Feed di dati ad alta velocità
I feed di dati ad alta velocità, che trasmettono dati come preventivi e rendimenti in tempo reale e senza ritardi, vengono utilizzati nel trading ad alta frequenza per l'analisi dei dati in tempo reale.
RIPARTIZIONE Feed di dati ad alta velocità
I feed di dati ad alta velocità forniscono ai trader algoritmici computerizzati dati più veloci e affidabili. Poiché il trading ad alta frequenza (HFT) è guidato da un accesso più rapido ai dati, c'è stata una corsa agli armamenti tecnologica, poiché i feed e le transazioni di dati si avvicinano alla velocità della luce. HFT crea monopoli naturali nei dati di mercato, che secondo i critici hanno offerto agli operatori ad alta frequenza un vantaggio sleale rispetto agli investitori istituzionali e al dettaglio.
I sostenitori affermano che HFT ha un ruolo benefico sul mercato, approfondendo la liquidità del mercato e valutando i titoli in modo più efficiente rispetto ad altri intermediari e riducendo i costi di negoziazione per tutti restringendo gli spread. Per mantenere un mercato equo e ordinato, la Borsa di New York ha introdotto i market maker designati nel 2008, per facilitare la scoperta dei prezzi e fornire liquidità agli investitori istituzionali e al dettaglio, in gran parte elettronicamente tramite HFT.
L'industria HFT ha usato molte controverse pratiche commerciali predatorie - come la nostra guida ai contorni della terminologia HFT - come il front running, in cui i trader rilevano gli ordini in entrata e saltano davanti a loro, prima che possano essere eseguiti. Gli investitori lo affermano perché molti HFT riducono i rendimenti a lungo termine perché prendono una quota del profitto.
I feed di dati ad alta velocità sono qui per restare
Il mercato azionario è ora costituito da una vasta rete frammentata di sistemi di trading interconnessi e automatizzati, in cui il trading ad alta frequenza, caratterizzato da alte velocità, periodi di detenzione ultra-brevi e elevati rapporti tra ordini, costituisce una parte significativa del trading azionario statunitense volume, anche se tale quota si è leggermente ridotta a circa il 50%. Volumi più piccoli, bassa volatilità del mercato e costi normativi in aumento hanno compresso i margini HFT e portato al consolidamento nel settore.
Per affrontare i problemi della concorrenza sui cambi, i regolatori hanno introdotto dossi, che randomizzano i tempi di ingresso e introducono ritardi nell'elaborazione degli ordini casuali. Dopo che la nuova borsa IEX ha introdotto il suo sistema di negoziazione alternativo, che rallenta gli ordini di 350 microsecondi per neutralizzare il vantaggio degli operatori ad alta frequenza, la Borsa di New York ha seguito l'esempio nel 2017, sulla sua borsa per le società a piccola e media capitalizzazione.
Il feed di dati B-PIPE di Bloomberg, il feed binario multicast binario di Thomson Reuters e Ultra di EBS di Brokertec sono esempi di feed ad alta velocità, che forniscono agli investitori e ai fornitori i dati di mercato con una latenza estremamente bassa, che trascorre dal momento in cui un segnale viene inviato al suo ricevuta.
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