Definizione e usi dell'indicatore SAR parabolico (arresto e inversione)
L'indicatore SAR parabolico, sviluppato da J. Wells Wilder, viene utilizzato dai trader per determinare la direzione del trend e potenziali inversioni di prezzo. L'indicatore utilizza un trailing stop e il metodo di inversione chiamato "SAR", o stop e reverse, per identificare i punti di uscita e di entrata adeguati. I commercianti si riferiscono anche all'indicatore come arresto parabolico e retromarcia, SAR parabolico o PSAR.
L'indicatore SAR parabolico appare su un grafico come una serie di punti, al di sopra o al di sotto del prezzo di un'attività, a seconda della direzione in cui il prezzo si sta muovendo. Un punto viene posizionato sotto il prezzo quando tende verso l'alto e sopra il prezzo quando tende verso il basso.
Key Takeaways
- Un punto sotto il prezzo indica che il prezzo sta salendo, e un punto sopra la barra dei prezzi indica che il prezzo sta scendendo nel complesso.
- C'è un punto per ogni barra dei prezzi, il che significa che l'indicatore produce sempre informazioni.
- I punti al di sotto del prezzo aumentano sempre e i punti al di sopra del prezzo diminuiscono sempre. In questo modo i punti tracciano il prezzo e acquisiranno inversioni di prezzo quando si verificano.
- Si verifica un'inversione quando i punti si invertono. Se il prezzo scende al di sotto dei punti in aumento, i punti si sposteranno al di sopra del prezzo per mostrare che sta emergendo una tendenza al ribasso, ad esempio.
- Un'inversione dell'indicatore non significa necessariamente un'inversione del prezzo. Un'inversione PSAR significa solo che il prezzo e l'indicatore hanno attraversato.
Le formule per l'indicatore SAR parabolico
Un PSAR in aumento ha una formula leggermente diversa rispetto a un PSAR in calo.
RPSAR = PSAR precedente + [AF precedente (PSAR prioritario EP precedente)] FPSAR = PSAR precedente - [AF precedente (EP precedente PSAR-precedente)] dove: RPSAR = PSARAF in aumento = fattore di accelerazione, parte da 0, 02 e aumenta di 0, 02, fino a un massimo di 0, 2, ogni volta che il punto estremo fa un nuovo minimo (caduta SAR) o alto (SAR crescente) FPSAR = Caduta PSAREP = Punto estremo, il minimo più basso nella tendenza al ribasso corrente (SAR che cade) o il massimo più alto nella tendenza al rialzo attuale (SAR in aumento) \ begin {align} & \ text {RPSAR} = \ text {Prior PSAR} + \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior EP-Prior PSAR} \ right)] \ \ & \ text {FPSAR} = \ text {Precedente PSAR} - \\ & [\ text {Precedente AF} \ left (\ text {Precedente PSAR-Prior EP} \ right)] \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {RPSAR = PSAR in aumento} \\ & \ text {AF = fattore di accelerazione, inizia da 0, 02 e} \\ & \ text {aumenta di 0, 02, fino a un massimo di 0, 2, ciascuno} \\ & \ text {tempo il punto estremo fa un nuovo minimo (in calo} \\ & \ text {SAR}) \ text {o alto} \ left (\ text {SAR in aumento} \ right) \\ & \ text {FPSAR = Falling PSAR} \\ & \ text {EP = Extreme Point, il minimo più basso nell'attuale} \\ & \ text {tendenza al ribasso} \ left (\ text {falling SAR} \ right) \ text {o il massimo più alto in} \\ & \ text {attuale tendenza al rialzo} \ left (\ text {crescente SAR} \ right) \\ \ end {allineato} RPSAR = PSAR precedente + [AF precedente (PSAR precedente EP precedente)] FPSAR = PSAR precedente - [AF precedente (EP precedente PSAR-precedente)] dove: RPSAR = Aumento PSARAF = Fattore di accelerazione, inizia a 0, 02 e aumenta di 0, 02, fino a un massimo di 0, 2, ogni volta che il punto estremo fa un nuovo FPSAR basso (caduta SAR) o alto (SAR crescente) = Caduta PSAREP = Punto estremo, il minimo più basso nella trend attuale discendente (SAR in calo) o il massimo più alto nel trend rialzista attuale (SAR in aumento)
Come calcolare l'indicatore SAR parabolico
Ci sono molte cose da tenere traccia quando si utilizza l'arresto parabolico e l'indicatore di retromarcia. Una cosa da tenere a mente costantemente è che se il SAR è inizialmente in aumento e il prezzo ha una chiusura inferiore al valore SAR in aumento, allora la tendenza è ora in calo e verrà utilizzata la formula SAR in calo. Se il prezzo sale al di sopra del valore SAR in calo, passa alla formula crescente.
- Monitora il prezzo per almeno cinque periodi o più, registrando il massimo e il minimo (EP).
- Se il prezzo è in aumento, utilizzare il minimo più basso di questi cinque periodi come valore PSAR precedente nella formula. Se il prezzo è in calo, utilizzare il massimo più alto di tali periodi come valore PSAR precedente iniziale.
- Utilizzare inizialmente un AF di 0, 02 e aumentare di 0, 02 per ogni nuovo massimo (in aumento) o basso (in calo). Il valore AF massimo è 0, 2.
- Idealmente, utilizzare un foglio di calcolo in cui il prezzo alto e basso, SAR, EP e AF possano essere monitorati periodo per periodo.
Il software per la creazione di grafici calcola automaticamente lo PSAR, il che significa che gli operatori devono solo sapere come interpretare i segnali dell'indicatore.
Cosa ti dice il Parabolic Stop and Reverse (SAR) ">
L'indicatore parabolico genera segnali di acquisto o vendita quando la posizione dei punti si sposta da un lato del prezzo dell'attività all'altro. Ad esempio, un segnale di acquisto si verifica quando i punti si spostano da sopra il prezzo a sotto il prezzo, mentre un segnale di vendita si verifica quando i punti si spostano da sotto il prezzo a sopra il prezzo.
I trader usano anche i punti PSAR per impostare ordini di stop loss. Ad esempio, se il prezzo è in aumento e anche lo PSAR è in aumento, lo PSAR può essere utilizzato come possibile uscita se lungo. Se il prezzo scende al di sotto del PSAR, esci dal lungo trade.
Lo PSAR si sposta indipendentemente dal fatto che il prezzo si sposti. Ciò significa che se inizialmente il prezzo aumenta, ma poi si sposta lateralmente, lo PSAR continuerà a salire nonostante il movimento laterale del prezzo. Un segnale di inversione verrà generato ad un certo punto, anche se il prezzo non è diminuito. Lo PSAR deve solo raggiungere il prezzo per generare un segnale di inversione. Per questo motivo, un segnale di inversione sull'indicatore non significa necessariamente che il prezzo si sta invertendo.
L'indicatore parabolico genera un nuovo segnale ogni volta che si sposta sul lato opposto del prezzo di un'attività. Ciò garantisce sempre una posizione sul mercato, il che rende l'indicatore attraente per gli operatori attivi. L'indicatore funziona in modo più efficace nei mercati di tendenza in cui grandi movimenti di prezzo consentono agli operatori di ottenere guadagni significativi. Quando il prezzo di un titolo è limitato alla gamma, l'indicatore si invertirà costantemente, determinando più operazioni a basso profitto o perdendo.
Per ottenere i migliori risultati, gli operatori dovrebbero utilizzare l'indicatore parabolico con altri indicatori tecnici che indicano se un mercato è in tendenza o meno, come l'indice direzionale medio (ADX), una media mobile o una linea di tendenza. Ad esempio, gli operatori potrebbero confermare un segnale di acquisto PSAR con una lettura ADX superiore a 30 e un rimbalzo per una linea di tendenza in aumento a lungo termine.
La differenza tra la SAR parabolica e una media mobile (MA)
PSAR e MA tengono traccia del prezzo e aiutano a mostrare la tendenza, ma lo fanno utilizzando diverse formule. Una media mobile prende il prezzo medio su un numero selezionato di periodi e quindi lo traccia sul grafico. Lo PSAR guarda alti e bassi estremi e quindi applica un fattore di accelerazione. Queste formule variabili sembrano molto diverse sul grafico e forniranno diversi spunti analitici e segnali commerciali.
Limitazioni dell'uso dell'indicatore di arresto parabolico e di retromarcia (SAR)
Il SAR parabolico è sempre attivo e genera costantemente segnali, indipendentemente dal fatto che esista un trend di qualità. Pertanto, molti segnali possono essere di scarsa qualità perché non è presente alcuna tendenza significativa o si sviluppa a seguito di un segnale.
I segnali di inversione vengono anche generati, eventualmente, indipendentemente dal fatto che il prezzo si inverta effettivamente. Questo perché si genera un'inversione quando la SAR raggiunge il prezzo a causa del fattore di accelerazione nella formula. Pertanto, un segnale di inversione potrebbe indurre un trader a uscire da uno scambio anche se il prezzo non è tecnicamente invertito.
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