Strategie per il trading di ritratti di Fibonacci

Leonardo Pisano, soprannominato Fibonacci, era un matematico italiano nato a Pisa nell'anno 1170. Suo padre Guglielmo Bonaccio lavorava in una stazione commerciale a Bugia, ora chiamata Béjaïa, un porto mediterraneo nel nord-est dell'Algeria. Il giovane Leonardo studiò matematica a Bugia e, durante lunghi viaggi, apprese i vantaggi del sistema numerico indù-arabo.

Nel 1202, tornato in Italia, Fibonacci documentò ciò che aveva appreso nel "Liber Abaci" ("Libro di Abacus " ). In tal modo, ha reso popolare l'uso dei numeri indù-arabi in Europa.

La sequenza numerica di Fibonacci

Nel "Liber Abaci", Fibonacci descrisse la serie numerica che ora prende il suo nome. Nella sequenza numerica di Fibonacci, dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Quindi, la sequenza è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e così via, che si estende all'infinito. Ogni numero è circa 1.618 volte maggiore del numero precedente.

Il rapporto aureo

Questa cifra - 1.618 - si chiama Phi o il rapporto aureo. L'inverso di 1.618 è 0.618. La sezione aurea appare misteriosamente frequentemente nel mondo naturale, nell'architettura, nelle belle arti e nella biologia. Ad esempio, il rapporto è stato osservato nel Partenone, la Gioconda di Leonardo da Vinci, i girasoli, i petali di rosa, i gusci di molluschi, i rami degli alberi, i volti umani, i vasi greci antichi e persino le galassie a spirale dello spazio.

Livelli di Fibonacci utilizzati nei mercati finanziari

I livelli utilizzati nei ritracciamenti di Fibonacci nel contesto del trading non sono numeri nella sequenza; invece, sono derivati ​​da relazioni matematiche tra numeri nella sequenza. La base del rapporto "dorato" di Fibonacci del 61, 8% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero che lo segue.

Ad esempio, 89/144 = 0.6180. Il rapporto del 38, 2% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero due posti a destra. Ad esempio: 89/233 = 0.3819. Il rapporto del 23, 6% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero tre posti a destra. Ad esempio: 89/377 = 0, 2360.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono rappresentati prendendo punti alti e bassi su un grafico e segnando i rapporti chiave di Fibonacci del 23, 6%, 38, 2% e 61, 8% in orizzontale per produrre una griglia. Queste linee orizzontali vengono utilizzate per identificare possibili punti di inversione di prezzo.

Il livello di ritracciamento del 50% è normalmente incluso nella griglia dei livelli di Fibonacci che può essere tracciata utilizzando un software di creazione di grafici. Mentre il livello di ritracciamento del 50% non si basa su un numero di Fibonacci, è ampiamente considerato un importante livello di inversione potenziale, in particolare riconosciuto nella teoria di Dow e anche nel lavoro di WD Gann.

Livelli di ritracciamento di Fibonacci come parte di una strategia di trading

I ritracciamenti di Fibonacci sono spesso usati come parte di una strategia di trend-trading. In questo scenario, gli operatori osservano un ritracciamento che si sta verificando all'interno di una tendenza e cercano di inserire voci a basso rischio nella direzione della tendenza iniziale usando i livelli di Fibonacci. I trader che utilizzano questa strategia prevedono che un prezzo ha un'alta probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci nella direzione del trend iniziale.

Ad esempio, nel grafico giornaliero EUR / USD riportato di seguito, possiamo vedere che una forte tendenza al ribasso è iniziata a maggio 2014 (punto A). Il prezzo ha quindi toccato il fondo a giugno (punto B) e risalito verso l'alto fino a circa il 38, 2% del livello di ritracciamento di Fibonacci del movimento discendente (punto C).

Figura 1: ritracciamento di Fibonacci del grafico giornaliero EUR / USD. Grafico per gentile concessione di TradingView.

In questo caso, il livello del 38, 2% sarebbe stato un posto eccellente per entrare in una posizione corta per capitalizzare la continuazione della tendenza al ribasso iniziata a maggio. Non vi è dubbio che molti trader stessero anche osservando il livello di ritracciamento del 50% e il livello di ritracciamento del 61, 8%, ma in questo caso il mercato non era abbastanza rialzista da raggiungere quei punti. Invece, l'EUR / USD è sceso al ribasso, riprendendo la tendenza al ribasso ed eliminando il minimo precedente in un movimento abbastanza fluido.

Tieni presente che la probabilità di un'inversione aumenta se c'è una confluenza di segnali tecnici quando il prezzo raggiunge un livello di Fibonacci. Altri indicatori tecnici popolari che vengono utilizzati in combinazione con i livelli di Fibonacci includono modelli di candelieri, linee di tendenza, volume, oscillatori di momento e medie mobili. Un numero maggiore di indicatori di conferma in gioco equivale a un segnale di inversione più robusto.

I ritracciamenti di Fibonacci sono utilizzati su una varietà di strumenti finanziari, tra cui azioni, materie prime e cambi. Sono inoltre utilizzati su più intervalli di tempo. Tuttavia, come con altri indicatori tecnici, il valore predittivo è proporzionale all'intervallo di tempo utilizzato, con un peso maggiore attribuito a intervalli di tempo più lunghi. Quindi, ad esempio, un ritracciamento del 38% su un grafico settimanale è un livello tecnico molto più importante di un ritracciamento del 38% su un grafico di cinque minuti.

Utilizzo delle estensioni di Fibonacci

Mentre i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere utilizzati per prevedere potenziali aree di supporto o resistenza in cui gli operatori possono entrare nel mercato nella speranza di cogliere la ripresa di una tendenza iniziale, le estensioni di Fibonacci possono completare questa strategia dando agli operatori obiettivi di profitto basati su Fibonacci. Le estensioni di Fibonacci sono costituite da livelli oltre il livello standard del 100% e possono essere utilizzate dai trader per progettare aree che generano buone uscite potenziali per i loro scambi nella direzione del trend. I principali livelli di estensione di Fibonacci sono il 161, 8%, il 261, 8% e il 423, 6%.

Diamo un'occhiata a un esempio qui, usando lo stesso grafico giornaliero EUR / USD:

Figura 2: grafico giornaliero EUR / USD con estensione Fibonacci. Grafico per gentile concessione di TradingView.

Osservando il livello di estensione di Fibonacci tracciato sul grafico EUR / USD sopra, possiamo vedere che un potenziale obiettivo di prezzo per un trader che detiene una posizione corta rispetto al ritracciamento del 38% descritto in precedenza si trova al di sotto del livello del 161, 8% a 1, 3195.

La linea di fondo

I livelli di ritracciamento di Fibonacci spesso segnano i punti di inversione con una straordinaria precisione. Tuttavia, sono più difficili da scambiare di quanto sembrino in retrospettiva. I livelli sono utilizzati al meglio come strumento all'interno di una strategia più ampia che cerca la confluenza di numerosi indicatori per identificare le potenziali aree di inversione che offrono voci commerciali a basso rischio e ad alto potenziale.