utilizzare. Come con quasi tutti gli oscillatori, è generalmente una buona regola empirica mantenere la finestra stretta. Gli oscillatori sono più utili nel rilevare cambiamenti a breve termine nei mercati, forse entro un periodo di una settimana; mentre gli indicatori che seguono la tendenza sono impiegati meglio per le tendenze a lungo termine.

Quando lo slancio o il RoC raggiungono un nuovo picco, l'ottimismo del mercato sta crescendo e i prezzi probabilmente aumenteranno. Quando lo slancio o il RoC scendono a un nuovo minimo, il pessimismo del mercato sta aumentando e probabilmente i prezzi più bassi stanno arrivando.

Quando i prezzi aumentano, ma lo slancio o il RoC diminuiscono, è probabile che un picco si avvicini. Questo è un segnale importante da cercare quando si bloccano i profitti da posizioni lunghe o si stringono i fermi di protezione. Se i prezzi raggiungono un nuovo massimo ma lo slancio o il RoC raggiunge un livello più basso, si è verificata una divergenza ribassista, che è un forte segnale di vendita. La divergenza rialzista corrispondente è un evidente segnale di acquisto.

La linea di fondo

Gli oscillatori divergenti sono potenti indicatori anticipatori che guidano il trader non solo sulla direzione futura del mercato, ma anche sulla sua velocità. Se combinato con divergenze dimostrabili, lo slancio e il RoC possono determinare con precisione quasi nel momento in cui un mercato cambia direzione.