Acquisisci i profitti usando bande e canali

Ampiamente noto per la sua capacità di incorporare la volatilità e catturare l'azione dei prezzi, Bollinger Bands® è da sempre uno dei preferiti dai trader Forex. Tuttavia, ci sono altre opzioni tecniche che gli operatori nei mercati valutari possono applicare per cogliere opportunità redditizie nell'azione swing.

Indicatori di banda meno noti come i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC sono tutti usati per isolare tali opportunità. Utilizzati anche nei mercati dei futures e delle opzioni, questi indicatori tecnici hanno molto da offrire, data la vasta liquidità e la natura tecnica del forum FX.

Differendo nei calcoli e nelle interpretazioni sottostanti, ogni studio è unico perché evidenzia diverse componenti dell'azione del prezzo. Qui spieghiamo come funzionano i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC e come è possibile utilizzarli a proprio vantaggio nel mercato FX.

Canali Donchiani

I canali donchiani sono studi sui canali di prezzo che sono disponibili sulla maggior parte dei pacchetti di grafici e possono essere proficuamente applicati sia da operatori alle prime armi che da esperti. Sebbene l'applicazione fosse destinata principalmente al mercato dei futures su materie prime, questi canali possono anche essere ampiamente utilizzati nel mercato FX per acquisire raffiche a breve termine o tendenze a lungo termine. Creato da Richard Donchian, considerato il padre del successo nel seguire le tendenze, lo studio contiene le fluttuazioni valutarie sottostanti e mira a collocare voci redditizie all'inizio di una nuova tendenza attraverso la penetrazione della fascia inferiore o superiore. Sulla base di una media mobile di 20 periodi (e quindi talvolta indicata come indicatore della media mobile), l'applicazione stabilisce inoltre bande che tracciano il massimo più alto e il minimo più basso. Di conseguenza, vengono prodotti i seguenti segnali:

• Un segnale di acquisto, o lungo, viene creato quando l'azione di prezzo si interrompe e si chiude sopra la banda superiore.
• Un segnale di vendita o short viene creato quando l'azione di prezzo si interrompe e si chiude sotto la banda inferiore.

La teoria alla base dei segnali può sembrare inizialmente un po 'confusa, poiché la maggior parte dei trader suppone che una rottura del limite superiore o inferiore segnali un'inversione, ma in realtà è abbastanza semplice. Se l'attuale azione sui prezzi è in grado di superare il massimo della gamma (purché esista abbastanza slancio), verrà stabilito un nuovo massimo perché si sta verificando un trend rialzista. Viceversa, se l'azione del prezzo può superare il minimo dell'intervallo, potrebbe esserci una nuova tendenza al ribasso. Diamo un'occhiata a un primo esempio di come questa teoria funziona nei mercati FX.

Figura 1: un tipico esempio dell'efficacia dei canali donchiani

Fonte: FXtrek Intellicharts

Nella Figura 1, vediamo il breve grafico a coppie di valuta euro / dollaro USA con un intervallo di tempo di un'ora. Possiamo vedere che, prima dell'8 dicembre, l'azione dei prezzi è contenuta in uno stretto consolidamento all'interno dei parametri delle bande. Quindi, alle 2 del mattino dell'8 dicembre, il prezzo dell'euro fa un salto nella sessione e si chiude sopra la banda al punto A. Questo è un segnale per il trader di entrare in una posizione lunga e liquidare posizioni corte sul mercato. Se inserito correttamente, il trader guadagnerà quasi 100 pips nel breve scoppio intraday.

Canali di Keltner

Un altro grande studio di canale che viene utilizzato in più mercati da tutti i tipi di operatori è il canale Keltner. L'applicazione è stata introdotta da Chester W. Keltner (nel suo libro del 1960 How To Make Money In Commodities ) e successivamente modificata dalla famosa trader di futures Linda B. Raschke. Raschke ha modificato l'applicazione per tenere conto del calcolo della portata reale media in 10 periodi. Di conseguenza, l'indicatore tecnico basato sulla volatilità presenta molte somiglianze con Bollinger Bands®. La differenza tra i due studi è che i canali di Keltner rappresentano la volatilità utilizzando i prezzi alti e bassi, mentre gli studi di Bollinger si basano sulla deviazione standard. Tuttavia, i due studi condividono interpretazioni simili e segnali negoziabili nei mercati valutari. Come Bollinger Bands®, i segnali del canale Keltner vengono prodotti quando l'azione del prezzo si interrompe sopra o sotto le bande del canale. Qui, tuttavia, quando l'azione del prezzo si rompe sopra o sotto le barriere superiore e inferiore, viene favorita una continuazione rispetto a un ritracciamento alla barriera mediana o opposta.

• Se l'azione del prezzo si interrompe al di sopra della fascia, il trader dovrebbe considerare di iniziare posizioni lunghe mentre liquida posizioni corte.
• Se l'azione del prezzo si interrompe al di sotto della fascia, il trader dovrebbe considerare di iniziare posizioni corte mentre esce da posizioni lunghe o acquistare.

Immergiamoci ulteriormente nell'applicazione guardando l'esempio di seguito.

Figura 2: Tre opportunità redditizie sono presentate al trader attraverso Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Applicando lo studio di Keltner a una coppia incrociata di valuta sterlina britannica / yen giapponese quotata quotidianamente, possiamo vedere che l'azione del prezzo supera la barriera superiore, segnalando al trader di iniziare posizioni lunghe. Inserendo voci efficaci, il trader FX avrà l'opportunità di catturare efficacemente altalene redditizie più alte e allo stesso tempo uscire in modo efficiente, massimizzando i profitti. Nessun altro esempio è visivamente più sbalorditivo della rottura iniziale sopra la barriera superiore. Qui, il trader può iniziare sopra la chiusura della sessione iniziale scoppiato sopra al punto A il 17 luglio. Dopo che la voce iniziale è stata posizionata sopra la chiusura della sessione, il trader è in grado di catturare circa 300 pips prima che l'azione del prezzo torni indietro per ripetere il test. Successivamente, un'altra posizione può essere iniziata nel punto B, dove lo slancio riprende la posizione di circa 350 pips più in alto

Bande STARC

Analogamente all'indicatore tecnico Bollinger Band®, le bande STARC (o Stoller Average Range Channels) sono calcolate per incorporare la volatilità del mercato. Sviluppato da Manning Stoller negli anni '80, le bande si contrarranno e si espanderanno a seconda delle fluttuazioni nella componente media della gamma reale. La differenza principale tra le due interpretazioni è che le bande STARC aiutano a determinare il commercio di probabilità più elevato piuttosto che le deviazioni standard contenenti l'azione del prezzo. In poche parole, le bande consentiranno al trader di considerare opportunità di rischio più o meno elevate piuttosto che un ritorno a una mediana.

• L'azione del prezzo che sale alla fascia superiore offre un'opportunità di vendita a rischio inferiore e una situazione di acquisto ad alto rischio .
• L'azione del prezzo che scende alla fascia inferiore offre un'opportunità di acquisto a rischio più basso e una situazione di vendita ad alto rischio .

Questo non vuol dire che l'azione del prezzo non andrà contro la posizione appena avviata; tuttavia, le bande STARC agiscono a favore del commerciante mostrando le migliori opportunità. Se questo indicatore è associato a una gestione disciplinata del denaro, l'appassionato di FX sarà in grado di trarre profitto prendendo iniziative a rischio più basso e minimizzando le perdite. Diamo un'occhiata a un'opportunità nella coppia di valute Dollaro neozelandese / Dollaro statunitense.

Figura 3: Un grande rischio di ricompensa è presentato attraverso questo esempio di bande STARC nel NZD / USD.

Fonte: FXtrek Intellicharts

Osservando la coppia di valute tra il dollaro neozelandese e il dollaro USA presentata nella Figura 3, vediamo che l'azione dei prezzi ha fatto registrare un rialzo rialzista nel corso di novembre e che la coppia di valute sembra matura per un ritracciamento. Qui, il trader può applicare l'indicatore STARC e un oscillatore di prezzo (stocastico, in questo caso) per confermare l'operazione. Dopo aver sovrapposto le bande STARC, il trader può vedere un'opportunità di vendita a basso rischio mentre ci avviciniamo alla fascia superiore nel punto A. In attesa della chiusura della seconda candela nella formazione della stella del libro di testo, l'individuo può trarre vantaggio inserendo una voce di seguito la chiusura della sessione. Confermando con l'incrocio al ribasso nell'oscillatore stocastico, Punto X, il trader sarà in grado di guadagnare quasi 150 pips nella sessione del giorno mentre la valuta precipita da 0, 7150 a persino 0, 7000. Si noti che l'azione del prezzo tocca la banda inferiore in quel punto, segnalando un'opportunità di acquisto a basso rischio o una potenziale inversione nella tendenza a breve termine.

Mettere tutto insieme

Ora che abbiamo esaminato le opportunità di trading utilizzando gli indicatori tecnici basati sul canale, è tempo di dare un'occhiata dettagliata ad altri due esempi e spiegare come catturare tali profitti.

Nella figura 4 vediamo una grande opportunità a breve termine nella coppia incrociata di valuta sterlina britannica / franco svizzero. Metteremo in funzione l'indicatore tecnico Donchian e seguiremo il processo passo dopo passo.

Figura 4: Applicando lo studio del canale Donchian, vediamo un paio di opportunità estremamente redditizie nel breve periodo di un grafico di un'ora

Fonte: FXtrek Intellicharts

Questi sono i passaggi da seguire:

1. Applicare lo studio del canale Donchian sull'azione dei prezzi. Una volta applicato l'indicatore, le opportunità dovrebbero essere chiaramente visibili, poiché stai cercando di isolare i periodi in cui l'azione del prezzo si interrompe sopra o sotto le bande dello studio.

2. Attendere la chiusura della sessione che è potenzialmente sopra o sotto la banda. È necessaria una chiusura per l'installazione, poiché l'azione in sospeso potrebbe tornare ai parametri della band, annullando il commercio.

3. Posizionare la voce leggermente sopra o sotto la chiusura. Una volta che lo slancio ha preso il sopravvento, la tendenza direzionale dovrebbe spingere il prezzo oltre la chiusura.

4. Utilizzare sempre la gestione degli arresti. Una volta eseguita l'immissione, l'arresto deve essere sempre considerato, come in qualsiasi altra situazione.

Applicando lo studio di Donchian nella Figura 4, scopriamo che ci sono state diverse opportunità redditizie nel breve lasso di tempo. Il punto A è un primo esempio: qui la sessione si chiude sotto il canale inferiore, prestando a una tendenza al ribasso. Di conseguenza, la voce viene posizionata al minimo della sessione dopo la chiusura, a 2.2777. La fermata successiva sarà posizionata leggermente sopra il massimo della sessione, a 2.2847. Una volta che sei sul mercato, puoi liquidare la tua posizione corta sull'andata o mantenere la vendita. Idealmente, la posizione dovrebbe essere mantenuta nel mantenimento di un rapporto rischio / rendimento legittimo. Tuttavia, nel caso in cui la posizione venga chiusa, è possibile prendere in considerazione una nuova riaccensione al punto B. In definitiva, il commercio trarrà un profitto di oltre 120 pips, giustificando il massimo.

Definire un'opportunità di Keltner
Non sono solo i Donchiani ad essere utilizzati per catturare opportunità redditizie, ma anche le applicazioni Keltner. Adottando l'approccio passo-passo, definiamo un'opportunità di Keltner:

1. Sovrapponi l'indicatore del canale Keltner all'azione del prezzo. Come nell'esempio donchiano, le opportunità dovrebbero essere chiaramente visibili, poiché stai cercando la penetrazione delle bande superiore o inferiore.

2. Stabilire una chiusura della candela più vicina o all'interno dei parametri del canale.

3. Posiziona la voce da quattro a cinque punti sotto il massimo o il minimo della candela della sessione.

4. La gestione del denaro viene applicata ponendo uno stop leggermente al di sotto del prezzo minimo della sessione o al di sopra del prezzo elevato della sessione.

Appliciamo questi passaggi all'esempio della sterlina britannica / dollaro USA di seguito.

Figura 5: una cattura difficile ma redditizia con il canale Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Nella Figura 5, vediamo un'opportunità molto redditizia nella coppia di valute principali della sterlina britannica / dollaro USA nel quadro temporale giornaliero. Già testando la barriera superiore due volte nelle ultime settimane, il trader può vedere un terzo tentativo mentre l'azione dei prezzi sale il 27 luglio al punto A. Ciò che deve essere ottenuto a questo punto è una chiusura definitiva sopra la barriera, che costituisce una rottura sopra e segnalando l'inizio di una posizione lunga.

Una volta che il chartist riceve la chiara interruzione e si chiude sopra la barriera, l'entrata verrà posizionata cinque punti sopra il massimo della sessione chiusa (entrata). Ciò assicurerà che lo slancio sia dalla parte degli scambi e l'avanzamento continuerà. L'idea posizionerà la nostra voce precisamente a 1.8671. Successivamente, la nostra fermata sarà posizionata al di sotto del prezzo basso di uno o due punti, o in questo caso a 1.8535. Il trade paga quando l'azione dei prezzi si alza nelle settimane successive con i nostri profitti massimizzati al massimo dello spostamento di 1.9128. Dandoci un profitto di oltre 400 pips in meno di un mese, la ricompensa del rischio è massimizzata con un rapporto 3: 1.

La linea di fondo

Sebbene le Bollinger Bands® siano più conosciute, i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC hanno dimostrato di offrire opportunità relativamente redditizie. Diversificando le tue conoscenze ed esperienze in diversi indicatori basati sulla banda, sarai in grado di cercare una moltitudine di altre opportunità nel mercato FX. Queste band meno conosciute possono aggiungere al repertorio sia i principianti che i commercianti esperti.