Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni

La media mobile (MA) è un semplice strumento di analisi tecnica che uniforma i dati sui prezzi creando un prezzo medio costantemente aggiornato. La media viene presa in un determinato periodo di tempo, ad esempio 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane o qualsiasi periodo di tempo scelto dal professionista. Ci sono vantaggi nell'utilizzare una media mobile nel tuo trading, così come opzioni su quale tipo di media mobile usare. Le strategie della media mobile sono anche popolari e possono essere adattate a qualsiasi arco di tempo, adattandosi sia agli investitori a lungo termine che agli operatori a breve termine. (Vedi anche: i primi quattro indicatori tecnici che i trader di tendenza devono conoscere .)

Media mobile

Perché usare una media mobile?

Una media mobile aiuta a ridurre la quantità di "rumore" su un grafico dei prezzi. Guarda la direzione della media mobile per avere un'idea di base su come si sta muovendo il prezzo. Se è inclinato verso l'alto, il prezzo sta aumentando (o era di recente) complessivamente; inclinato verso il basso e il prezzo sta scendendo complessivamente; spostandosi lateralmente e il prezzo è probabilmente in un intervallo.

Una media mobile può anche fungere da supporto o resistenza. In una tendenza al rialzo, una media mobile di 50 giorni, 100 giorni o 200 giorni può fungere da livello di supporto, come mostrato nella figura seguente. Questo perché la media si comporta come un piano (supporto), quindi il prezzo rimbalza su di esso. In una tendenza al ribasso, una media mobile può agire come resistenza; come un soffitto, il prezzo raggiunge il livello e poi ricomincia a scendere.

In questo modo il prezzo non "rispetterà" sempre la media mobile. Il prezzo può attraversarlo leggermente o fermarsi e invertire prima di raggiungerlo.

Come linea guida generale, se il prezzo è superiore alla media mobile, la tendenza è in aumento. Se il prezzo è inferiore alla media mobile, la tendenza è in calo. Tuttavia, le medie mobili possono avere lunghezze diverse (discusse a breve), quindi un MA può indicare una tendenza al rialzo mentre un altro MA indica una tendenza al ribasso.

Tipi di medie mobili

Una media mobile può essere calcolata in diversi modi. Una media mobile semplice a cinque giorni (SMA) somma i cinque prezzi di chiusura giornalieri più recenti e li divide per cinque per creare una nuova media ogni giorno. Ogni media è connessa alla successiva, creando la singola linea fluida.

Un altro tipo popolare di media mobile è la media mobile esponenziale (EMA). Il calcolo è più complesso, in quanto applica una maggiore ponderazione ai prezzi più recenti. Se tracciamo una SMA a 50 giorni e una EMA a 50 giorni sullo stesso grafico, noterai che l'EMA reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA, a causa dell'ulteriore ponderazione sui dati di prezzo recenti.

Il software per la creazione di grafici e le piattaforme di trading eseguono i calcoli, quindi non è richiesta alcuna matematica manuale per utilizzare una media mobile.

Un tipo di MA non è migliore di un altro. Un EMA può funzionare meglio in un mercato azionario o finanziario per un certo periodo, e altre volte, una SMA può funzionare meglio. L'intervallo di tempo scelto per una media mobile avrà anche un ruolo significativo nell'efficacia (indipendentemente dal tipo).

Lunghezza media mobile

Le lunghezze medie mobili comuni sono 10, 20, 50, 100 e 200. Queste lunghezze possono essere applicate a qualsiasi intervallo di tempo del grafico (un minuto, giornaliero, settimanale, ecc.), A seconda dell'orizzonte temporale del trader.

L'intervallo di tempo o la lunghezza che scegli per una media mobile, chiamato anche "periodo di riferimento", può svolgere un ruolo importante in termini di efficacia.

Un MA con un breve lasso di tempo reagirà molto più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a un MA con un lungo periodo di riferimento. Nella figura seguente, la media mobile a 20 giorni segue più da vicino il prezzo effettivo rispetto alla media mobile a 100 giorni.

I 20 giorni possono essere di beneficio analitico per un operatore a breve termine poiché segue il prezzo più da vicino e quindi produce meno "ritardo" rispetto alla media mobile a più lungo termine. Un MA di 100 giorni può essere più vantaggioso per un trader a lungo termine.

Il ritardo è il tempo impiegato da una media mobile per segnalare una potenziale inversione. Ricordiamo che, come linea guida generale, quando il prezzo è al di sopra di una media mobile, la tendenza è considerata in aumento. Pertanto, quando il prezzo scende al di sotto di tale media mobile, segnala una potenziale inversione basata su tale MA. Una media mobile di 20 giorni fornirà molti più segnali di "inversione" rispetto a una media mobile di 100 giorni.

Una media mobile può essere di qualsiasi lunghezza: 15, 28, 89, ecc. La regolazione della media mobile in modo da fornire segnali più accurati sui dati storici può aiutare a creare segnali futuri migliori.

Strategie di trading - Crossover

I crossover sono una delle principali strategie di media mobile. Il primo tipo è un crossover di prezzo, ovvero quando il prezzo incrocia sopra o sotto una media mobile per segnalare un potenziale cambiamento di tendenza.

Un'altra strategia è applicare due medie mobili a un grafico: una più lunga e una più breve. Quando il MA a breve termine supera il MA a lungo termine, è un segnale di acquisto, poiché indica che la tendenza si sta spostando verso l'alto. Questa è conosciuta come una "croce d'oro".

Nel frattempo, quando il MA a breve termine attraversa al di sotto del MA a lungo termine, è un segnale di vendita, in quanto indica che la tendenza si sta spostando verso il basso. Questo è noto come "croce morto / morto".

MA svantaggi

Le medie mobili sono calcolate sulla base di dati storici e nulla del calcolo è di natura predittiva. Pertanto, i risultati utilizzando le medie mobili possono essere casuali. A volte, il mercato sembra rispettare i segnali di supporto / resistenza e commercio MA, e altre volte non mostra alcun rispetto per questi indicatori.

Uno dei maggiori problemi è che, se l'azione del prezzo diventa instabile, il prezzo può oscillare avanti e indietro, generando molteplici inversioni di tendenza o segnali commerciali. In questo caso, è meglio fare un passo indietro o utilizzare un altro indicatore per aiutare a chiarire la tendenza. La stessa cosa può accadere con i crossover MA quando gli MA vengono "aggrovigliati" per un periodo di tempo, innescando più operazioni perdenti.

Le medie mobili funzionano abbastanza bene in condizioni di forte tendenza ma scarsamente in condizioni discordanti o variabili. La regolazione dell'intervallo di tempo può risolvere temporaneamente questo problema, anche se ad un certo punto è probabile che si verifichino questi problemi indipendentemente dall'intervallo di tempo scelto per la media mobile.

La linea di fondo

Una media mobile semplifica i dati sui prezzi uniformandoli e creando una linea fluida. Questo rende più semplice vedere la tendenza. Le medie mobili esponenziali reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici. In alcuni casi, questo può essere buono e in altri può causare falsi segnali. Le medie mobili con un periodo di ricerca più breve (ad esempio 20 giorni) risponderanno anche più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una media con un periodo di ricerca più lunga (200 giorni).

I crossover medi mobili sono una strategia popolare sia per le entrate che per le uscite. Le MA possono anche evidenziare aree di potenziale supporto o resistenza. Sebbene ciò possa apparire predittivo, le medie mobili si basano sempre su dati storici e mostrano semplicemente il prezzo medio in un determinato periodo di tempo.

Investire utilizzando la media mobile o qualsiasi tecnica richiede un conto di investimento con un agente di cambio. L'elenco di Investopedia dei migliori broker online è il luogo ideale per iniziare le tue ricerche sul broker più adatto alle tue esigenze. (Per la lettura correlata, consultare "Le medie mobili perfette per il day trading")

Grafici per gentile concessione di StockCharts.com.