Definizione del tasso di rollover (Forex)
Il tasso di rollover nel forex è il rendimento netto degli interessi su una posizione in valuta detenuta durante la notte da un trader. Cioè, quando negozia valute, un investitore prende in prestito una valuta per acquistarne un'altra. L'interesse pagato o guadagnato per il mantenimento della posizione durante la notte è chiamato tasso di rollover. Una posizione in valuta aperta dopo le 17:00 EST si terrà durante la notte.
Key Takeaways
- Rendimento da interessi netti su una posizione in valuta detenuta durante la notte da un operatore.
- Le posizioni che rimangono aperte dopo le 17:00 EST sono considerate durante la notte.
- Il tasso di rollover positivo è un guadagno per l'investitore, mentre un tasso negativo è un costo.
La formula per il tasso di rollover (Forex) è
Rrollover = Valuta di base − Valuta valuta365 ∗ Ewhere: Rrollover = Il tasso di rollover Valuta di base = Il tasso di interesse per la valuta di base Valuta di valuta = Il tasso di interesse per la valuta di quotazione E = Il tasso di cambio \ inizio {allineato} & R_ {rollover} = \ frac {R_ {base ~ currency} - R_ {quote ~ currency}} {365 * E} \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {R} _ {rollover} = \ text {La percentuale di rollover} \ \ & R_ {base ~ currency} = \ text {Il tasso di interesse per la valuta di base} \\ & R_ {quote ~ currency} = \ text {Il tasso di interesse per la valuta di quotazione} \\ & E = \ text {Il tasso di cambio} \\ \ end {allineato} Rollover = 365 ∗ Valuta ERbase - Valuta valuta dove: Rollover = Il tasso di rollover Valuta valuta = Il tasso di interesse per la valuta di base Valuta di valuta = Il tasso di interesse per la valuta di quotazioneE = Il tasso di cambio
La prima valuta di una coppia di valute è chiamata valuta di base e la seconda valuta è chiamata valuta di quotazione. I tassi di interesse in valuta base e quotata sono i tassi di prestito a breve termine tra le banche nel paese di origine della valuta.
Come calcolare il tasso di rollover (Forex)
Il calcolo della percentuale di rollover comporta:
- Sottraendo il tasso di interesse della valuta di base dal tasso di interesse della valuta di quotazione.
- Quindi dividi tale importo per 365 volte il tasso di cambio di base.
Cosa ti dice il tasso di rollover (Forex)?
Il tasso di rollover converte i tassi di interesse in valuta netti, espressi in percentuale, in un rendimento in contanti per la posizione. Una commissione di rollover viene calcolata in base alla differenza tra i due tassi di interesse delle valute scambiate. Se il tasso di rollover è positivo, è un guadagno per l'investitore. Se il tasso di rollover è negativo, è un costo per l'investitore.
Un rollover significa che una posizione viene estesa alla fine della giornata di negoziazione senza regolamento. Per i trader, la maggior parte delle posizioni viene rinnovata su base giornaliera fino a quando non viene chiusa o liquidata. La maggior parte di questi tiri avverrà nel mercato Tom Nex. Significa che dovrebbero stabilirsi domani e sono prorogati al giorno seguente.
Mentre il premio o il costo del tasso di interesse giornaliero è ridotto, gli investitori e gli operatori che desiderano mantenere una posizione per un lungo periodo di tempo dovrebbero tenere conto del differenziale dei tassi di interesse. È possibile che per un periodo di tempo tu possa acquistare la valuta X e venderla a un tasso inferiore e comunque fare soldi, supponendo che la valuta di tua proprietà stia producendo un tasso più elevato rispetto alla valuta che eri a corto.
Esempio di come utilizzare il tasso di rollover (Forex)
La maggior parte degli scambi forex mostra il tasso di rollover, il che significa che il calcolo del tasso non è generalmente richiesto. Ma considera la coppia di valute NZDUSD, dove sei long NZD e short USD. Il tasso di cambio al 30 gennaio 2019 è 0, 69. Il tasso di interesse overnight NZD per la banca di riserva del paese è dell'1, 75%. Il tasso sui fondi federali in USD è del 2, 4%. La percentuale di rollover per NZDUSD è
Per una posizione di 100.000, l'interesse lungo è di 9, 3 EUR, ovvero 100.000 * 0, 0093%. Per il NZD corto, il costo è di 5, 01 NZD o 100.000 * 1, 67 * 0, 003%. L'EUR convertito in NZD equivale a 15, 53 o 9, 3 * 1, 67. Generalmente visualizzato in pips, la percentuale di rollover NZDUSD è -0, 0026% o 0, 26 pips. Su una posizione nozionale di 100.000, il tasso di rollover sarebbe -2, 6 NZD o -3, 8 USD.
La differenza tra tasso di rollover (Forex) e tasso di swap
Il tasso di rollover è il costo di detenere una coppia di valute durante la notte. Il tasso di swap è il tasso di interesse in una valuta che verrà scambiato per interesse in un'altra valuta, ovvero un tasso di swap è il differenziale del tasso di interesse tra la coppia di valute scambiata. Il tasso di rollover può anche essere noto come commissione di swap.
Limitazioni dell'utilizzo del tasso di rollover (Forex)
La differenza tra il tasso di rollover calcolato di un investitore e le commissioni di cambio forex possono variare in base a ciò che lo scambio considera il tasso di interesse a breve termine per le rispettive valute.
Ulteriori informazioni sul tasso di rollover (Forex)
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