Analista quantitativo: descrizione del lavoro e salario medio

Un analista quantitativo è un professionista che utilizza metodi quantitativi per aiutare le aziende a prendere decisioni economiche e finanziarie. Le banche di investimento, i gestori patrimoniali, gli hedge fund, le società di private equity e le compagnie assicurative impiegano analisti quantitativi o "sussidi" per aiutarli a identificare opportunità di investimento redditizie e gestire i rischi.

Cosa fa un analista quantitativo?

Nel mondo del trading, gli analisti quantitativi sono particolarmente richiesti. Il 21 ° secolo ha visto un'esplosione della popolarità del commercio elettronico basato su algoritmi numerici. Piuttosto che i trader dal vivo che percorrono freneticamente il pavimento della Borsa di New York (NYSE) invocando ordini di acquisto e vendita, il software informatico si infiltra in varie borse valori, acquistando e vendendo azioni quando i prezzi raggiungono livelli che l'algoritmo ha predeterminato sono redditizi. Mentre l'algoritmo del computer fa il lavoro grugnito, sono gli analisti quantitativi che sono il cervello dietro questi algoritmi. I migliori del settore fanno guadagnare ai loro datori di lavoro milioni di dollari su base mensile semplicemente programmando algoritmi abbastanza veloci ed efficienti da individuare le migliori operazioni prima della competizione.

Key Takeaways

• Un analista quantitativo è un professionista che utilizza metodi quantitativi per aiutare le aziende a prendere decisioni economiche e finanziarie.
• Nel mondo del trading, gli analisti quantitativi sono particolarmente richiesti.
• La gestione del rischio è un campo di analisi quantitativa che è cresciuto nella domanda e ha percepito l'importanza dalla crisi finanziaria del 2008.

Dal punto di vista della vendita, gli analisti quantitativi aiutano le banche a valutare i propri titoli. Per quanto riguarda gli acquisti, identificano opportunità di investimento redditizie e misurano il rischio rispetto alla remunerazione. Al di fuori del mondo bancario, un analista quantitativo potrebbe lavorare per una compagnia assicurativa aiutando a sviluppare modelli di prezzi e strategie di valutazione del rischio. Alcuni analisti quantitativi, invece di sgranocchiare dati reali per prendere decisioni di investimento o di gestione dei rischi, lavorano sul back-end sviluppando software per valutare i dati finanziari. Questi professionisti hanno quasi invariabilmente esperienze di programmazione informatica avanzate oltre a matematica e statistica.

Analisti quantitativi di Front Office

Gli analisti quantitativi del front office lavorano per aziende che vendono e scambiano titoli finanziari. Il ruolo dell'analista quantitativo in queste società è quello di identificare operazioni redditizie, sviluppare strategie di prezzo e gestire il rischio in modo efficiente. Nei giorni precedenti il ​​trading elettronico, gli analisti quantitativi in ​​genere lavoravano separatamente dai trader desk; gli analisti hanno sviluppato le strategie e gli operatori le hanno eseguite. Con così tanti scambi effettuati tramite algoritmi informatici, i due ruoli si sono ampiamente integrati. I trader desk si affidano alla navigazione di software per eseguire operazioni; sfruttare al meglio questo software richiede un livello di abilità intrinseca nell'analisi quantitativa.

Nel moderno ambiente di trading, lo sviluppo di modelli di trading efficaci tramite analisi quantitative richiede un'attenzione quasi miope alla velocità. Il nome del gioco è quello di eseguire uno scambio redditizio prima della competizione. Prendi in considerazione un algoritmo programmato per eseguire un ordine di acquisto quando un titolo scende a un determinato prezzo per azione. Nel commercio elettronico, esiste sempre un ritardo tra l'inserimento di un ordine e l'esecuzione. Frazioni di una seconda questione poiché esiste una buona probabilità che il calo dei prezzi abbia anche innescato algoritmi concorrenti per effettuare ordini di acquisto. Quelli che eseguono i loro ordini di acquisto ottengono prima il miglior prezzo; poiché l'attività di acquisto fa salire i prezzi, restare indietro rispetto a una linea di concorrenti significa accettare un prezzo peggiore quando viene eseguita la negoziazione e perdere una misura del profitto.

Alla fine, gli analisti quantitativi del front office svolgono molti ruoli nella cultura finanziaria. Come sempre, il loro obiettivo principale è lo sviluppo di modelli di investimento redditizi che funzionano nel modo più efficiente possibile. Oltre a lavorare con numeri non elaborati, un moderno analista quantitativo di front office deve conoscere a fondo il processo di trading stesso. Inoltre, le competenze informatiche di alta tecnologia stanno diventando sempre più richieste per questo ruolo di giorno in giorno.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è un campo di analisi quantitativa che è cresciuto nella domanda e ha percepito importanza dalla crisi finanziaria del 2008. Per molti anni le banche hanno assunto rischi che erano molto sproporzionati rispetto ai rendimenti attesi, il risultato è culminato in uno dei periodi più spaventosi il mercato ha visto dal 1929. Sulla scia della crisi, gli istituti finanziari si sono impegnati a perfezionare le loro pratiche di gestione del rischio in modo da poter continuare a inseguire grandi profitti senza esporsi alle perdite subite nel 2008.

Gli analisti della gestione del rischio sviluppano modelli quantitativi per tenere sotto controllo il rischio per i propri datori di lavoro. Gli stress test condotti sulle banche per determinare la loro capacità di resistere a crisi finanziarie di proporzioni variabili sono spesso sviluppati e condotti da analisti quantitativi specializzati nella gestione del rischio.

$ 85.660

Il salario annuale mediano per un analista quantitativo nel 2018.

Convalida del modello

Il ruolo di questo analista è quello di testare nuovi e vecchi modelli quantitativi sviluppati da analisti che lavorano con varie capacità e determinano la loro validità. Si tratta di una sorta di ruolo tuttofare poiché la convalida del modello richiede una conoscenza pratica di molti aspetti dell'analisi quantitativa, ma non richiede esperienza con nessuno. L'analisi quantitativa è come molte industrie in quanto le competenze specializzate tendono a essere ricompensate con una retribuzione più elevata. Pertanto, gli analisti che lavorano nella validazione dei modelli spesso riportano salari più bassi rispetto ai loro colleghi nel front office.

Abilità

Un analista quantitativo, prima di tutto, deve essere un esperto di numeri. Questa non è una carriera per coloro che lottano con la matematica. Anche le capacità quantitative leggermente superiori alla media sono probabilmente insufficienti per brillare davvero in questa professione; l'analisi quantitativa è una carriera per i whizzes di matematica.

Le competenze informatiche avanzate stanno diventando sempre più importanti per gli analisti quantitativi. Questa è una funzione del rapido spostamento nel mondo commerciale verso il commercio elettronico e ad alta frequenza basato su algoritmi. Questi algoritmi sono programmati in software per computer, che entra ed esegue le negoziazioni. Gli analisti quantitativi in ​​grado di sviluppare algoritmi che individuano le migliori negoziazioni e ci riescono prima che la concorrenza non manchi mai di opportunità di carriera altamente remunerative nell'attuale settore commerciale.

Sebbene gli analisti quantitativi operino in molti settori, sono sproporzionatamente concentrati nei grandi centri bancari e di investimento. Come tutti i lavori in questo ambito, l'analisi quantitativa tende a richiedere molte ore e raramente offre il miglior equilibrio tra lavoro e vita privata. Per intraprendere questa carriera richiede un'etica del lavoro inarrestabile e un impegno coraggioso nel mettere il tempo necessario per avere successo.

Stipendio medio

A partire dal 2018, lo stipendio annuale mediano per un analista quantitativo è di $ 85.660. L'intervallo mediano, che significa dal 25 ° al 75 ° percentile, è approssimativamente da $ 66.000 a $ 100.000. Laddove un nuovo analista rientri in questo intervallo dipende dalla sua posizione geografica, dal suo datore di lavoro e dalle sue capacità ed esperienza. Il potenziale al rialzo di questa carriera è enorme per quanto riguarda il reddito. I migliori analisti quantitativi di Wall Street guadagnano diverse centinaia di migliaia di dollari all'anno.

Le prospettive di lavoro per gli analisti quantitativi sono forti. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti fornisce analisi quantitative sotto l'ombrello più ampio dell'analisi finanziaria, un settore che prevede di crescere di almeno il 16% tra il 2012 e il 2022.