Come vengono creati gli algoritmi di trading

Il trading quantitativo non è accessibile esclusivamente ai trader istituzionali; anche i commercianti al dettaglio sono coinvolti. Mentre le competenze di programmazione sono consigliate se si desidera produrre algoritmi, anche quelli non sono sempre richiesti. Sono disponibili programmi e servizi che scrivono il codice di programmazione per una strategia basata sugli input forniti. Il codice prodotto dal programma / servizio viene quindi inserito nella piattaforma di trading e inizia il trading. Ma prima che ciò accada, i trader desiderosi di essere algoritmi avanzano attraverso diversi passaggi decidendo esattamente cosa vogliono realizzare con l'algoritmo e come.

Calendario e vincoli

Mentre un algoritmo ben programmato può essere eseguito da solo, si raccomanda una certa supervisione umana. Pertanto, scegliere un intervallo di tempo e una frequenza commerciale che è possibile monitorare. Se hai un lavoro a tempo pieno e il tuo algoritmo è programmato per fare centinaia di operazioni al giorno su un grafico da un minuto mentre sei al lavoro, potrebbe non essere l'ideale. Potresti scegliere un periodo di tempo leggermente più lungo per le tue negoziazioni e una frequenza di negoziazione inferiore in modo da poter tenere d'occhio.

La redditività nella fase di test dell'algoritmo non significa che continuerà a produrre tali rendimenti per sempre. Occasionalmente dovrai intervenire e modificare l'algoritmo di trading se i risultati rivelano che non funziona più bene. Questo è anche un impegno a tempo che chiunque intraprende un trading algoritmico deve accettare.

Anche i vincoli finanziari sono un problema. Le commissioni si accumulano molto rapidamente con una strategia di trading ad alta frequenza, quindi assicurati di avere il broker a basso costo disponibile e che il potenziale di profitto di ciascun trade meriti di pagare tali commissioni, potenzialmente molte volte al giorno. Anche il capitale iniziale è una considerazione. Mercati e prodotti finanziari diversi richiedono importi diversi di capitale. Se fai trading di azioni giornaliere, avrai bisogno di almeno $ 25.000 (si consiglia di più), ma con il trading di forex o futures potresti potenzialmente iniziare con meno.

I vincoli del mercato sono un altro problema. Non tutti i mercati sono adatti al trading algoritmico. Scegli azioni, ETF, coppie forex o futures con ampia liquidità per gestire gli ordini che l'algoritmo produrrà.

Sviluppa o perfeziona una strategia

Una volta compresi i vincoli finanziari e temporali, sviluppare o mettere a punto una strategia che può essere programmata. Potresti avere una strategia di trading manuale, ma è facilmente codificabile? Se la tua strategia è altamente soggettiva e non basata su regole, programmare la strategia potrebbe essere impossibile. Le strategie basate su regole sono le più facili da codificare: strategie con voci, stop loss e obiettivi di prezzo basati su dati quantificabili o movimenti dei prezzi.

Poiché le strategie basate su regole possono essere facilmente copiate e testate, ce ne sono molte disponibili gratuitamente se non si hanno idee proprie. Quantpedia è una di queste risorse, fornendo documenti accademici e risultati commerciali per vari metodi di trading quantitativi. Le regole descritte possono essere codificate e quindi testate per la redditività su dati passati e attuali. La codifica di un algoritmo richiede abilità di programmazione o accesso a software o qualcuno che può codificare per te.

Test di un algoritmo di trading

Il passo più importante è il test. Una volta che una strategia di trading è stata codificata, non scambiare capitale reale con essa fino a quando non è stata testata. I test includono il funzionamento dell'algoritmo in base ai dati storici sui prezzi, mostrando come l'algoritmo ha eseguito oltre migliaia di operazioni. Se la fase di test storica è redditizia e le statistiche prodotte sono accettabili per la tua tolleranza al rischio, come ad esempio il massimo assorbimento, il rapporto di vincita, il rischio di rovina, ad esempio, quindi procedi a testare l'algoritmo in condizioni live su un account demo. Ancora una volta, questa fase dovrebbe produrre centinaia di operazioni in modo da poter accedere alla performance.

Se l'algoritmo è redditizio in base ai dati storici sui prezzi e al trading di un conto demo live, utilizzalo per scambiare capitale reale ma con un occhio attento. Le condizioni in tempo reale sono diverse dai test storici o dimostrativi, in quanto gli ordini dell'algoritmo influiscono sul mercato e possono causare slittamenti. Fino a quando non viene verificato, l'algoritmo funziona nel mercato reale, come nei test, mantenendo un occhio vigile.

Manutenzione continua

Finché l'algoritmo funziona entro i parametri statistici stabiliti durante il test, lasciare l'algoritmo da solo. Gli algoritmi hanno il vantaggio di fare trading senza emozione, ma un trader che armeggia costantemente con l'algoritmo annulla tale vantaggio. L'algoritmo richiede attenzione però. Monitorare le prestazioni e se le condizioni del mercato cambiano così tanto che l'algoritmo non funziona più come dovrebbe, potrebbero essere necessari aggiustamenti.

La linea di fondo

Il trading algoritmico non è uno sforzo risoluto che ti rende ricco durante la notte. In effetti, il trading quantitativo può essere tanto lavoro quanto il trading manuale. Se si sceglie di creare un algoritmo, tenere presente come il tempo, i vincoli finanziari e di mercato possono influire sulla propria strategia e pianificare di conseguenza. Trasforma una strategia attuale in una basata su regole, che può essere programmata più facilmente, oppure seleziona un metodo quantitativo che è già stato testato e studiato. Quindi, esegui la tua fase di test utilizzando dati storici e attuali. Se ciò si verifica, esegui l'algoritmo con denaro reale sotto un occhio vigile. Regola se necessario, ma altrimenti lascia che faccia il suo lavoro.