Definizione di inversione media

Che cos'è la inversione media?

L'inversione media è una teoria utilizzata nella finanza che suggerisce che i prezzi delle attività e i rendimenti storici alla fine torneranno al livello medio o medio di lungo periodo dell'intero set di dati. Questa media può riguardare un'altra media pertinente, come la crescita economica o il rendimento medio di un settore.

Le basi della media inversione

Questa teoria ha portato a molte strategie di investimento che prevedono l'acquisto o la vendita di azioni o altri titoli le cui performance recenti si sono notevolmente discostate dalle loro medie storiche. Tuttavia, un cambiamento nei rendimenti potrebbe anche essere un segno che una società non ha più le stesse prospettive di una volta, nel qual caso è meno probabile che si verifichi un'inversione media.

I rendimenti percentuali e i prezzi non sono le uniche misure prese in considerazione nel ripristino medio; i tassi di interesse o anche il rapporto prezzo / utili (P / E) di un'azienda possono essere soggetti a questo fenomeno.

Un'inversione alla media comporta il ritorno di qualsiasi condizione a uno stato precedente. In caso di inversione media, si pensa che qualsiasi prezzo che si discosta dalla norma a lungo termine tornerà di nuovo, tornando al suo stato compreso. La teoria è focalizzata sull'inversione di cambiamenti solo relativamente estremi, poiché la crescita normale o altre fluttuazioni sono una parte attesa del paradigma.

Key Takeaways

• L'inversione media nella finanza suggerisce che i prezzi delle attività e i rendimenti storici alla fine tornano ai loro livelli medi o medi a lungo termine.
• La teoria della reversione media ha portato a molte strategie di investimento dal trading azionario al prezzo delle opzioni.
• Il trading di reversione media cerca di capitalizzare cambiamenti estremi nel prezzo di un determinato titolo, supponendo che tornerà al suo stato precedente.

Usando la teoria dell'inversione media

La teoria della reversione media viene utilizzata come parte di un'analisi statistica delle condizioni di mercato e può far parte di una strategia di trading globale. Si applica bene alle idee di acquistare basso e vendere alto, sperando di identificare attività anormali che, teoricamente, torneranno a un modello normale. La reversione media è stata utilizzata anche nella determinazione del prezzo delle opzioni per descrivere l'osservazione che la volatilità di un'attività fluttuerà attorno a una media a lungo termine.

Il trading di reversione media cerca di capitalizzare cambiamenti estremi nel prezzo di un determinato titolo, supponendo che tornerà al suo stato precedente. Questa teoria può essere applicata sia all'acquisto che alla vendita, in quanto consente a un trader di trarre profitto da aumenti inaspettati e di risparmiare su minimi anomali.

Tuttavia, il ritorno a un modello normale non è garantito, poiché massimi o minimi imprevisti potrebbero indicare uno spostamento della norma. Tali eventi potrebbero includere, a titolo esemplificativo, rilasci di nuovi prodotti o sviluppi sul lato positivo o richiami e azioni legali sul lato negativo. Un'attività potrebbe subire una inversione media anche nell'evento più estremo. Ma come nella maggior parte delle attività di mercato, ci sono poche garanzie su come determinati eventi influenzeranno o meno il fascino complessivo di determinati titoli.

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Come utilizzare la teoria di Dow per analizzare il mercato La teoria di Dow afferma che il mercato tende a salire se una delle sue medie avanza ed è accompagnata da un progresso simile nell'altra media. altro Buy The Dips Definizione ed esempi L'acquisto dei salti è una frase che si riferisce all'acquisto di un asset a seguito di un calo del prezzo. Tale azione ha sia vantaggi che svantaggi e dovrebbe essere utilizzata come parte di un piano di trading completo. altro Aspettative adattive Ipotesi Definizione L'ipotesi adattativa delle aspettative è una teoria che afferma che gli individui adattano le loro aspettative per il futuro sulla base delle esperienze e degli eventi recenti. altro Definizione di stagflazione La stagflazione è la combinazione di crescita economica lenta e alta disoccupazione insieme a inflazione o aumento dei prezzi. altro Doppio fondo Un modello a doppio fondo è un modello di analisi tecnica che descrive un cambiamento di tendenza e un'inversione del momento rispetto alla precedente azione sui prezzi. più Distribuzione simmetrica La distribuzione simmetrica è evidente quando i valori delle variabili si verificano a intervalli regolari. Inoltre, media, mediana e modalità si verificano nello stesso punto. più collegamenti dei partner