Requisito patrimoniale basato sul rischio

Che cos'è un requisito patrimoniale basato sul rischio?

Il requisito patrimoniale basato sul rischio si riferisce a una norma che stabilisce il capitale regolamentare minimo per gli istituti finanziari. Esistono requisiti patrimoniali basati sul rischio per proteggere le società finanziarie, i loro investitori, i loro clienti e l'economia nel suo insieme. Tali requisiti assicurano che ciascun istituto finanziario disponga di un capitale sufficiente a disposizione per sostenere le perdite operative mantenendo un mercato sicuro ed efficiente.

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Spiegazione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio

I requisiti patrimoniali basati sul rischio sono ora soggetti a un piano permanente, secondo una norma adottata nel giugno 2011 dall'Ufficio del controllore della valuta (OCC), dal Consiglio dei governatori del Sistema di riserva federale e dalla Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC). Oltre a richiedere un piano permanente, la norma offre anche una certa flessibilità nel calcolo del rischio per determinate attività a basso rischio.

L'emendamento Collins del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act impone requisiti patrimoniali minimi basati sul rischio per istituti di deposito assicurati, istituti di deposito, società di partecipazione e società finanziarie non bancarie che sono controllati dalla Federal Reserve. Secondo le regole Dodd-Frank, ogni banca deve avere un coefficiente di capitale totale basato sul rischio dell'8% e un coefficiente di capitale di livello 1 del 4%.

In che modo le banche calcolano il capitale?

In genere, il capitale di livello 1 include azioni ordinarie di un istituto finanziario, riserve divulgate, utili non distribuiti e alcuni tipi di azioni privilegiate, e il capitale totale si riferisce alla differenza tra le attività e le passività di una banca. Tuttavia, ci sono sfumature all'interno di entrambe queste categorie e per stabilire linee guida su come le banche dovrebbero calcolare il loro capitale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che opera attraverso la Banca dei regolamenti internazionali, pubblica gli Accordi di Basilea. Basilea I è stata introdotta nel 1988, seguita da Basilea II nel 2004. Basilea III è stata sviluppata in risposta ai deficit di regolamentazione finanziaria emersi alla fine della crisi finanziaria degli anni 2000.

Differenza tra capitale a rischio e standard a capitale fisso

Sia il capitale di rischio sia gli standard di capitale fisso fungono da cuscinetto per proteggere una società dall'insolvenza. Tuttavia, gli standard a capitale fisso richiedono che tutte le società abbiano lo stesso ammontare di denaro nelle loro riserve e, al contrario, il capitale basato sul rischio varia l'ammontare del capitale che una società deve detenere in base al suo livello di rischio.

Il settore assicurativo ha iniziato a utilizzare il capitale basato sul rischio anziché gli standard del capitale fisso negli anni '90, dopo che una serie di compagnie assicurative è diventata insolvente negli anni '80 e '90. Ad esempio, negli anni '80, in base alle norme sul capitale fisso, due assicuratori della stessa dimensione nello stesso stato erano generalmente tenuti a detenere lo stesso importo di capitale in riserva, ma dopo gli anni '90, tali assicuratori hanno dovuto affrontare requisiti diversi in base al loro nicchia assicurativa e il loro unico livello di rischio.

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